본 연구에서는 2002년 10월부터 2020년 10월까지 한국 시장에 상장된 68개의 ETF를 대상으로 일중 이동평균 트레이딩 전략의 성과를 단순보유전략 및 단순 이동평균 전략과 비교분석하였다. 또한 KOSPI200과 KOSDAQ150 지수와 이를 추종하는 KODEX200 ETF, KODEX 코스닥150ETF의 일중 이동평균 트레이딩 전략의 성과를 비교하였고, KOSPI200 선물과 KOSDAQ150 선물지수로 일중 이동평균 트레이딩 Long-Short 전략사용 시 지수 대비 월등한 성과가 도출되는지 살펴보았다. 68개의 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략은 단순 보유전략 및 단순 이동평균 트레이딩 전략대비 낮은 수준의 성과를 나타냈다. ETF와 Index의 일중 이동평균 트레이딩 전략 성과 비교에서는 KODEX200 ETF가 KOSPI200 대비 우수하였으나, 거래비용 고려 시 KOSPI200을 하회하는 모습을 확인하였다. Long-Short 전략의 성과에서는 단기간의 장기 이동평균 적용 시, Index 일중 이동평균 전략성과 대비 통계적으로 유의미한 초과수익률을 보였다.