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1021
한국 주식시장에서의 야간/주간수익률 반전현상 및 미래 주식수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on overnight-to-daytime reversals and future stock returns in the Korean stock marketlink

김재용; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

1022
급격한 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계에 관한 실증연구 : 신흥시장을 중심으로 = (An) empirical study on the relationship between rapid growth of credit and asset price and the financial crisis in the emerging marketslink

김아영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

1023
자금조달환경이 현금보유 및 주식수익률의 관계에 미치는 영향 = Funding conditions, cash holdings, and stock returns in the Korean stock marketlink

임지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

1024
거래 데이터로부터 정보식별 및 VPIN 모형비교: Kospi200 선물시장을 중심으로 = Information identification and VPIN model comparison from transaction data: Focusing on the Kospi200 futures marketlink

김창균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

1025
KOSPI200 실현 변동성 추정: 부스팅 계열 모형과 거시경제변수를 중심으로 = KOSPI200 realized volatility estimation: focused on boosting models and macroeconomic variableslink

정민구; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

1026
변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink

이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

1027
한국 주식시장에서의 현저성 이론 검증 = Salience theory and stock prices: empirical evidence in the Korean stock marketlink

김규희; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2023

1028
한국 주식시장에서의 유동성 요소: 유동성 동행화와 투자자 과소반응에 대한 주식 수익률 실증 분석 = Liquidity components in the Korean stock market: commonality in liquidity, underreaction, and equity returnslink

조규영; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023

1029
한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산 이상현상 실증분석 및 원인 연구 = Empirical analysis and cause study of the anomaly about dispersion of analyst's earning forecast in the Korean marketlink

박재환; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023

1030
한국 주식시장에서 투자 요인과 이익 요인의 횡단면적 상관관계가 자산가격 결정에 미치는 영향 실증 분석 = (An) empirical study of the cross-section of investment and profitability: implications for asset pricing in Korean stock marketlink

김경섭; Kim, Kyung-Sub; et al, 한국과학기술원, 2023

1031
한국 ELW 시장의 일중 모멘텀에 관한 실증 연구 = (An) empirical analysis on the intraday momentum in Korea ELW marketlink

이희창; Lee, Heechang; et al, 한국과학기술원, 2023

1032
ESG sharpe ratio frontier : evidence from Korea = 환경, 사회, 기업지배구조 샤프 투자기회선: 한국시장 실증분석link

Kim, Eric; 김에릭; et al, 한국과학기술원, 2023

1033
가격 및 거래량의 현저성 이론 : 유가증권시장을 중심으로 = Salience theory in price and trading volume: evidence from the Korean stock market (KOSPI)link

김재헌; Kim, Jae-Heon; et al, 한국과학기술원, 2023

1034
한국 주식시장에서 투자자 심리 지수와 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 = Empirical study on investor sentiment index and return reversal on Korean stock marketlink

김경원; Kim, Gyung-Won; et al, 한국과학기술원, 2023

1035
(An) empirical study of principal portfolio analysis using prediction matrix in the Korean stock market = 예측 매트릭스를 활용한 주요 포트폴리오 분석을 한국 주식 시장에 적용한 실증 연구link

Kang, Jisoo; 강지수; et al, 한국과학기술원, 2023

1036
상관관계를 넘어서: 기업의 ESG 성과와 가치 사이의 인과관계 탐색 = Beyond correlation : Exploring causality between corporate ESG performance and valuelink

권승진; Kwon, Seung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2023

1037
한국 옵션시장에서 손익분기변동성을 사용한 옵션가격 산출 가능 여부 검증 = (An) empirical test for option pricing via breakeven volatility in the Korean option marketlink

김기련; Kim, Giryeon; et al, 한국과학기술원, 2023

1038
Navigating the tails : uncovering cross-sectional tail risk in the Korean market = 한국 시장에서의 횡단면 꼬리위험에 대한 실증 분석link

Lee, Ji-Eun; 이지은; et al, 한국과학기술원, 2023

1039
상장 지수 펀드 소유지분이 개별 구성 주식의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETF ownership on volatility of their constituentslink

김인혜; Kim, In Hye; et al, 한국과학기술원, 2023

1040
Performance analysis of pairs trading using firm characteristics via clustering methods in the Korean stock market = 한국 주식 시장에서 기업 특성과 군집화 방법을 통한 페어 트레이딩 전략 성과 분석link

Park, Min-Woo; 박민우; et al, 한국과학기술원, 2023

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