1 | (An) empirical analysis of the relationship between unemployment and GDP in Egypt = 이집트 실업률과 GDP간의 관계에 관한 실증 분석link SAMAK, MOHAMED FADEL MOHAMED; Hyun, Jung Soon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
2 | Derivative Prices with Uncertain Expected returns 현정순, 2nd Proceeding of Korean Securities Association, Korean Securities Association, 2007-05-25 |
3 | Empirical studies on volatility estimation, distress risk premiums of credit default swap spreads, and information of option implied volatility = 변동성 추정, 신용부도스왑의 곤경위험프리미엄, 옵션내재변동성의 정보에 관한 실증연구link Sung, Woon Jun; 성운준; et al, 한국과학기술원, 2016 |
4 | Equity index futures trading and stock price crash risk : evidence from Korean markets = 주가 지수 선물 거래와 주가급락위험 : 한국시장을 중심으로link Kim, Min Jae; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2019 |
5 | Essays on default contagion in the CDS market = CDS 시장에서의 부도 전염 현상에 관한 논문link Kim, Jung-Mu; 김정무; et al, 한국과학기술원, 2013 |
6 | EUA 선물 옵션 시장에 내재된 적절한 모형 탐색 변석준; 김다혜; 노태용; 현정순, 선물연구, v.24, no.1, pp.97 - 118, 2016-02 |
7 | GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink 조혜영; Cho, Hye-Young; et al, 한국과학기술원, 2013 |
8 | Heath-Jarrow-Morton모형을 이용한 우리나라 이자율 기간구조 추정 현정순; 이병근, 경제분석, v.8, no.2, pp.56 - 80, 2002-06 |
9 | Heavy tail성질을 이용한 극단적 위험 제어 포트폴리오의 한국 시장 실증 연구 = Empirical analysis of Heavy-tail risk managed portfolio in Korea stock marketlink 홍동기; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
10 | Introduction of jumps and ARCH to interest rates = 이자율과 점프 및 아치의 도입link Chi, Harim; 지하림; et al, 한국과학기술원, 2015 |
11 | Log periodic power law 모형을 이용한 한국 주식시장 버블 예측 = Prediction for financial crashes using the log-periodic-power-law in Korea marketlink 이창희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
12 | Market predictability of aggregate asset growth in Korean stock market : (A) time-series analysis = 한국시장에서 자산성장률의 시장수익률 예측력 : 시계열분석link Yun, Sunmyoung; Hyun, Jung Soon; et al, 한국과학기술원, 2019 |
13 | Option pricing with self-exciting jump process = 자기 여기 도약 과정을 이용한 옵션계약의 가치계산link Choi, Gyu-Seok; 최규석; et al, 한국과학기술원, 2012 |
14 | Studies on price momentum, post-earnings announcement drift, and multi-factor asset pricing model = 가격 추세, 수익 발표 후 변동, 다중 요인 자산 가격결정 모형에 대한 연구들link Kwon, Soon-Gyu; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
15 | 거시경제변수를 활용한 국고채 수익률 추정 및 예측 : Nelson-Siegel model의 상태공간모형을 중심으로 = estimating and forecasting Korea treasury bond yield using macroeconomic variables : focusing on state-space form of nelson-siegel modellink 이용진; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
16 | 경로적분법을 이용한 효율적인 옵션 가격결정에 관한 연구 김동석; 현정순; 황원준, 한국파생상품학회 학술발표회, 한국파생상품학회, 2006 |
17 | 공매도 잔고의 종합주가수익률 예측력 검정 = (An) empirical test of aggregate stock return predictability using short interestlink 정문영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
18 | 국내 상장기업의 합병 이후 주가수익률에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the post-deal stock returns of acquiring firms listed on the korean stock marketlink 박종호; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
19 | 국면 전환 2요인 이자율 기간구조에 대한 이론적 고찰 현정순, 경제연구, v.23, no.1, pp.71 - 88, 2005-03 |
20 | 글로벌 자본구조 차익거래 전략 = Sovereign capital structure arbitrage in global marketslink 이태균; Lee, Tae-Kyun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
21 | 꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 = (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail betalink 이국진; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
22 | 단일 요인 Heath-Jarrow-Morton 모형을 이용한 우리나라의 이자율 기간구조 추정 이병근; 현정순, 한국금융학회 경제학공동학술대회, pp.1 - 17, 한국금융학회, 2002 |
23 | 수익률예측요인을 이용한 국내 주식과 채권 수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on the cross-section and time series of stock and bond returns in Korean market : focusing on the CP factorlink 박종선; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
24 | 실적 발표일 전후로 보는 투자자별 수익률 분석 = Investors trading and return analysis around earnings announcementslink 오영재; Oh, Young Jae; et al, 한국과학기술원, 2015 |
25 | 우리나라 옵션시장의 불완전성에 대한 연구 현정순; 이병근, 선물연구, v.12, no.2, pp.25 - 43, 2004-11 |
