| 721 | 한국 주식시장에서 요인 모멘텀과 모멘텀 요인 = Factor momentum and the momentum factor in Korean stock marketlink 이철승; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 722 | 한국 주식시장에서 위험관리 모멘텀 전략에 대한 실증 연구 = An empirical study on the risk-managed momentum strategy in Korean stock marketlink 정영빈; Jung, Young Bin; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 723 | 한국 주식시장에서 유동성이 기업성과에 미치는 영향에 대한 실증 분석 = An empirical study of the effect of stock liquidity on the firm performance in Korea stock marketlink 이명우; Lee, Myeong Woo; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 724 | 한국 주식시장에서 일반 투자자의 매매 행태에 관한 연구 = An empirical study on individual investor's investment behavior in Korean stock marketlink 김성봉; Kim, Seong-Bong; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 725 | 한국 주식시장에서 자사주 매입 공시 이전 공매도의 주가수익률 예측력에 대한 실증분석 = (An) empirical study on stock return predictability of short selling before share repurchase announcementslink 박재현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 726 | 한국 주식시장에서 자산 성장률에 따른 스타일 투자와 모멘텀 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on asset growth, style investing, and momentum in Korean stock marketlink 조원빈; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 727 | 한국 주식시장에서 자산성장률 스타일 투자에 관한 모멘텀 현상 실증 연구 = (An) empirical analysis of asset growth, style investing, and momentum in the Korean stock marketlink 김정민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 728 | 한국 주식시장에서 자산유동성과 주식수익률과의 관계 실증분석 = (An) empirical study on the asset liquidity and stock returns in korean stock marketlink 우일권; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 729 | 한국 주식시장에서 주식의 절대적 강도의 극단값을 활용한 모멘텀 전략의 성과 = Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategy in Korean stock marketlink 공미선; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 730 | 한국 주식시장에서 주주환원수익률의 주식수익률 예측력에 관한 실증연구 = (An) emprical study on payout yield as predictor of stock return in korean marketlink 추가람; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 731 | 한국 주식시장에서 현금기준영업수익성과 주식수익률간의 횡단면 연구 = Cash-based operating profitability in the cross section of stock returns in the korean stock marketlink 김예영; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 732 | 한국 주식시장에서의 Book-to-market 효과 = An empirical analysis of the book-to-market effects in Korealink 문민호; Moon, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 733 | 한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 734 | 한국 주식시장에서의 VPIN 모형 비교: bulk classification vs trade rule = Comparing VPIN models in the korean stock market: bulk classification vs trade rulelink 신성민; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 735 | 한국 주식시장에서의 가격 앵커링 효과와 단기 반전 현상 연구 = Price anchor and short-term reversal: empirical study on korean stock marketlink 김영건; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 736 | 한국 주식시장에서의 기업의 재무적 제약과 주식 수익률에 관한 실증 연구 = An empirical study on the financial constraints and stock returns in the korean stock marketlink 김경원; Kim, Kyungwon; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 737 | 한국 주식시장에서의 모멘텀을 활용한 가치요인의 재고 = Finding value using momentum in Korean stock marketlink 이용준; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 738 | 한국 주식시장에서의 베타 이상현상과 비체계적 위험을 통한 요인 분석 = (The) beta anomaly in the south Korea stock market with idiosyncratic volatilitylink 김윤영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 739 | 한국 주식시장에서의 변동성 위험과 점프 위험에 대한 실증 연구 = An rmpirical test of aggregate jump and volatility risk in the Korea stock marketlink 이준우; Lee, Joon Woo; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 740 | 한국 주식시장에서의 상장지수증권(ETF)이 구성주식들의 유동성 동조화에 미치는 영향 = (The) effect of ETF on commonality in liquidity of the underlying assets in Korea stock marketlink 박지은; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 741 | 한국 주식시장에서의 수익률 반전현상과 수익률 예측에 관한 실증연구 = (An) empirical study on return reversals and return predictability in the Korean