Browse "KGSF-Theses_Master(석사논문)" by Type Thesis(Master)

Showing results 400 to 459 of 859

400
바스켓 신용파생상품의 가격결정에 관한 사례연구 = Case study on the valuation of multi-name credit derivativeslink

김현우; Kim, Hyon-Woo; et al, 한국과학기술원, 2006

401
바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink

윤종선; Yoon, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002

402
발생액에 기초한 이익과 주식수익률 예측 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on accrual-based earnings and stock return prediction models : evidence from Korean stock marketslink

윤여일; Yoon, Yeoil; et al, 한국과학기술원, 2016

403
배당감소 발표전 기관투자자 매매양태에 대한 실증분석 = (An) empirical study on institutional trading before dividend reduction announcementslink

박용관; et al, 한국과학기술원, 2021

404
배리어 옵션 모델을 이용한 은행 자본 적정성 연구 = A study of bank capital adequacy in barrier option frameworklink

이지원; Lee, Ji-Won; et al, 한국과학기술원, 2014

405
베이지안 모형 평균을 활용한 요인 모형의 한국 주식시장 적용 = Integrating factor models in the Korean stock market using Bayesian model averaginglink

반유정; Ban, Youjeong; et al, 한국과학기술원, 2024

406
베이지안을 이용한 한국 남성 사망률의 추정 및 보험 수리적 현가 분석 = (A) bayesian forecasting on korean male mortality rates and actuarial present valuelink

김태현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017

407
벡터오차수정모델을 활용한 미국 및 아시아 주식시장의 연계성 분석 = A study of the linkage between the U.S. stock market and Asian stock markets using a vector error correction modellink

박준신; Park, Jun-Shin; et al, 한국과학기술원, 2013

408
변동 금리부 채권 가격결정에 관한 실증연구 : levered differential floaters 를 중심으로 = An empirical study on the valuation of floating rate notes : a focus on levered differential floaterslink

박준규; Park, Jun-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2003

409
변동금리부 채권(Floating rate notes)의 가격결정에 관한 연구 = A study on the valuation of floating rate noteslink

권오윤; Kwon, Oh-Yun; et al, 한국과학기술원, 2001

410
변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구 : quanto floaters를 중심으로 = An Empirical study on the valuation of quanto floaterslink

오광옥; Oh, Kwang-Ok; et al, 한국과학기술원, 2003

411
변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink

이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004

412
변동금리채권의 가격에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of floating rate noteslink

나찬휘; Nah, Chan-Hui; et al, 한국과학기술원, 2002

413
변동성 매매 전략을 통한 KOSPI200 지수 옵션 시장의 실증 분석 = Volatility trading strategies in the KOSPI200 index option marketlink

나상훈; Na, Sang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2014

414
변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink

이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

415
변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink

김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009

416
변동성 예측을 통한 KOSPI 200 지수옵션 거래전략의 실증분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI 200 index options using volatility forecastlink

길재홍; Keel, Jae-Hong; et al, 한국과학기술원, 2001

417
변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink

김은우; Kim, Eun-Woo; et al, 한국과학기술원, 2007

418
변동성 지수를 활용한 포트폴리오 헤징 전략 분석 = (An) analysis on portfolio hedging strategies using the VKOSPI indexlink

박상훈; Park, Sanghun; et al, 한국과학기술원, 2024

419
변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000

420
변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink

이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001

421
변동성-가격 탄력성을 이용한 델타 헷징에 관한 연구 : 코스피 200 옵션 데이터를 중심으로 = Using volatility-price elasticity in delta hedging : in the KOSPI200 index option marketlink

한국현; Han, Ghookhyun; et al, 한국과학기술원, 2024

422
변동성스마일을 이용한 거래전략 실증분석 : KOSPI 200 지수 옵션시장을 중심으로 = An empirical study of the trading strategies based on the volatility smilelink

홍순옥; Hong, Soon-Ok; et al, 한국과학기술원, 2005

423
변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink

이경수; Lee, Kyung-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006

424
변동성완화장치의 유동성 등 시장품질 영향에 관한 분석 = Does volatility interruption impact on market quality in the Korean market?link

박병직; Park, Byung Jik; et al, 한국과학기술원, 2024

425
변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink

최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005

426
변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink

이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002

427
변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink

강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006

428
변액연금보험 GLWB 옵션의 가치산정 및 CPPI 자산배분전략을 통한 리스크 감소 = A valuation on the guaranteed lifetime withdrawal benefit within variable annuity and a risk hedging with CPPIlink

한혜진; Han, Hye-jin; et al, 한국과학기술원, 2012

429
변액연금보험의 보증옵션 가치평가 방법 연구 : 생존급부를 중심으로 = A study on the valuation of embedded options in variable annuitieslink

안병훈; Ahn, Byoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2009

430
보유비용 모형을 이용한 국채선물 가격결정에 대한 실증 연구 = An empirical study on the pricing of ktb futures using cost of carry modellink

