| 301 | 금리기간구조를 고려한 국채선물옵션의 가치평가 : CIR 모형을 중심으로 = Valuation of options on the Korean treasury bond futures using cox, ingersoll, and ross modellink 성필규; Sung, Pil-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 302 | 금융기관의 장외옵션의 거래와 제도에 대한 고찰 = A case study on the transaction and regulation of the over-the-counter optionslink 김유경; Kim, Yu-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 303 | 금융당국의 감독 제재 효과에 대한 실증 분석 : 국내 저축은행 신용리스크 감독·제재 효과에 대한 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of supervisory enforcement actionslink 이충성; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 304 | 금융산업의 시장규율 효과에 대한 실증연구 : 국내 은행이 발행한 후순위채권에 대한 연구를 중심으로 = An empirical study on market discipline role of subordinated debt in the korean banking industrylink 양종배; Yang, Jong-Bae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 305 | 금융시계열-머신러닝 통합모형을 이용한 실현변동성 예측과 모형 해석에 관한 연구 = (A) study on forecasting and explaining realized volatility using a financial time series-machine learning Modellink 임정욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 306 | 금융시장환경이 금리구조화채권 발행시장에 미친 영향에 대한 실증연구 = An empirical study on the influences of financial market conditions on the structured bonds marketlink 이재형; Lee, Jae Hyung; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 307 | 금융위기 시 원화 이자율 스왑 스프레드 변화에 관한 실증연구 = an empirical analysis on the swap spread changes of the korean won interest rate swap in times of financial crisislink 차덕영; Cha, Doug-Young; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 308 | 급격한 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계에 관한 실증연구 : 신흥시장을 중심으로 = (An) empirical study on the relationship between rapid growth of credit and asset price and the financial crisis in the emerging marketslink 김아영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 309 | 기계학습 기반 비모수적 옵션 가격 평가 모형의 코스피200 지수 옵션에 대한 적용 = Application of non-parametric option pricing model based on machine learning for KOSPI200 index optionlink 임헌세; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 310 | 기계학습과 인공신경망을 이용한 ELW 가격결정모형 연구 = (An) empirical study on ELW pricing model using machine learning and artificial neural networkslink 이창수; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 311 | 기계학습을 활용한 코스피200 실현 변동성 예측 = (The) prediction of KOSPI200 realized volatility using machine learninglink 김수윤; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 312 | 기관수요예측경쟁률이 IPO수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the impact of institutional demand forecasting competition rate on IPO rate of returnlink 함동균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 313 | 기관투자자의 출구 전략을 고려한 단기 역전 현상 요인에 대한 연구 = (The) factors of short term reversal and institutional exitlink 강현정; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 314 | 기대효용함수 최대화를 통한 코스피200지수 옵션 포트폴리오 최적화 전략 = KOSPI200 index option portfolio optimization strategy by maximizing expected utility functionlink 박상욱; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 315 | 기술적 분석(Technical analysis)을 통한 최근월물 KOSPI200 지수선물의 수익률 비교분석 = Comparison of daily returns on the KOSPI200 index futures through various technical analysis methodslink 서혁준; Seo, Hyuck-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 316 | 기술적 분석의 유용성에 관한 연구 : MACD와 일목균형표를 중심으로 = An empirical study on the usefulness of technical analysis : focusing on MACD and PBGTlink 김철영; Kim, Chul-Young; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 317 | 기업 부도확률 추정 및 주식 수익률과의 관계에 관한 연구 = A study on the estimation of default probability of corporations and its relationship with stock returnlink 오세현; Oh, Se-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 318 | 기업 소유구조가 공시수준에 미치는 영향 : 최대주주 지분을 중심으로 = The analysis of the impact of ownership structure on the level of disclosure : focused on the largest shareholderlink 고병규; Ko, Byung-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 319 | 기업 신용리스크에 대한 연구 : 거시경제 변수와의 관계를 중심으로 = The effect of macroeconomic factors on corporate credit risklink 장오현; Jang, Oh-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 320 | 기업 펀더멘탈을 이용한 하이브리드 베타 추정법의 국내시장 적합성 실증분석 = Empirical analysis for hybrid beta, using firm fundamentals in korean financial marketlink 권순신; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 321 | 기업가치 변동성의 결정요인에 대한 연구 : Merton모형을 적용하여 = An empirical study on the determinants of the firm value volatility using the Merton modellink 유영찬; Yoo, Young-Chan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 322 | 기업가치평가와 경제적부가가치 = The corporate value measure and economic value added(EVA)link 이종영; Lee, Jong-Young; et al, 한국과학기술원, 1998 |
| 323 | 기업공개 주간사회사의 시장조성활동 개선방안에 대한 연구 = A study on underwriters' aftermarket activities in initial public offeringslink 김동회; Kim, Dong-Hoeh; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 324 | 기업대출 신용 스프레드에 대한 실증 연구 = An empirical study of credit spreads on corporate loanslink 장상규; Jang, Sang-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 325 | 기업대출에 있어서의 신용 Spreads의 적정성에 관한 실증 연구 = An empirical study of credit spreads in corporate loanslink 안승현; Ahn, Seung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 326 | 기업신용대출의 신용가산금리에 대한 실증 연구 = An empirical study on credit spreads of corporate credit loanslink 정상석; Jeong, Sang-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 327 | 기업의 부도 예측에 관한 실증연구 : 다변량 모형과 KMV 모형을 중심으로 = An empirical study on predicting corporate default : utilizing multivariate models and KMV modellink 김종선; Kim, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 328 | 기온지수를 통한 날씨파생상품 가격결정법 연구 = A study on the methodology for pricing weather derivatives based on HDD/CDD indiceslink 김민우; Kim, Min-Woo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 329 | 꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 = (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail betalink 이국진; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 330 | 날씨 파생상품 가격 결정 모형 연구 = A study on the market price of weather risk in