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1021
한국 주식시장에서의 야간/주간수익률 반전현상 및 미래 주식수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on overnight-to-daytime reversals and future stock returns in the Korean stock marketlink

김재용; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

1022
급격한 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계에 관한 실증연구 : 신흥시장을 중심으로 = (An) empirical study on the relationship between rapid growth of credit and asset price and the financial crisis in the emerging marketslink

김아영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

1023
자금조달환경이 현금보유 및 주식수익률의 관계에 미치는 영향 = Funding conditions, cash holdings, and stock returns in the Korean stock marketlink

임지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

1024
거래 데이터로부터 정보식별 및 VPIN 모형비교: Kospi200 선물시장을 중심으로 = Information identification and VPIN model comparison from transaction data: Focusing on the Kospi200 futures marketlink

김창균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

1025
KOSPI200 실현 변동성 추정: 부스팅 계열 모형과 거시경제변수를 중심으로 = KOSPI200 realized volatility estimation: focused on boosting models and macroeconomic variableslink

정민구; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

1026
변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink

이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

1027
한국 주식시장에서의 현저성 이론 검증 = Salience theory and stock prices: empirical evidence in the Korean stock marketlink

김규희; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2023

1028
한국 주식시장에서의 유동성 요소: 유동성 동행화와 투자자 과소반응에 대한 주식 수익률 실증 분석 = Liquidity components in the Korean stock market: commonality in liquidity, underreaction, and equity returnslink

조규영; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023

1029
한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산 이상현상 실증분석 및 원인 연구 = Empirical analysis and cause study of the anomaly about dispersion of analyst's earning forecast in the Korean marketlink

박재환; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023

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