단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)유가증권시장(KOSPI)를 중심으로

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주식 시장에서 발생하는 모멘텀과 단기 반전 효과와 같은 이상 현상에 대해 많은 연구가 이어져 왔지만 단기 반전 효과와 모멘텀 전략을 모두 활용하는 연구는 거의 다루어지지 않았다. 이에 본 연구에서는 단기 반전 효과와 모멘텀 전략을 합성한 새로운 전략을 제시하고, 2000년도 이후에 한국 시장에서 이상 현상이 나타나는지 알아본다. 다양한 모형과 강건성 검증으로 전략이 유의미함을 확인하였으며, 단기 반전 효과와 모멘텀 전략을 각각 실행하여 세 전략을 비교 하여 합성 전략이 다른 두 전략보다 좋은 성과를 보인다.
Advisors
변석준researcherByun, Suk Joonresearcher
Description
한국과학기술원 :금융공학프로그램,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2020
Identifier
325007
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2020.2,[iii, 33 p. :]

Keywords

단기 반전 효과▼a모멘텀 전략▼a단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략▼a팩터 모델▼a횡단면 분석; short-term reversal▼amomentum strategy▼ashort-term reversal and momentum synthesis strategy▼afactor model▼across-sectional regression

URI
http://hdl.handle.net/10203/284883
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=911590&flag=dissertation
Appears in Collection
KGSF-Theses_Master(석사논문)
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