pricing weather derivativeslink 정진희; Choung, Jin-Hee; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 331 | 내부자의 주식담보대출이 현금성자산의 가치 및 기업의 배당 정책에 미치는 영향 = Study on the effects of Share pledging on the value of the cash holdings and payout policylink 최소영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 332 | 내재변동성 왜도와 옵션 가격 결정 방법 = Implied volatility skews and option pricinglink 이훈; Hoon Lee; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 333 | 넬슨-시겔 람다 모수의 한국 경제에 대한 예측력 분석 = (The) predictive power of the Nelson-Siegel lambda parameter in the South Korean economylink 윤재호; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 334 | 넬슨-시겔 모형을 이용한 한국의 현물 이자율 기간구조 모수 추정 : 다중공선성 문제 해결을 중심으로 = (An) estimation of spot rate term structure parameters in Korea using Nelson-Siegel model : focusing on solving multicollinearity problemlink 손형철; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 335 | 노동자본자산가격결정모형 실증분석 : 한국시장을 중심으로 = (An) empirical test on labor capital asset pricing model in Korean marketlink 박상우; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 336 | 누적 전망 이론을 활용한 옵션 수익률에 관한 실증 연구: 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical study on option returns using the cumulative prospect theory in the Korean marketlink 천아름; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 337 | 뉴스기사의 지도학습 기반 텍스트 감성점수를 활용한 주가 수익률 예측 :한국 주식 시장 실증 분석 = Predicting returns with text sentiment scores from news: an empirical evidence from korean stock marketlink 김다인; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 338 | 다양한 통계적 기법을 활용한 한국 기업의 부도 예측 연구 = (A) study on the prediction of Korean firms' bankruptcy using various statistical techniqueslink 강우람; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 339 | 다중 이자율 기간구조를 활용한 스왑션 가치평가 및 델타 헤지 분석 = Swaption valuation and delta hedging analysis using multiple interest rate term structurelink 최찬규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 340 | 단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)link 한승표; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 341 | 단기 반전 효과와 재무 건전성 정보를 활용한 투자 전략과 실증 연구 = (An) empirical study on an investment strategy using the short-term reversal with financial informationlink 백승엽; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 342 | '단기과열완화장치'제도의 효율성 재고 = Empirical study on short-term overheating regulation in the Korean stock marketlink 장지은; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 343 | 단기부동자금 현상에 대한 실증연구 = An empirical study on the short term money phenomenalink 이장춘; Lee, Jang-Chun; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 344 | 단순접근법을 이용한 KOSPI200 지수옵션 평가와 괴리율에 관한 분석 = An empirical study of percentage difference and pricing of KOSPI200 index options by the simple approach methodlink 서영완; Seo, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 345 | 단일요인 HJM 모형을 이용한 우리나라의 금리기간구조에 관한 실증분석 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in korea using one-factor heath-jarrow-morton modellink 김한성; Kim, Han-Sung; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 346 | 대규모 주문불균형의 정보효과에 대한 실증분석 = An empirical study on the information effect of abnormal order imbalanceslink 안재율; Ahn, Jae-Yull; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 347 | 대안 3요인 모형을 통한 한국주식시장에서의 잔차모멘텀 실증분석 = Residual momentum using alternative 3 factor model: Evidence from Korean stock marketlink 오치헌; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 348 | 대재해 채권을 이용한 대재해 위험 관리에 관한 연구 = Catastrophic risk management using "Cat Bonds"link 류운종; Ryoo, Woon-Jong; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 349 | 대표이사 변경에 따른 주가 변동성 분석 = An empirical study on stock return volatility after CEO turnover using : a bayesian learning modellink 문경주; Moon, Kyung Ju; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 350 | 독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 = Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysislink 강지원; Kang, Ji-won; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 351 | 동아시아권 은행의 신용평가사 신용등급과 시장내재 부도위험의 갭 분석 = Are the ratings of east asian banks biased downward?link 김종인; Kim, Chong-In; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 352 | 동태적 분석방법에 의한 이자율 스왑스프레드 실증연구 = An empirical study on interest rate swap spread by dynamic methodlink 최세욱; Choi, Se-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 353 | 두 가지 상태변수를 고려한 MBS 가치산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of mortgage-backed securities using a two-state-variable modellink 김남수; Kim, Nam-Su; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 354 | 딥러닝을 활용한 원화 환율 예측: 시장 및 웹데이터와 거시경제 지표의 활용 = Deep learning approach for USD/KRW exchange rate forecastinglink 황미라; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 355 | 레버리지 ETF의 헤지 수요 및 주식 수익률의 일중 모멘텀에 관한 연구 = Hedging demand of leveraged ETFs and intraday momentum in Korean stock marketlink 강현호; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 356 | 레버리지(D/E), Altman’s Z와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among debt to equity, Altman’z and expect stock returnslink 정성환; Jung, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 357 | 마켓 타이밍 전략의 수익성에 대한 실증연구 : 한국 주식시장을 중심으로 = Profitability of market timing strategy at the portfolio level in Korea stock marketlink 김태희; KIM, TAE HEE; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 358 | 마코브 스위칭 모형을 이용한 주식시장의 국면별 효과적 재무비율 실증분석 = Empirical analysis on effective financial ratios by stock market regime using Markov switching modellink 김영강; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 359 | 마코프 국면전환 모형을 이용한 유가증권시장과 이자율 변동 간의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relationship between the stock market and interest rates using the markov regime-switching modellink 이치호; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 360 | 마코프 국면전환모형을 이용한 가치 프리미엄에 대한 실증분석 = An empirical study on the value premium using markov regime-switching modellink 김남희; Kim, Nam-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
