| 484 | 아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink 한수길; Han, Soo-Kil; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 485 | 알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock marketlink 박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 486 | 애널리스트 이익 추정치 조정의 예측에 대한 연구 = On the forecasts of analyst EPS revisionslink 이시윤; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 487 | 야간 수익률의 단기 지속성 실증 분석 = (An) empirical analysis of the short-term persistence of overnight returns in Korean stock marketlink 백창욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 488 | 야간 정보 흐름이 갖는 실현 변동성 예측 성과에 관한 실증 연구: 이질적 자기회귀 모형을 중심으로 = Forecasting realized volatility with overnight information flow using heterogeneous autoregressive modellink 김재영; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 489 | 역변동 금리채권의 가격결정에 관한 연구 : hull & white 모형을 중심으로 = A study on the valuation of inverse floaters : using hull & white modellink 양준모; Yang, Joon-Mo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 490 | 역사적 가격변화 모형을 이용한 모멘텀 전략 분석 : 한국시장을 중심으로 = Evolution of historical prices in momentum strategy : an empirical study on korean stock marketlink 고태욱; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 491 | 역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink 문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 492 | 역외선물환 시장의 효율성 검증 및 리스크 프리미엄에 관한 실증연구 = A study on the efficiency and risk premium in the non-deliverable forward marketlink 이병하; Lee, Byung-Ha; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 493 | 연구개발비 품질과 기업가치에 관한 실증 분석: 한국 시장을 중심으로 = Empirical analysis on R&D expenditure quality and corporate value: emphasis on korean marketlink 박지선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 494 | 연속시간모형을 이용한 코스닥기업의 가치평가 = Valuation for the KOSDAQ firm : a continuous time approachlink 심성학; Shim, Sung-Hak; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 495 | 온라인 뉴스 기사 수와 주식 수익률의 관계 실증 분석 = (An) empirical analysis of the relationship between the number of online news and stock returnslink 김효석; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 496 | 온라인 주식토론방 활성도가 주가와 거래량의 교호관계에 미치는 영향 = Impact of activeness in internet stock message boards on the relations between trading volume and stock priceslink 송정한; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 497 | 옵션 내재변동성 변화 기대함수를 이용한 최소분산 델타 추정 및 인공신경망을 활용한 내재변동성 변화 예측 : 코스피200 옵션을 중심으로 = Minimum variance Delta estimation using expectation function of option implied volatility change and predicting implied volatility change using artificial neural network : for the KOSPI200 optionslink 이규형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 498 | 옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink 김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 499 | 옵션가치평가를 위한 adaptive mesh model과 quadrature method 의 비교연구 = Comparative study on adaptive mesh model and quadrature method in valuing optionslink 김도엽; Kim, Do-Yup; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 500 | 옵션부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of option-embedded floating rate noteslink 김영배; Kim, Young-Bae; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 501 | 옵션부 위험채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of option-embedded risky noteslink 고영준; Gho, Young-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 502 | 외국인 투자자와 사외이사가 배당 스무딩에 미치는 영향 = The effect of foreign investors and outside directors on dividend smoothinglink 신근수; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 503 | 외채상환가능성 평가 모형 비교 연구 = A study on the models of soverign debt repaymentslink 안수경; Ann, Soo-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 504 | 외환위기 이후 주가수익률 변동성에 대한 실증연구 : VAR 모형 및 BEKK 모형을 중심으로 = An empirical study on stock market volatility since financial currency crisis : using VAR model & BEKK modellink 홍철; Hong, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 505 | 우리 기업의 배당성향과 이익증가율의 관계에 대한 실증분석 = Empirical study on the relationship between dividend payout ratio and future earnings growthlink 성광진; Sung, Kwang-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 506 | 우리나라 공정공시의 정보효과에 관한 연구 = A study on the information effects of regulation fair disclosurelink 장준경; Jang, Joon-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 507 | 우리나라 국채시장의 지표채권 프리미엄에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the benchmark bond premia in the Korean treasury bonds marketlink 김형일; Kim, Hyung-Il; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 508 | 우리나라 대기업집단의 출자할인 분석 = Determinants of the parent company discount in Korealink 윤혜경; Yoon, Hye-Kyoung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 509 | 우리나라 전환사채의 가격평가에 관한 연구 = A study on convertible bonds pricing in the Korean financial marketslink 김천; Kim, Chun; 안창모; 김인준; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 510 | 우리나라 주식시장에서 산업간 상관계수의 특성에 관한 실증연구 = An empirical study on the characteristics of the correlations between industry indexes in the Korean stock marketlink 정희섭; Jung, Hee-Sup; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 511 | 우리나라의 자본수지 위기국면 식별 및 발생요인 추정 = Identifying the capital account crisis and estimating the determinants in Korealink 이한녕; Rhee, Han-Nung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 512 | 우리나라의 주택저당담보부증권의 가치결정에 관한 연구 : KoMoCo발행 MBS2001-1을 중심으로 = A study on the valuation of mortgage-backed securities in Korea : focused on MBS2001-1 of KoMoColink 김정기; Kim, Jung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 513 | 우리나라의 중립금리 추정 = Estimating the natural rate of interest in Korealink 오형석; Oh, Hyoung-Seok; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 514 | 우리사주 보유와 기업가치에 관한 실증연구 = An empirical study on the effects of employee share ownership on firm value : the role of management and labor unionlink 박찬홍; Park, Chan-Hong; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 