| 211 | 가격 및 거래량의 현저성 이론 : 유가증권시장을 중심으로 = Salience theory in price and trading volume: evidence from the Korean stock market (KOSPI)link 김재헌; Kim, Jae-Heon; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 212 | 가변적 데이터 생성법 적용한 딥러닝 시계열 알고리즘 기반 기업부도 예측 모형의 효과성에 관한 연구 = (A) study on the effectiveness of the corporate default prediction model based on the deep learning time series algorithm using the variable data generation methodlink 차성재; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 213 | 가중최소자승법을 이용한 전환사채 전환권의 가치평가 = Valuation of conversion rights for convertible bonds using the weighted least squares monte-carlo simulationslink 이현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 214 | 가치 및 성장투자의 펀더멘탈 분석을 통한 Value trap의 의미에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on investing value vs growth and the fundamental analysis behind an explanation to value trap in the Korean marketlink 이준영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 215 | 가치주 포트폴리오의 주가모멘텀 = The Price Momentum of Value Portfolioslink 김정현; Kim, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 216 | 감리지적 기업의 배당 정책에 대한 연구 = dividend policy of accounting fraud firms in the Korean marketlink 남동석; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 217 | 감사품질이 타인자본비용 및 기업가치에 미치는 영향 = The effect of audit quality on the cost of debt and firm valuelink 신현호; Shin, Hyun-Ho; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 218 | 강화학습 트레이딩을 통한 시장 데이터의 비선형 관계 확인 가능성 연구 = Study on the possibility of identifying nonlinear relationship in market data through reinforcement learning for tradinglink 고은환; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 219 | 개별 기업에 대한 네이버 검색량과 주식 수익률의 관계 : 국내 주식시장에서의 실증분석 = (The) relationship between naver search queries and stock returns : an empirical study on the Korean stock marketlink 박지혜; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 220 | 개별 대출계약 정보를 활용한 변동금리 주택저당대출의 조기상환 및 가치평가에 대한 실증분석 = An empirical study on the prepayment and pricing of adjustable rate mortgageslink 이철원; Lee, Cheol-Won; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 221 | 개별주식 Options의 이론가격 결정모델에 관한 실증 연구 = An empirical study on the pricing models for the equity optionslink 한명희; Han, Myung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 222 | 개별주식 총변동성에 대한 실증연구 = An empirical study of aggregate individual stock volatility in Korea stock marketlink 김치엽; Kim, Chi-Youb; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 223 | 거래 데이터로부터 정보식별 및 VPIN 모형비교: Kospi200 선물시장을 중심으로 = Information identification and VPIN model comparison from transaction data: Focusing on the Kospi200 futures marketlink 김창균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 224 | 거래주문흐름이 원/달러환율 변동에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study on the impact of order flow on the won/dollar exchange rate variationlink 심재휘; Shim, Jae-Whi; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 225 | 거시경제 리스크 모형을 이용한 한국 주식시장 내 가치 효과와 모멘텀 효과 분석 = (A) macroeconomic risk model for value, momentum in Korean stock marketlink 정현재; Jeong, Hyunjae; et al, 한국과학기술원, 2024 |
| 226 | 거시경제 변수를 활용한 금 가격 예측 모형 실증 분석 = (An) empirical analysis on the gold price forecasting models using macro-economic indicatorslink 이상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 227 | 거시경제 지표를 고려한 원유 가격 예측 모형에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the crude oil price forecasting model with macroeconomic factorslink 이승형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 228 | 거시경제변수를 활용한 국고채 수익률 추정 및 예측 : Nelson-Siegel model의 상태공간모형을 중심으로 = estimating and forecasting Korea treasury bond yield using macroeconomic variables : focusing on state-space form of nelson-siegel modellink 이용진; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 229 | 거시경제요인을 고려한 건설보증의 신용리스크 측정에 대한 실증분석 : 건설공제조합의 건설보증을 중심으로 = An empirical study on measuring credit risk of construction surety bond considered macro economy factor : focusing on surety bond of Korea construction guarantee cooperatives(KCGC)link 김갑진; Kim, Kab-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 230 | 거시경제지표에 따른 한국자본시장 반응에 관한 실증분석 = (An) empirical study on the effect of macro economic variables on the Korean capital marketslink 차수빈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 231 | 건설보증금 지급확률 및 손해율 추정에 대한 실증적 연구 = An empirical study on default probability and loss ratio of construction guarantee bondslink 곽재호; Kwak, Jae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 232 | 건설보증료 적정 산출에 대한 실증적 연구 = An empirical study on measuring default risk and pricing construction guarantees in Korealink 박승훈; Park, Seung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 233 | 경기 국면에 따른 업종 순환 전략의 성과 분석 = Equity sector performances over business cycleslink 홍두희; Hong, Doo-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 234 | 경기변동과 보증리스크에 관한 실증적 연구 = (An) empirical study of surety bond risk and business cyclelink 임상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 235 | 경기조건을 활용한 한국시장 초과수익률 예측 = Excess return predictability over the business cycle in Korean marketlink 이인혁; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 236 | 경로 적분을 이용한 이색옵션 평가 - QUAD 와 비교 = Exotic option valuation using path integral; comparison with QUADlink 김영완; Kim, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 237 | 경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink 안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 238 | 경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink 이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 239 | 경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink 편하니; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 240 | 경제적 부가가치와 재무비율을 활용한 기업가치 예측 = Prediction of firm value with economic value added and financial ratioslink 