26 | 유럽 탄소배출권 가격의 연속시간 동태모형 추정 및 파생상품 가격평가 = Modeling continuous-time dynamics of EU allowance spot prices and pricing of derivativeslink 임찬웅; Lim, Chan Woong; et al, 한국과학기술원, 2015 |
27 | 은행의 주식수익률에 나타난 자기자본 및 포트폴리오 위험도의 정보효과 현정순; 이병근, 경제연구, v.29, no.3, pp.1 - 19, 2011-08 |
28 | 이자율 예측을 통한 국채 거래의 실효성에 관한 분석 김동석; 현정순; 이윤근, 선물연구, v.13, no.1, pp.73 - 99, 2005-05 |
29 | 이자율 예측을 통한 국채거래의 실효성에 관한 분석 김동석; 이윤근; 현정순, 2004년도 한국선물학회 추계 학술연구발표회, 한국선물학회, 2004-11 |
30 | 이자율의 변동성과 리스크 프리미엄에 대한 실증 분석 = The relationship between volatility and risk premium of interest rateslink 노제훈; Noh Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2014 |
31 | 자기자본이익률의 비대칭적 평균회귀 현상에 대한 실증 연구 -KOSPI를 중심으로- = A study on asymmetrical return on equity mean reversion and catering theory -focused on KOSPI market-link 송영준; Song, Young Jun; et al, 한국과학기술원, 2015 |
32 | 자본 구성요소-시장가 비율의 기대 수익률 분석 = Equity components-to-market in the cross section of expected returnslink 이준희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
33 | 조회공시(현저한 시황변동:주가급등) 종목의 비정상수익률에 관한 연구 = (A) study on abnormal returns of inquired disclosure stocks (significant market fluctuation: a surge of stock price)link 이종필; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
34 | 주식가격의 일중 변동성과 레버리지/인버스 ETF의 리밸런싱 = Intraday stock price volatility with leveraged/inverse ETF rebalancinglink 배정호; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
35 | 주택 가격지수 산정 : 서울 아파트 실거래가격을 이용한 실증연구 김명준; 박광우; 신용현; 조훈; 현정순, 금융경제연구, v.348, pp.1 - 68, 2008-10 |
36 | 평균회귀과정에서의 거래전략 최적화 연구 = A study on the trading strategy optimization under the mean-reversion processlink 권순규; Kwon, Soon-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
37 | 한국 주식 시장에서의 저변동성 이상현상 및 방어적 포트폴리오의 성과 입증과 원인 분석 = Low volatility anomaly and performance of defensive equity in Korea stock market, and analysis on factors to drive the anomalylink 조재철; Cho, JaeChul; et al, 한국과학기술원, 2016 |
38 | 한국 주식시장에 대한 선행지수로서의 발틱운임지수에 대한 실증연구 = An Empirical Study on the Predictability of Baltic Dry Index in the Korean Stock Marketlink 강병준; Kang, Byoung Jun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
39 | 한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock marketlink 한상욱; Han, Sang Wook; et al, 한국과학기술원, 2015 |
40 | 한국 주식시장에서 변동성 관리 전략의 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean stock market with volatility-managed strategylink 임부연; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
41 | 한국 주식시장에서 자산 성장률에 따른 스타일 투자와 모멘텀 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on asset growth, style investing, and momentum in Korean stock marketlink 조원빈; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
42 | 한국 주식시장에서의 베타 이상현상과 비체계적 위험을 통한 요인 분석 = (The) beta anomaly in the south Korea stock market with idiosyncratic volatilitylink 김윤영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
43 | 한국과 미국의 무위험 금리평형 편차에 대한 실증연구 = An empirical study for deviations from covered interest parity between us and korea during 2006~2011link 이옥철; Lee, Ok-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2014 |
44 | 한국과 일본 시장에서 주가지수, 국가 CDS 스프레드 및변동성지수 간의 선·후행 관계 강내영; 박윤정; 현정순, 보험금융연구, v.27, no.4, pp.3 - 41, 2016-11 |
45 | 한국과 일본시장에서 주가지수, 국가 CDS 스프레드 그리고 변동성지수 사이의 선후행관계에 관한 연구 = The lead-lag relationships among stock returns, volatility index and sovereign CDS spreads in Korea and Japan market.link 강내영; Kang, Nae-Young; et al, 한국과학기술원, 2013 |
46 | 한국시장에서 팩터모형의 기반한 채권 포트폴리오의 Value at Risk 측정 : 거시경제 및 금융 스트레스 영향이 VaR에 미치는 효과 중심으로 = (A) factor based approach of bond portfolio value at risk in South Korea : Focusing on the effects of macroeconomics and financial stress in VaRlink 강민수; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
47 | 한국에서 기업가치와 부채수준 관계에 마케팅 강도가 미치는 영향 = (An) empirical study on taming polysemous signals : the role of marketing intensity on the relationship between financial leverage and firm performance in Korealink 우승엽; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
48 | 회계보수주의가 CDS스프레드에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the effect of accounting conservatism reflected in the credit default swap spreadslink 김민; Kim, Min; 현정순; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2015 |