stock marketlink 김준혁; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 742 | 한국 주식시장에서의 신호모멘텀 전략 및 순위모멘텀 전략 실증분석 = (An) empirical analysis of the sign momentum and the rank momentum strategies in the Korean stock marketlink 곽지훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 743 | 한국 주식시장에서의 야간/주간수익률 반전현상 및 미래 주식수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on overnight-to-daytime reversals and future stock returns in the Korean stock marketlink 김재용; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 744 | 한국 주식시장에서의 요인 모형 비교: 시계열 요인 모형 vs 횡단면 요인 모형 = Comparing factor models in the Korean stock market: time-series factor models vs cross-section factor modelslink 박현정; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 745 | 한국 주식시장에서의 유동성 요소: 유동성 동행화와 투자자 과소반응에 대한 주식 수익률 실증 분석 = Liquidity components in the Korean stock market: commonality in liquidity, underreaction, and equity returnslink 조규영; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 746 | 한국 주식시장에서의 유동성 프리미엄과 정보 불확실성에 대한 실증 분석 = (An) empirical analysis of the liquidity premium and information uncertainty in the Korean stock marketlink 황종원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 747 | 한국 주식시장에서의 체계적 꼬리 위험과 수익률 간의 관계 = Is systematic tail risk priced in the Korean stock market?link 권지연; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 748 | 한국 주식시장에서의 현저성 이론 검증 = Salience theory and stock prices: empirical evidence in the Korean stock marketlink 김규희; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 749 | 한국 주식시장의 52주 최고가 이상현상 실증 분석 = (An) empirical analysis of 52-week high anomalies in the korean stock marketlink 류성목; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 750 | 한국 주식시장의 가격오류, 거래량과 수익률의 관계에 관한 실증연구 = (An) empirical study of the relationship among mispricing, trading volume and expected return in the Korean stock marketlink 원소현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 751 | 한국 주식시장의 건전성 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study of quality effect in the Korean stock marketlink 박윤송; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 752 | 한국 주식시장의 고 거래량 프리미엄에 대한 실증분석 = (The) high-volume premium : evidence from korean stock marketslink 정우준; 이규석; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 753 | 한국 주식시장의 변동성 분석: VKOSPI의 분해를 통한 불확실성 반영에 대한 실증연구 = Analyzing VKOSPI by decomposing into overnight and trading hour - the reflection of uncertaintylink 이지선; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 754 | 한국 주식시장의 시장 유동성 프리미엄을 활용한 동적자산배분전략에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of dynamic asset allocation strategy based on market liquidity premium in Korean stock marketlink 이인후; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 755 | 한국 주식시장의 요일효과 검증: 미국시장으로부터의 전이효과 중심으로 = (The) day of the week effect on the Korean stock market, focusing on the mood contagion from the US marketlink 김형민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 756 | 한국 주식시장의 이상현상에 대한 5 요인 모형 분석 = Decomposing anomalies in the korean stock market with a five-factor modellink 신주호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 757 | 한국 주식시장의 일중 반전 현상 : KOSPI를 중심으로 = Intraday reversal of Korean stock marketlink 김한Kim, Han; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 758 | 한국 주식시장의 자금 유동성 상태와 모멘텀 이상현상의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relationship between the funding condition and momentum in korean stock marketlink 양세랑; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 759 | 한국 주식시장의 저베타 이상현상 검증 = Low beta's anomaly in the Koren stock marketlink 조원국; Jo, Won Guk; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 760 | 한국 주식시장의 조건부 유동성 리스크 프리미엄 분석 = (The) pricing of conditional illiquidity risk premium in Korea stock market.link 장한이; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 761 | 한국 주택가격의 버블 존재 여부에 관한 연구 = Testing the existence of bubble in the housing price of Korealink 