515 | 운용규제가 확정급여형 연금의 자산배분에 미치는 영향 = Effects of regulation on asset allocation for defined benefit pensionslink 장철; Jang, Chul; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 516 | 워드임베딩을 활용한 국내기업의 기업문화 정량화 및 재무적 성과와의 관계 = Quantifying corporate culture using word-embedding and its impacts on financial performancelink 최성욱; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 517 | 원/달러 선물환시장의 불편선물환가설 및 위험프리미엄에 관한 실증분석 = An empirical study on the unbiased forward rate hypothesis(UFH) & the risk premium of won-dollar futures marketlink 박진제; Park, Jin-Je; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 518 | 원/달러 통화선물과 NDF거래를 이용한 헤징효율성 비교 = A comparative analysis of hedging effectiveness using the KRW/USD futures and non-deliverable forward contractslink 오영석; Oh, Young-Seok; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 519 | 원/달러 통화스왑 베이시스의 실증분석 = An empirical study on the basis in the won/dollar currency swap marketlink 김신영; Kim, Shin-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 520 | 원/달러 현·선물시장의 선도-지연관계에 관한 실증연구 = An empirical study on a lead-lag relationship between won-dollar spot and futures marketlink 신동훈; Shin, Tong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 521 | 원/달러 현물환과 NDF간 정보전달과 차익거래 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the information flow between Won/Dollar spot and non-deliverable forward and ex post arbitrage profitabilitylink 백남수; Baek, Nam-Soo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 522 | 원/달러 환율 예측 모형의 비교분석 연구 = A horse race of the Korean Won/US dollar exchange rate forecasting modelslink 홍성완; Hong, Song-Wan; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 523 | 원화 이자율 스왑 스프레드에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the swap spreads of the korean won interest rate swaplink 한석진; Han, Suk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 524 | 원화 이자율스왑 스프레드 결정요소에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of swap spread in Korean swap marketlink 이성우; Lee, Sung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 525 | 위기상황의 리스크 관리를 위한 스트레스 테스팅에 관한 연구 = A study on the stress testing for risk management under the crisis situationslink 오동철; Oh, Dong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 526 | 위험을 고려한 투자성과분석에 관한 실증연구 = Empirical study on risk-adjusted components of investment performance mutuallink 정영삼; Jeong, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 527 | 위험자본의 측정과 그 활용에 관한 연구 = A study on measuring and practical uses of risk capitallink 한경섭; Han, Kyung-Sup; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 528 | 유가의 변동성이 국내 주식 시장 변동성에 미치는 단기 영향에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the short-term effect of oil volatility on stock volatility in Korean marketlink 박소현; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 529 | 유럽 방카슈랑스의 성공전략과 방카슈랑스 국내도입의 효과에 관한 연구 = A study on the success factors of european bancassurers and the effects of introducing bancassurance in Korealink 정원상; Chung, Won-Sang; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 530 | 유럽 탄소배출권 가격의 연속시간 동태모형 추정 및 파생상품 가격평가 = Modeling continuous-time dynamics of EU allowance spot prices and pricing of derivativeslink 임찬웅; Lim, Chan Woong; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 531 | 유료도로 유동화 증권의 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing toll road asset backed securitieslink 이상재; Lee, Sang-Jae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 532 | 은행감독 측면에서 본 신용평가보형에 대한 연구 = A study on regulatory implication of credit risk measurement for banklink 고일용; Ko, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 533 | 은행차입공시가 거래기업 주가에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the wealth effects of bank loan announcementlink 이상조; Yi, Sang-Jo; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 534 | 음원차트를 이용한 투자자 감정분석 및 한국 주식시장 수익률과의 관계에 대한 실증분석 = Relationship between music sentiment and Korean stock market returnslink 김정우; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 535 | 의무보유확약이 신규상장 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the impact of the lock up period for institutions on IPO rate of returnlink 함현중; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 536 | 이동평균 전략의 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the profitability of a moving average strategy in korean stock marketlink 최광민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 537 | 이익조정모형이 기업평가의 정확성에 미치는 영향 = The effects of earnings management models on the accuracy of valuationlink 변부성; Byeon, BooSeong; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 538 | 이자율 기간 구조 추정모형의 비교 연구 : McCulloch의 삼차 스플라인과 nelson-siegel의 parsimonious 방법을 중심으로 = A comparative study of interest rates term structure estimation : by McCulloch cubic spline and nelson-siegel parsimonious modelslink 이수진; Lee, Soo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 539 | 이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure modelslink 서신구; Suh, Shin-Gu; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 540 | 이자율 기간구조 모형에 대한 실증분석 : cox-ingersoll-ross 모형과 black-derman-toy 모형을 중심으로 = An empirical test of interest rates term structure models : focusing on cox-ingersoll-ross and black-derman-toy modelslink 이정순; Lee, Joung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 541 | 이자율 기간구조 모형을 이용한 국채선물 가격결정 실증분석 = Empirical tests on valuation for Korean government bond futures using term structure modellink 홍훈; Hong, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 542 | 이자율 불확실성에 대한 국내 금융기관의 의사결정 : 이자율스왑을 중심으로 = (The) decision making of Korean financial firms under interest rate uncertainty with interest rate swapslink 정형주; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 543 | 이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink 권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000 |