이용준; Lee, Yong-jun; et al, 한국과학기술원, 2010

431
보유편익률에 영향을 받지 않는 무위험 이자율의 추정: 한국 시장을 중심으로 = Estimating risk-free interest rates unaffected by convenience yields from the Korean option marketlink

장세영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

432
보증리스크와 거시경제요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study of surety bond risk relating to macro economic factorslink

권우진; Kwon, Woo Jin; et al, 한국과학기술원, 2015

433
보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink

이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001

434
보험의 증권화에 관한 연구 : SREQ채권발행 사례를 중심으로 = A study on insurance securitization : focusing on the SREQ bond caselink

최승현; Choe, Seung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2006

435
보험형태별 자연헤지 효과 분석 : 국내 보험시장 적용 = (An) analysis on the natural hedging effect by product types : the Korean insurance market caselink

박찬재; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

436
복권 성향 선호와 ELW수익률간의 관계 = (The) relation between lottery preferences and returns on ELWlink

박태영; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

437
복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink

김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

438
복권성향주식에서의 일월효과와 반전현상에 관한 연구 = (A) study of seasonal effect and reversal effect of lottery-like stocks in Korean stock marketlink

임재희; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

439
부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 : the First Passage Time 모형을 중심으로 = An empirical study on a valuation of Collateralized Bond Obligations(CBO) with default correlation : based on the First Passage Time Modellink

박윤정; Park, Yuen-Jung; et al, 한국과학기술원, 2002

440
부도 예측에 관한 실증 연구 = An empirical study on default predictionlink

김태현; Kim, Tae-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2005

441
부도상관관계가 반영된 모델을 통해 추정한 손실 분포들의 특성 비교 = A comparison of enhanced creditrisk modelslink

유중희; Yu, Joong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2013

442
부도예측 및 시장반응에 대한 실증연구 = An empirical study on the default prediction and stock market reactionlink

김현태; Kim, Hyun-Tae; et al, 한국과학기술원, 2006

443
부도예측 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink

유민철; You, Min-Choul; et al, 한국과학기술원, 2007

444
부도예측에 관한 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink

정혁진; Chung, Hyuk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005

445
부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink

최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004

446
부도율 및 손실율과 거시경제변수와의 관계에 관한 실증 연구 = A study of relationship between PD&LGD and macroeconomic variables focusing on banking loanlink

이순재; Lee, Soon-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007

447
부도확률, B/M Equity, 기업규모와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among bankruptcy probability, Book-to-Market equity, size and expecte stock returnslink

황수민; Hwang, Soo-Min; et al, 한국과학기술원, 2005

448
부동산 프로젝트파이낸싱 대출의 위험특성 분석과 부실예측에 관한 연구 = A study of risk characteristics and delinquency prediction for real estate project financing loanlink

최재식; Choi, Jae-Sik; et al, 한국과학기술원, 2011

449
부분 모멘트 모멘텀을 활용한 횡단면 모멘텀 수익률 실증 분석 : 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical study on the cross-section of stock returns using partial moment momentum in the Korean marketlink

김경준; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022

450
부채담보부채권의 가격결정에 관한 연구 : Hull and White (2004) 모형을 중심으로 = Pricing CDO using hull and white (2004) modellink

정헌재; Jung, Hun-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007

451
부채비율과 주식수익률과의 상관관계에 대한 실증분석 = The relationship between debt/equity ratio and stock returnslink

전주환; Jeon, Joo Hwan; et al, 한국과학기술원, 2015

452
분기별 기업투자 급증, 주식 수익률, 그리고 포트폴리오 투자 요인에 관한 연구: 한국의 주식시장을 중심으로 = Quarterly corporate investment spikes, stock returns, and the portfolio investment factor: Evidence from Korealink

이재민; Lee, Jae Min; et al, 한국과학기술원, 2024

453
분산 분해 접근법을 활용한 배당 유연화에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on payout smoothing using variance decomposition approachlink

안서희; Ahn, Seo Hee; et al, 한국과학기술원, 2024

454
분산 스왑을 이용한 분산 매도 거래전략에 관한 실증 분석 = An empirical analysis on trading strategies of selling variance with variance swapslink

김재욱; Kim, Jae-Wook; et al, 한국과학기술원, 2009

455
비모수적 VaR 측정 모델에 관한 연구 : historical higher moments VaR 모델을 중심으로 = A study on the non-parametric VaR model : historical higher moments VaR modellink

전성찬; Jun, Sung-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004

456
비모수적 꼬리 위험 추정을 이용한 KOSPI 200 위험 프리미아 분석 = Identification of the KOSPI 200 risk premia via non-parametric estimation of jump tail risklink

홍정화; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

457
사모 Refixing 전환사채의 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of private refixing convertible bondslink

김진국; Kim, Jin-Gook; et al, 한국과학기술원, 2006

458
사회적책임활동이 국내 기업의 주식수익률에 미치는 영향 분석 : 글로벌 금융위기 기간을 중심으로 = (The) effect of corporate social responsibility on stock returns in Korean stock market during the financial crisislink

김용덕; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2019

459
산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korealink

하헌호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0