| 355 | 레버리지 ETF의 헤지 수요 및 주식 수익률의 일중 모멘텀에 관한 연구 = Hedging demand of leveraged ETFs and intraday momentum in Korean stock marketlink 강현호; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 356 | 레버리지(D/E), Altman’s Z와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among debt to equity, Altman’z and expect stock returnslink 정성환; Jung, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 357 | 마켓 타이밍 전략의 수익성에 대한 실증연구 : 한국 주식시장을 중심으로 = Profitability of market timing strategy at the portfolio level in Korea stock marketlink 김태희; KIM, TAE HEE; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 358 | 마코브 스위칭 모형을 이용한 주식시장의 국면별 효과적 재무비율 실증분석 = Empirical analysis on effective financial ratios by stock market regime using Markov switching modellink 김영강; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 359 | 마코프 국면전환 모형을 이용한 유가증권시장과 이자율 변동 간의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relationship between the stock market and interest rates using the markov regime-switching modellink 이치호; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 360 | 마코프 국면전환모형을 이용한 가치 프리미엄에 대한 실증분석 = An empirical study on the value premium using markov regime-switching modellink 김남희; Kim, Nam-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 361 | 머신 러닝을 이용한 등가격 내재변동성 패턴 전환 예측 및 변동성 스큐 조정 델타 헤징 실증분석 = Predicting the regimes of ATM implied volatility using machine learning and empirical analysis of volatility skew adjusted delta hedginglink 한혜진; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 362 | 머신러닝 방법론을 통한 자산가격결정모형에 대한 실증 연구 - 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical analysis of asset pricing via machine learning in the Korean marketlink 이광현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 363 | 모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink 이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 364 | 모멘텀 수익률에 대한 유동성 효과 검정 = Testing the liquidity effect for momentum profitlink 이재용; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 365 | 모멘텀, 산업 모멘텀 그리고 산업 군집성 : 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Momentum, industry momentum and herding on the korean stock marketlink 심찬보; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 366 | 모바일기기 대중화 전후의 검색 데이터를 이용한 투자자 관심도 측정 효과 비교 = Comparison of the effects of investor attention using search volume data before and after mobile device popularizationlink 민종현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 367 | 무드 베타와 국내 증시 계절성 실증 분석 = (An) empirical analysis on the mood beta and the seasonalities in the Korean stock marketlink 한창완; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 368 | 무보증회사채 신용등급 변경의 정보효과에 관한 실증연구 : 장·단기 주가수익률변화를 중심으로 = An empirical study on the information effect of the unsecured bond rating changes in Korealink 고영우; Koh, Young-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 369 | 무수익자산 유동화증권 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis of pricing of asset-backed securities based on non-performing loanslink 김성훈; Kim, Sung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 370 | 무차익거래모형을 이용한 구조화채권 가격결정에 관한 연구 = A study of the valuation of structured notes using no-arbitrage modelslink 최윤성; Choi, Yoon-Seong; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 371 | 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드의 실적 평가에 관한 실증 연구 = Empirical analysis on the performance of mutual funds and hedge fundslink 정일석; Jung, Il-Suk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 372 | 미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink 윤주영; Yun, Joo-Young; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 373 | 미국 달러선물을 활용한 최적헤지에 관한 실증연구 = An empirical study on the optimal Hedge using the US dollar futureslink 하일규; Ha, Il-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 374 | 미국 리츠 시장에서의 공통요인 모형의 실증분석 = An empirical analysis for common factor models in the U.S. REITs Marketlink 황성진; Hwang, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 375 | 미국과 유럽 시장의 변동성 지수가 아시아 시장의 변동성 지수에 미치는 전이효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the spillover effects of volatility indices of the U.S. and European Markets on Asian Marketslink 강성욱; Kang, Seong-Wook; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 376 | 미국시장에서 REITs의 수익률과 고유 변동성의 상관관계에 관한 연구 = An empirical study on the relationship between return and idiosyncratic risk in the US REITs marketlink 이경민; Lee, Kyung Min; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 377 | 미래 이익 변화와 관련한 현금배당 변동의 정보효과에 대한 연구 = (A) study on the information content of cash dividend changes related to future earnings Changeslink 박철기; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 378 | 미중 무역 분쟁 중 국가 CDS 프리미엄과 한국 채권 시장 유동성 그리고 트럼프 트위터 사이의 시계열 모형 분석 = Time series analysis among Sovereign CDS premium, Korean bond market liquidity and Trump tweetslink 이다함; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 379 | 미처분 자본이익과 52주 최고가가 복권성향 주식의 수익률 반전현상에 미치는 영향 = (The) effects of capital gains and 52 week high stock price on the return of lottery stocks in Korealink 전용준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 380 | 민영화 과정에서 최적 IPO timing의 Modeling과 성과에 미치는 영향 연구: 개발도상국 민영화 은행들을 중심으로 = Does the sub-optimal IPO timing explain the underperformance of newly privatized banks in developing countries?link 박윤규; Park, Youn-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 381 | 바스켓 신용파생상품의 가격결정에 관한 사례연구 = Case study on the valuation of multi-name credit derivativeslink 김현우; Kim, Hyon-Woo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 382 | 바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink 윤종선; Yoon, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 383 | 발생액에 기초한 이익과 주식수익률 예측 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on accrual-based earnings and stock return prediction models : evidence from Korean stock marketslink 윤여일; Yoon, Yeoil; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 384 | 배당감소 발표전 기관투자자 매매양태에 대한 실증분석 = (An) empirical study on institutional trading before dividend reduction announcementslink 박용관; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 385 | 배리어 옵션 모델을 이용한 은행 자본 적정성 연구 = A study of bank capital adequacy in barrier option frameworklink 이지원; Lee, Ji-Won; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 386 | 베이지안을 이용한 한국 남성 사망률의 추정 및 보험 수리적 현가 분석 = (A) bayesian forecasting on korean male mortality rates and actuarial present valuelink 김태현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 387 | 벡터오차수정모델을 활용한 미국 및 아시아 주식시장의 연계성 분석 = A study of the linkage between the U.S. stock market and Asian stock markets using a vector error correction modellink 박준신; Park, Jun-Shin; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 388 | 변동 금리부 채권 가격결정에 관한 실증연구 : levered differential floaters 를 중심으로 = An empirical study on the valuation of floating rate notes : a focus on levered differential floaterslink 박준규; Park, Jun-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 389 | 변동금리부 채권(Floating rate notes)의 가격결정에 관한 연구 = A study on the valuation of floating rate noteslink 권오윤; Kwon, Oh-Yun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 390 | 변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구 : quanto floaters를 중심으로 = An Empirical study on the valuation of quanto floaterslink 오광옥; Oh, Kwang-Ok; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 391 | 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink 이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 392 | 변동금리채권의 가격에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of floating rate noteslink 나찬휘; Nah, Chan-Hui; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 393 | 변동성 매매 전략을 통한 KOSPI200 지수 옵션 시장의 실증 분석 = Volatility trading strategies in the KOSPI200 index option marketlink 나상훈; Na, Sang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 394 | 변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink 이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 395 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 396 | 변동성 예측을 통한 KOSPI 200 지수옵션 거래전략의 실증분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI 200 index options using volatility forecastlink 길재홍; Keel, Jae-Hong; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 397 | 변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink 김은우; Kim, Eun-Woo; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 398 | 변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink 김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 399 | 변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink 이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 400 | 변동성스마일을 이용한 거래전략 실증분석 : KOSPI 200 지수 옵션시장을 중심으로 = An empirical study of the trading strategies based on the volatility smilelink 홍순옥; Hong, Soon-Ok; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 401 | 변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink 이경수; Lee, Kyung-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 402 | 변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink 최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 403 | 변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink 이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 404 | 변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink 강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 405 | 변액연금보험 GLWB 옵션의 가치산정 및 CPPI 자산배분전략을 통한 리스크 감소 = A valuation on the guaranteed lifetime withdrawal benefit within variable annuity and a risk hedging with CPPIlink 한혜진; Han, Hye-jin; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 406 | 변액연금보험의 보증옵션 가치평가 방법 연구 : 생존급부를 중심으로 = A study on the valuation of embedded options in variable annuitieslink 안병훈; Ahn, Byoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 407 | 보유비용 모형을 이용한 국채선물 가격결정에 대한 실증 연구 = An empirical study on the pricing of ktb futures using cost of carry modellink 이용준; Lee, Yong-jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 408 | 보유편익률에 영향을 받지 않는 무위험 이자율의 추정: 한국 시장을 중심으로 = Estimating risk-free interest rates unaffected by convenience yields from the Korean option marketlink 장세영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 409 | 보증리스크와 거시경제요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study of surety bond risk relating to macro economic factorslink 권우진; Kwon, Woo Jin; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 410 | 보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink 이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 411 | 보험의 증권화에 관한 연구 : SREQ채권발행 사례를 중심으로 = A study on insurance securitization : focusing on the SREQ bond caselink 최승현; Choe, Seung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 412 | 보험형태별 자연헤지 효과 분석 : 국내 보험시장 적용 = (An) analysis on the natural hedging effect by product types : the Korean insurance market caselink 박찬재; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 413 | 복권 성향 선호와 ELW수익률간의 관계 = (The) relation between lottery preferences and returns on ELWlink 박태영; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 414 | 복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink 김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
