한국시장에 상장된 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략 실증분석(An) empirical analysis on the intraday moving average strategies in Korean market ETFs

Cited 0 time in webofscience Cited 0 time in scopus
  • Hit : 54
  • Download : 0
본 연구에서는 2002년 10월부터 2020년 10월까지 한국 시장에 상장된 68개의 ETF를 대상으로 일중 이동평균 트레이딩 전략의 성과를 단순보유전략 및 단순 이동평균 전략과 비교분석하였다. 또한 KOSPI200과 KOSDAQ150 지수와 이를 추종하는 KODEX200 ETF, KODEX 코스닥150ETF의 일중 이동평균 트레이딩 전략의 성과를 비교하였고, KOSPI200 선물과 KOSDAQ150 선물지수로 일중 이동평균 트레이딩 Long-Short 전략사용 시 지수 대비 월등한 성과가 도출되는지 살펴보았다. 68개의 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략은 단순 보유전략 및 단순 이동평균 트레이딩 전략대비 낮은 수준의 성과를 나타냈다. ETF와 Index의 일중 이동평균 트레이딩 전략 성과 비교에서는 KODEX200 ETF가 KOSPI200 대비 우수하였으나, 거래비용 고려 시 KOSPI200을 하회하는 모습을 확인하였다. Long-Short 전략의 성과에서는 단기간의 장기 이동평균 적용 시, Index 일중 이동평균 전략성과 대비 통계적으로 유의미한 초과수익률을 보였다.
Advisors
강장구researcherKang, Jangkooresearcher
Description
한국과학기술원 :금융공학프로그램,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2021
Identifier
325007
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2021.2,[iii, 47 p. :]

Keywords

ETF▼a이동평균 전략▼a기술적 매매전략▼a롱숏 전략; ETF▼aMoving Average▼aTechnical trading rules▼aLong-short strategy

URI
http://hdl.handle.net/10203/294930
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=949164&flag=dissertation
Appears in Collection
KGSF-Theses_Master(석사논문)
Files in This Item
There are no files associated with this item.

qr_code

  • mendeley

    citeulike


rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0