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161
한국 주식시장에서의 유동성 프리미엄과 정보 불확실성에 대한 실증 분석 = (An) empirical analysis of the liquidity premium and information uncertainty in the Korean stock marketlink

황종원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

162
한국 재정정책 변수를 활용한 채권 이자율의 리스크 프리미엄 예측 = Predicting bond risk premium using fiscal policy variables in Korean marketlink

신현진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

163
거시경제 지표를 고려한 원유 가격 예측 모형에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the crude oil price forecasting model with macroeconomic factorslink

이승형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

164
기계학습을 활용한 코스피200 실현 변동성 예측 = (The) prediction of KOSPI200 realized volatility using machine learninglink

김수윤; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

165
옵션 내재변동성 변화 기대함수를 이용한 최소분산 델타 추정 및 인공신경망을 활용한 내재변동성 변화 예측 : 코스피200 옵션을 중심으로 = Minimum variance Delta estimation using expectation function of option implied volatility change and predicting implied volatility change using artificial neural network : for the KOSPI200 optionslink

이규형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

166
온라인 뉴스 기사 수와 주식 수익률의 관계 실증 분석 = (An) empirical analysis of the relationship between the number of online news and stock returnslink

김효석; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

167
머신 러닝을 이용한 등가격 내재변동성 패턴 전환 예측 및 변동성 스큐 조정 델타 헤징 실증분석 = Predicting the regimes of ATM implied volatility using machine learning and empirical analysis of volatility skew adjusted delta hedginglink

한혜진; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

168
한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink

권성길; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

169
코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink

신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

170
제품 시장 변화를 활용한 발생액과 이익의 관계 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between accruals and earnings using product market change in the Korean marketlink

김광기; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

171
한국 주식시장의 시장 유동성 프리미엄을 활용한 동적자산배분전략에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of dynamic asset allocation strategy based on market liquidity premium in Korean stock marketlink

이인후; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

172
한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink

홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

173
모바일기기 대중화 전후의 검색 데이터를 이용한 투자자 관심도 측정 효과 비교 = Comparison of the effects of investor attention using search volume data before and after mobile device popularizationlink

민종현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

174
한국 주식시장에서 주식의 절대적 강도의 극단값을 활용한 모멘텀 전략의 성과 = Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategy in Korean stock marketlink

공미선; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

175
딥러닝을 활용한 원화 환율 예측: 시장 및 웹데이터와 거시경제 지표의 활용 = Deep learning approach for USD/KRW exchange rate forecastinglink

황미라; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

176
산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korealink

하헌호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

177
기계학습 기반 비모수적 옵션 가격 평가 모형의 코스피200 지수 옵션에 대한 적용 = Application of non-parametric option pricing model based on machine learning for KOSPI200 index optionlink

임헌세; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

178
KOSPI200 지수 옵션 시장에서 변동성 과잉반응과 거래전략의 유효성 분석 = Short-term volatility overreaction & trading strategies in the KOSPI index option marketlink

배동일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

179
마코브 스위칭 모형을 이용한 주식시장의 국면별 효과적 재무비율 실증분석 = Empirical analysis on effective financial ratios by stock market regime using Markov switching modellink

김영강; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

180
다양한 통계적 기법을 활용한 한국 기업의 부도 예측 연구 = (A) study on the prediction of Korean firms' bankruptcy using various statistical techniqueslink

강우람; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

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