최강석; Choi, Kang-Suk; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 762 | 한국 증권시장에서의 주가 수익률 변동성 모형 성능 비교 = An empirical study on the performance of the volatility forecast models in the korean stock marketlink 선효정; Sun, Hyo-Jung; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 763 | 한국 채권 ETF 수익률의 예측가능성 = Predictability in korea bond EFT returnslink 김지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 764 | 한국 채권시장에서의 정량적 거래기법의 유효성 실증분석 = (An) empirical study on the validity of quantitative trading in the korean bond marketlink 강기훈; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 765 | 한국 코스피 주식시장에서의 수익률 부호확률을 이용한 모멘텀 전략 실증분석 = (An) empirical analysis of the momentum strategy using probability of sign return in korean kospi stock marketlink 김태훈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 766 | 한국 통화선물시장과 통화현물시장의 관계에 대한 실증연구 = An analysis of the Relationship between the US dollar futures and spots markets In Korealink 우영진; Woo, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 767 | 한국 펀드시장에서의 스마트머니 효과에 대한 실증 연구 = The effect of smart money in the Korean fund industrylink 박지홍; Park, Ji-Hong; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 768 | 한국 회사채 가격결정에 관한 실증연구 : longstaff and schwartz 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of corporate bonds in the korean bond market : using the Lonstaff and Schwartz modellink 김종희; Kim, Jong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 769 | 한국 회사채 신용평가기준의 시계열적 변화 분석 (신용평가사에 대한 규제강화가 신용평가에 미치는 영향을 중심으로) = (An) analysis of time series variations in the credit rating standards of Korean corporate bonds (focused on the regulations on credit rating agencies)link 강승훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 770 | 한국 회사채의 가격결정모형에 대한 실증연구 = An empirical study on a pricing model for corporate bonds in Korealink 박종규; Park, Jong-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 771 | 한국과 미국 주식시장의 이상 현상에 대한 동조화 현상 실증분석 = Co-movement in anomalies between the Korean and U.S. stock marketslink 이영림; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 772 | 한국시장에 상장된 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략 실증분석 = (An) empirical analysis on the intraday moving average strategies in Korean market ETFslink 손해성; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 773 | 한국시장에서 LIBOR 시장 모형 추정 = The LIBOR market model estimation in the Korean marketlink 황승환; Huang, Seung-Huan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 774 | 한국시장에서 다양한 포트폴리오 선택 방법의 성과에 관한 실증연구 : An extreme value approach를 중심으로 = (An) empirical study on the performance of various portfolio selection methods in the Korean market : focusing on an extreme value approachlink 예성연; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 775 | 한국시장에서 모멘텀 갭의 모멘텀 수익률 예측가능성 = Momentum gap and return predictability in Korealink 이우종; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 776 | 한국시장에서 팩터모형의 기반한 채권 포트폴리오의 Value at Risk 측정 : 거시경제 및 금융 스트레스 영향이 VaR에 미치는 효과 중심으로 = (A) factor based approach of bond portfolio value at risk in South Korea : Focusing on the effects of macroeconomics and financial stress in VaRlink 강민수; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 777 | 한국시장에서의 교차 자산 시계열 모멘텀 전략 실증연구 = (An) empirical study of the cross-asset signal timeseries momentum strategy in the Korean marketlink 김영규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 778 | 한국시장에서의 변동성 관리를 통한 포트폴리오 구성 = Volatility managed portfolio in Korean stock marketlink 김태우; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 779 | 한국시장에서의 외국인 주식매매행태 및 Anchoring Effect 분석 = Analysis on foreign investor's trading behavior and anchoring effect in the Korean stock marketlink 하도훈; Ha, Do Hoon; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 780 | 한국시장에서의 조건부 주식가격 모형의 실증분석 = an empirical analysis for conditional factor models in the korean stock marketlink 전재영; Cheon, Jae-Young; et al, 한국과학기술원, 2010 |
