| 655 | 파생금융상품이 통화정책 파급경로에 미치는 영향 : 주식관련 파생금융상품을 중심으로 = The impacts of financial derivatives on the monetary policy transmissionlink 박영환; Park, Yung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 656 | 파생상품을 이용한 자동차보험의 체계적 위험 헤징 전략 = Systematic risk hedging strategy of automobile insurance using derivativeslink 최종원; Choe, Jong won; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 657 | 팩터 구성 방법론 : 한국 주식시장의 규모, 가치 요인을 중심으로 실증 분석 = Dissecting sorting algorithms: empirical analysis of Korean size and value factorlink 장수정; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 658 | 펀더멘탈 인덱스 기법의 한국 주식시장에서의 효용성과 그 성과 요인에 대한 연구 = A study on the fundamental index method in the korean stock market : its usefulness and attribution analysislink 이창헌; Lee, Chang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 659 | 펀드규모와 성과에 관한 연구 : 국내시장의 주식형 공모펀드를 대상으로 = On the relationship between fund size and performance in the korean equity fund marketlink 오봉록; Oh, Bong-Lok; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 660 | 펙터 모델을 활용한 저변동성 이상현상 실증 분석 = (An) empirical analysis of the low-volatility anomaly by factor models in Korean stock marketlink 이승현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 661 | 평균회귀과정에서의 거래전략 최적화 연구 = A study on the trading strategy optimization under the mean-reversion processlink 권순규; Kwon, Soon-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 662 | 폐쇄형 뮤추얼펀드의 할인현상과 미래 운용수익률과의 관계 분석 = Discounts on closed-end mutual funds and relationship with managerail perfomancelink 김태호; Kim, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 663 | 포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink 박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 664 | 포트폴리오 효과를 고려한 여신한도관리 방안에 관한 연구 = A study on mnagement of credit line considering Portfolio Effectslink 이윤구; Lee, Yoon-Koo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 665 | 프로젝트 파이낸스의 신용 스프레드에 관한 실증분석 : 해외 프로젝트를 중심으로 = An empirical study on credit spreads of project financelink 장우영; Jang, Woo-Young; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 666 | 한국 ELW 공정가격에 대한 연구: 동일 구조 옵션과의 비교를 중심으로 = An empirical study on why are ELW overpricing relative to identical options?link 김정혁; Kim, Jeong-Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 667 | 한국 ELW시장의 하루 중 시간대별 거래패턴 및 정보반영 효과에 대한 연구 = A study on intraday transaction pattern and information effect of Korean ELW marketlink 오세일; OH, Sea-Il; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 668 | 한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink 권성길; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 669 | 한국 ETF 시장에서 차익거래가 가지는 비본질적 수요에 대한 신호효과 및 수익률예측성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on signaling effect on non-fundamental demand of arbitrage trading and return predictability in the Korean ETF marketlink 안희찬; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 670 | 한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink 장재혁; Jang, Jae Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 671 | 한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink 홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 672 | 한국 기업에 대한 외국인 주식 보유율과 기업 가치 = Foreign ownership and the firm values in Korealink 최승우; Choi, Seung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 673 | 한국 상장 주식의 초과 수익률 달성 여부에 대한 실증적 분석 = Do stocks outperform risk-free assets in Korean market?link 권준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 674 | 한국 선물시장에서 데이트레이더에 관한 실증 연구 = An empirical analysis of day traders’ behavior in the stock index futures marketlink 이월구; Lee, Worl-Goo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 675 | 한국 시장에서 조건부 변동성 조정 전략에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on conditional volatility targeting in Korean marketlink 강장호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 676 | 한국 시장에서 파생상품의 사용이 재무분석가의 이익예측에 미치는 영향 = The effect of financial derivatives usage on analystslink 김지혜; Kim, Ji-Hae; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 677 | 한국 시장에서의 Model-free 내재변동성의 정보내용에 관한 연구 = A study on the information content of model-free implied volatility in the Korean marketlink 박승기; Park, Seungki; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 678 | 한국 시장에서의 공매도 거래량 비율과 주식 수익률 예측력에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the short selling flow ratio and stock return predictability in the Korean marketlink 이재희; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 679 | 한국 시장에서의 복권 성향 주식의 수익률 이상 현상에 대한 재검토 = Validating lottery anomalies in Korean marketlink 박완배; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 680 | 한국 시장에서의 소비 변동과 주식 수익률에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the consumption fluctuations and stock market return in the Korean marketlink 오세원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 681 | 한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산 이상현상 실증분석 및 원인 연구 = Empirical analysis and cause study of the anomaly about dispersion of analyst's earning forecast in the Korean marketlink 박재환; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 682 | 한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산과 주식 수익률 간의 관계 = A study on dispersion in analyst’s earnings forecast and the future stock returnslink 김병준; Kim, Byeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 683 | 한국 시장에서의 주식 초과 수익률과 이자율 위험의 관계에 대한 실증분석 = Stock excess return and interest rate risk in korea stock marketlink 권오빈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 684 | 한국 시장의 이자율 스왑 스프레드 결정요인에 대한 실증분석 연구 = An Empirical study on the determinants of interest rate swap spreads in the korean marketlink 김현진; Kim, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 685 | 한국 유가증권시장에서 스마트베타 및 회계적 이례현상의 역사적 유효성 분석 = Historical validity analysis of smartbeta and accounting anomalies in the KOSPI marketlink 임대선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 686 | 한국 은행 및 보험 업종 주식 수익률의 규모 이상현상 = Size anomalies in Korea bank and insurance industries stock returnslink 현일; Hyun, Il; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 687 | 한국 이자율 스왑시장에서의 스왑스프레드에 대한 실증연구 = An empirical study on the swap spreads in the Korean interest rate swap marketlink 김인; Kim, Lynn; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 688 | 한국 재정정책 변수를 활용한 채권 이자율의 리스크 프리미엄 예측 = Predicting bond risk premium using fiscal policy variables in Korean marketlink 신현진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 689 | 한국 주식 시장 내 산업간 변동성 전이 효과 및 네트워크에 관한 연구 : 한국 코스피 시장 산업 지수를 이용한 실증 분석 = (A) study on the volatility spillovers and connectedness network in the Korean financial market index : an empirical study using industrial index on the KOSPI marketlink 조범준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 690 | 한국 주식 시장에서 산업별 주가 수익률의 상호 예측에 대한 실증 분석 = An empirical study on the cross-predictability of industrial stock returns in the Korean stock marketlink 홍병진; HONG, BYUNGJIN; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 691 | 한국 주식 시장에서의 고유 변동성과 수익률에 관한 실증 연구 - 다 계층 모형과 산업 효과 중심으로 = (An) empirical study of idiosyncratic volatility for Korean firms with industrial effects based on hierarchical linear modelslink 김경훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 692 | 한국 주식 시장에서의 유효 요인 연구 = (An) empirical study of effective factors in the Korean stock marketlink 박상원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 693 | 한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 주식 수익률 동기성 = Aggregate investor sentiment and stock return synchronicity in Korean stock marketlink 강민정; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 694 | 한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 채권 시장의 반응: 과잉 투자와 자본 흐름을 중심으로 = Equity investor sentiment and bond market reactions in Korea, test of overinvestment and capital flow hypotheseslink 기태의; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 695 | 한국 주식시장 가치주 성과 결정 요인에 관한 분석 : 이익잉여금 요인 중심으로 = Determinants of Korean value stock performance: focus on retained earnings factorlink 이재림; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 696 | 한국 주식시장 내 공매도의 가격 발견기능에 대한 실증연구 = Does short selling improve price discovery?link 이현열; Lee, Hyun Yul; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 697 | 한국 주식시장 주식 수익률의 역동적 횡단 자기 상관성 = Dynamic cross-autocorrelation of stock returns in the korean stock marketlink 전승엽; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 698 | 한국 주식시장에 대한 선행지수로서의 발틱운임지수에 대한 실증연구 = An Empirical Study on the Predictability of Baltic Dry Index in the Korean Stock Marketlink 강병준; Kang, Byoung Jun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 699 | 한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock marketlink 한상욱; Han, Sang Wook; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 700 | 한국 주식시장에서 Yield Gap의 설명력과 예측력에 관한 실증 분석 = An empirical study on the relationship between the returns of stock prices and yield gap in Korealink 정승우; Jung, Seung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 701 | 한국 주식시장에서 가치 효과와 모멘텀 효과의 결합 포트폴리오 성과 분석 = Combining value and momentum in korealink 김동현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 702 | 한국 주식시장에서 거래량과 시변 베타에 대한 실증 연구 = Empirical study on trading volume and time-varying beta in the Korean stock marketlink 박상백; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 703 | 한국 주식시장에서 거시경제 뉴스와 기업의 실적 뉴스의 관계가 미치는 영향에 대한 실증연구 = (An) empirical study about the effect of the relationship between macro-economic news and earning announcements in the Korean stock marketlink 윤성현; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 704 | 한국 주식시장에서 기업의 투자와 단기 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 = Corporate investment as an explanation for the short-term return reversal: An empirical evidence in Korean stock marketlink 정민후; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 705 | 한국 주식시장에서 대형 손실 금액을 고려한 포트폴리오 최적화의 경제적 가치 분석 = (An) analysis of the economic value of controlling for large losses in portfolio selection in the korean stock marketlink 지우진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 706 | 한국 주식시장에서 멀티 팩터 결합방식에 따른 매수 전략 성과 실증연구 = (An) empirical study on long-only multifactor strategies in the Korean equity marketlink 정민교; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 707 | 한국 주식시장에서 모멘텀 붕괴를 회피하기 위한 전략 = (A) strategy to avoid momentum crash in the Korean stock marketlink 신현수; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 708 | 한국 주식시장에서 물가민감도와 주식수익률에 관한 실증분석 = Inflation illusion and stock returns in the korea stock marketlink 이기엽; 이규석; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 709 | 한국 주식시장에서 반대투자전략의 효율성 분석 : 상장폐지기업의 생존편의 문제와 관련하여 = An empirical study on the efficiency of contrarian strategy in the korean stock market : considering survivorship bias of delisted companieslink 신준석; Shin, Jun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 710 | 한국 주식시장에서 변동성 관리 전략의 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean stock market with volatility-managed strategylink 임부연; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 711 | 한국 주식시장에서 비대칭 베타는 하방 리스크를 헤지하는가? = Does asymmetric beta hedge downside risk in the Korean stock market?link 정승현; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 712 | 한국 주식시장에서 산업 전력 소비와 주가수익률에 대한 실증 연구 = Industrial electricity usage and stock return : an empirical study of Korean stock marketlink 최일문; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 713 | 한국 주식시장에서 상대적 부호 점프(RSJ)의 수익률 예측에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the stock return prediction with relative signed jump(RSJ) in the Korean equity marketlink 임채빈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 714 | 한국 주식시장에서 상장지수펀드(ETF)가 구성종목들의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETFs on volatility of their constituents in Korean stock marketlink 임관호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
