| 11 | 제품 시장 변화를 활용한 발생액과 이익의 관계 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between accruals and earnings using product market change in the Korean marketlink 김광기; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2020 |
| 12 | 한국 주식시장의 시장 유동성 프리미엄을 활용한 동적자산배분전략에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of dynamic asset allocation strategy based on market liquidity premium in Korean stock marketlink 이인후; 고우화; Koh, Woo Hwa, 한국과학기술원, 2020 |
| 13 | 한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink 홍보석; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2020 |
| 14 | 모바일기기 대중화 전후의 검색 데이터를 이용한 투자자 관심도 측정 효과 비교 = Comparison of the effects of investor attention using search volume data before and after mobile device popularizationlink 민종현; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 |
| 15 | 한국 주식시장에서 주식의 절대적 강도의 극단값을 활용한 모멘텀 전략의 성과 = Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategy in Korean stock marketlink 공미선; 고우화; Koh, Woo Hwa, 한국과학기술원, 2020 |
| 16 | 딥러닝을 활용한 원화 환율 예측: 시장 및 웹데이터와 거시경제 지표의 활용 = Deep learning approach for USD/KRW exchange rate forecastinglink 황미라; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 |
| 17 | 산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korealink 하헌호; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2020 |
| 18 | 기계학습 기반 비모수적 옵션 가격 평가 모형의 코스피200 지수 옵션에 대한 적용 = Application of non-parametric option pricing model based on machine learning for KOSPI200 index optionlink 임헌세; 변석준; Byun, Suk Joon, 한국과학기술원, 2020 |
| 19 | KOSPI200 지수 옵션 시장에서 변동성 과잉반응과 거래전략의 유효성 분석 = Short-term volatility overreaction & trading strategies in the KOSPI index option marketlink 배동일; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2020 |
| 20 | 마코브 스위칭 모형을 이용한 주식시장의 국면별 효과적 재무비율 실증분석 = Empirical analysis on effective financial ratios by stock market regime using Markov switching modellink 김영강; 김동규; Kim, Dong-Gyu, 한국과학기술원, 2020 |
