| 1 | a study of open-end equity fund flows: the case of chinese market = A study of open-end equity fund flows: the case of chinese marketlink Wu, Meng; Wu Meng; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 2 | ALM을 통한 효율적 자산 운용 방안 연구 : 생명 보험 회사의 종신 보험을 중심으로 = Efficient asset management through ALMlink 최병권; Choi, Byung-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 3 | (An) empirical study on the relationship between the returns of stock prices and foreign exchange rate in industry level of korean financial market = 주식 수익률과 환율 수익률간의 상관관계에 관한 실증 분석link Zheng, Mei-hua; 정미화; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 4 | CDS 스프레드 설명을 위한 혼합모형 실증연구 = An empirical analysis of the hybrid model for CDS spreadlink 정재우; Jung, Jai-Woo; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 5 | Credit default swap pricing의 actuarial approach를 통한 사례연구 : Hull and white가 제시한 부도확률을 이용하여 = An empirical study on credit default swap contract by actuarial approach using hull and white modellink 신준형; Shin, Jun-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 6 | DLS 가치평가에 관한 연구 : Gold, WTI 연계증권을 중심으로 = On the valuation of derivatives linked securities related to Gold and WTI DLSlink 장우성; Chang, Woo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 7 | Essays on asset price dynamics : EMM estimation = 자산가격 변화에 대한 연구 : EMM을 이용한 추정을 중심으로link Baek, In-Seok; 백인석; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 8 | Essays on corporate governance and regulation in the Korean insurance market = 한국 보험 시장에서의 지배구조와 규제의 영향link Hong, Jong-Woon; 홍종운; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 9 | KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 왜도와 첨도가 보정된 Black-Scholes 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on skewness- and kurtosis-adjusted Black-Scholes model in KOSPI 200 index optionlink 홍광표; Hong, Kwang-Pyo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 10 | KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink 시유진; Si, Yoo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 11 | The Linkage Between the Options and Credit Default Swap Markets During the Subprime Mortgage Crisis Kim, Tong-Suk; Park, Yuen-Jung; Noh, Jae-Sun, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.33, no.6, pp.518 - 554, 2013-06 |
| 12 | 금융 위기 동안의 부채담보부증권 가치평가에 관한 실증분석 = An empirical analysis of the pricing of collateralized debt obligations during the subprime mortgage crisislink 박시윤; Park, Si-Yoon; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 13 | 기온지수를 통한 날씨파생상품 가격결정법 연구 = A study on the methodology for pricing weather derivatives based on HDD/CDD indiceslink 김민우; Kim, Min-Woo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 14 | 레버리지(D/E), Altman’s Z와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among debt to equity, Altman’z and expect stock returnslink 정성환; Jung, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 15 | 미국 금융위기를 반영한 유럽 CDS스프레드 결정변수의 3국면 의존에 관한 분석 = Regime dependent determinants of CDS spread, reflecting financial crisis.link 김모란; Kim, Mo-Ran; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 16 | 미국 시장에서 아메리칸 풋옵션과 신용보험계약 사이의 관계에 대한 연구 = A study on the link between american puts and credit insurance in U.S. marketlink 김희연; Kim, Hee-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 17 | 변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink 김은우; Kim, Eun-Woo; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 18 | 부도 군집화 현상을 반영한 신용 포트폴리오 파생상품 가치 평가 = The pricing of credit portfolio derivatives with default clusteringlink 함승철; Ham, Seung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 19 | 신용 디폴트 스왑을 이용한 벤치마크 무위험 이자율 추정 : 국채이자율과 스왑 이자율의 비교 = Estimation benchmark risk-free rate using credit default swaplink 송찬석; Song, Chan-Seok; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 20 | 신용등급과 자본구조결정 = Credit ratings and capital structure decisionlink 박종무; Park, Jong-Moo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 21 | 신용부도스왑의 프리미엄과 신용스프레드에 대한 신용등급의 영향 = The effect of credit ratings on credit default swap premium and credit spreadlink 이지석; Lee, Ji-Seok; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 22 | 신용위험예측 혼합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the financial distress predictionlink 조정환; Jo, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 23 | 외환위기 이후 주가수익률 변동성에 대한 실증연구 : VAR 모형 및 BEKK 모형을 중심으로 = An empirical study on stock market volatility since financial currency crisis : using VAR model & BEKK modellink 홍철; Hong, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 24 | 우리 기업의 배당성향과 이익증가율의 관계에 대한 실증분석 = Empirical study on the relationship between dividend payout ratio and future earnings growthlink 성광진; Sung, Kwang-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 25 | 자산부채관리를 위한 이자율 기간구조 모델의 성과 분석 : Hull-white model = Performance analysis of interest rate term structure model for asset liability management : hull-white modellink 전영호; Jun, Young-Ho; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 26 | 주식선택권의 공정가치 산정방법에 관한 연구 및 실증분석 = A fair value model and empirical study of share optionlink 박현섭; Park, Hyun-Seop; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 27 | 주식의 변동성을 이용한 신용부도스왑 프리미엄 분석 = An empirical analysis on credit default swap premia using equity volatility of individual firmslink 신은아; Shin, Eun-A; 석승훈; Seog, S.-Hun; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 28 | 중앙은행의 외환시장 개입이 외환시장에 미치는 영향에 관한 실증연구 : 2008년 금융 위기를 중심으로 = An empirical study on the effects of foreign exchange market intervention : period of 2008 global financial crisislink 김윤진; Kim, Yoon-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 29 | 프로젝트 파이낸스의 신용 스프레드에 관한 실증분석 : 해외 프로젝트를 중심으로 = An empirical study on credit spreads of project financelink 장우영; Jang, Woo-Young; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 30 | 한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산과 주식 수익률 간의 관계 = A study on dispersion in analyst’s earnings forecast and the future stock returnslink 김병준; Kim, Byeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 31 | 한국 증권시장에서의 주가 수익률 변동성 모형 성능 비교 = An empirical study on the performance of the volatility forecast models in the korean stock marketlink 선효정; Sun, Hyo-Jung; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 32 | 회사채 평가 모형에 관한 실증연구 = An empirical analysis of corporate debt pricing based on structural modelslink 김정민; Kim, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2008 |
