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1001
온라인 주식토론방 활성도가 주가와 거래량의 교호관계에 미치는 영향 = Impact of activeness in internet stock message boards on the relations between trading volume and stock priceslink

송정한; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

1002
한국 주식시장의 조건부 유동성 리스크 프리미엄 분석 = (The) pricing of conditional illiquidity risk premium in Korea stock market.link

장한이; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

1003
한국 주식시장에서의 모멘텀을 활용한 가치요인의 재고 = Finding value using momentum in Korean stock marketlink

이용준; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

1004
저변동성을 기반으로 하는 변동성 타이밍 전략 = Volatility timing strategy under low volatility portfoliolink

류병석; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

1005
한국시장에서 다양한 포트폴리오 선택 방법의 성과에 관한 실증연구 : An extreme value approach를 중심으로 = (An) empirical study on the performance of various portfolio selection methods in the Korean market : focusing on an extreme value approachlink

예성연; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2022

1006
부분 모멘트 모멘텀을 활용한 횡단면 모멘텀 수익률 실증 분석 : 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical study on the cross-section of stock returns using partial moment momentum in the Korean marketlink

김경준; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022

1007
한국시장에서 모멘텀 갭의 모멘텀 수익률 예측가능성 = Momentum gap and return predictability in Korealink

이우종; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022

1008
시간 가중치 최소자승 접근법을 활용한 주식 초과수익률 예측 = Forecasting excess stock returns using a time-dependent weighted least squares approachlink

김용호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

1009
V-KOSPI 기반 마켓 타이밍 전략 연구: 심리 기반 팩터 포트폴리오 수익률의 횡단면적 분석을 중심으로 = Market timing strategy using V-KOSPI: cross-sectional analysis of factor portfolio returns and their sentiment sensitivitylink

신재석; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022

1010
거시경제 변수를 활용한 금 가격 예측 모형 실증 분석 = (An) empirical analysis on the gold price forecasting models using macro-economic indicatorslink

이상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

1011
52주 고가비율 가치가중평균이 모멘텀 수익에 대해 가지는 예측력 실증연구 = Empirical study on aggregate 52-week high and limited attention to momentum profits in KOSPIlink

신성근; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2023

1012
국내 상장기업의 자본구조와 주식수익률의 관계에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between capital structure and common stock returns in the Korean stock marketlink

문선영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2023

1013
한국 주식시장에서 거시경제 뉴스와 기업의 실적 뉴스의 관계가 미치는 영향에 대한 실증연구 = (An) empirical study about the effect of the relationship between macro-economic news and earning announcements in the Korean stock marketlink

윤성현; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023

1014
한국시장에서의 확장 q요인 모형과 예측 성장 요인에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of an augmented q-factor model with expected growth in Korean stock marketlink

전재열; 김아현; et al, 한국과학기술원, 2023

1015
한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 채권 시장의 반응: 과잉 투자와 자본 흐름을 중심으로 = Equity investor sentiment and bond market reactions in Korea, test of overinvestment and capital flow hypotheseslink

기태의; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2023

1016
한국 주식시장에서 거래량과 시변 베타에 대한 실증 연구 = Empirical study on trading volume and time-varying beta in the Korean stock marketlink

박상백; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023

1017
한국 주식시장에서 모멘텀 붕괴를 회피하기 위한 전략 = (A) strategy to avoid momentum crash in the Korean stock marketlink

신현수; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023

1018
정보환경에 따른 재량적 이익유연화와 기업신용 및 기업가치의 관계 실증연구 = (An) empirical study on the relationship between discretionary earnings smoothing and credit quality & firm value depending on information environmentlink

정윤중; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

1019
코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companieslink

한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

1020
국내 상장 기업의 ESG 정보 공개와 최초기업공개(IPO) 상장 초일 수익률에 관한 실증 분석 = Does green bring profit to corporations?link

배준환; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2023

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