이환승; Lee, Hwan-Seung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 241 | 고객예탁금과 종합주가지수의 관계에 관한 실증연구 = An empirical study on the relationship between the customer deposit and stock indexlink 정재훈; Jeong, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 242 | 고빈도 데이터 기반 편차 최소화 방법과 공적분 방법을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading with distance and cointegration methods on high-frequency datalink 임연수; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 243 | 고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink 이선규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 244 | 고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink 박성진; Park, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 245 | 고빈도 데이터를 이용한 환율변동성 예측에 관한 실증분석 = An empirical study on forecasting exchange rate volatility with high frequency datalink 나우식; Ra, Woo-Sik; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 246 | 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink 송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 247 | 고유관심도가 반영된 소외도 측정모형을 통한 한국시장에서의 소외기업효과에 관한 실증연구 = (An) empirical study of a neglected firm effect using a new alternative measure of neglectedness in Korean stock marketlink 박철안; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 248 | 고유수익률의 극단치와 국내 주식시장의 기대수익률과의 관계에 대한 실증연구 = (The) relationship between measures of extreme idiosyncratic returns and expected returns in the Korean stock marketlink 서우덕; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 249 | 고차원 공분산 행렬 추정을 통한 포트폴리오 위험 운영에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on portfolio risk management under high dimensional covariance matrix estimationlink 이용혁; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 250 | 공매도 : 내부자 거래를 이용한 공매도의 시장 정보 효율성 재고 효과 분석 = (An) empirical analysis of information efficiency improvement of short selling with insider tradinglink 이상주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 251 | 공매도 규제가 한국 주식 시장 효율성에 미치는 영향 분석 : KOSPI 50 종목 대상 = An empirical analysis of market efficiency with short stock selling restrictions in the Korean stock marketlink 전석인; Jun, Seuk-In; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 252 | 공매도 잔고의 종합주가수익률 예측력 검정 = (An) empirical test of aggregate stock return predictability using short interestlink 정문영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 253 | 공매도와 신용거래 거래전략과 수익률 예측성에 관한 실증 연구 = Short-selling and margin-trading strategies and return predictabilitylink 박종필; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 254 | 공매도자의 산업정보 활용에 대한 실증적 연구 = (An) empirical study on short selling in terms of industry informationlink 정현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 255 | 공시일 전후의 거래량 분석 연구 : Information Asymmetry와 Timing Information을 중심으로 = Trading volume around corporate disclosure : the effect of information asymmetry and timing informationlink 김동규; Kim, Dongkyu; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 256 | 공정 공시 제도 도입 이후 시장 효율성에 대한 실증 연구 = An empirical study on the effect of fair disclosure regulation on the market efficiencylink 강경태; Kang, Kyung-Tae; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 257 | 과거 최고가격과 현재 주식 가격간의 거리가 공매도 활동에 미치는 영향 분석 : 한국 주식시장에서의 검증 = (The) effect of distance between past high price and current price on short selling activitylink 권종민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 258 | 과열시기의 VaR 모델을 보완하는 스트레스 테스팅 기법에 관한 실증연구 = An empirical study on a stress testing method for VaR model in hectic dayslink 차봉수; Cha, Bong-Soo; 김인준; 안창무; 이인무; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 259 | 구조적 모형을 이용한 국가신용스프레드의 변동에 대한 분석 = (A) study on the dynamics of sovereign credit spread via structural modellink 김금별; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 260 | 구조화 채권에 관한 연구 : callable range daily accrual note를 중심으로 = A study on callable range daily accrual noteslink 최영진; Choi, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 261 | 구조화 채권의 가격 결정에 관한 연구 : Black-karasinski(1991) 모형의 응용 = A study on the valuation of structured notes : using black-karasinski modellink 김성화; Kim, Sung-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 262 | 구조화 채권의 가격 산정 방법에 관한 실증 연구 : CD range accrual note를 중심으로 = An empirical study on valuation of CD range accrual notelink 박해일; Park, Hae-Il; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 263 | 구조화채권 가격결정방법에 대한 실증연구 : power spread note 중심으로 = An empirical study on the valuation of power spread notelink 박성문; Park, Seong-Mun; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 264 | 구조화채권 가격결정에 관한 연구 : CMS spread accrual note를 중심으로 = A study on the valuation of structured notes : a focus on CMS spread accrual notelink 엄경호; Um, Kyung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 265 | 구조화채권 가격결정에 대한 실증연구 : Quanto floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of Quanto floaterslink 신현진; Shin, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 266 | 구조화채권 가격결정에 대한 연구 : Heath-Jarrow-Morton 모델과 Black 모델의 비교 = An empirical study on the valuation of the structured notes using Heath-Jarrow-Morton model and Black modellink 김은석; Kim, Eun-Sok; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 267 | 구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink 최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 268 | 국고채 수익률 기간구조 추정 및 예측 = Estimating and forecasting the term structure of government bond yieldslink 김건수; Kim, Geon-Su; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 269 | 국내 공모 전환사채 발행가격 및 유통가격에 관한 연구 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korealink 박진우; Park, Jin-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 270 | 국내 기업들의 초과보유현금과 해당 기업의 주식거래 연속성 및 유동성 리스크와의 관계에 대한 실증 연구 = Excess cash, trading continuity, and liquidity risklink 심재환; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
