| 1 | (A) test of macroeconomic factor models in the korean stock market after the 1997 currency crisis = 외환위기 이후 한국시장에서의 주식가격결정요인link Park, Yo-Han; 박요한; Lee, Hoe-Kyung; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 2 | An analysis of volatility smiles in interest rate options via SABR-LMM = SABR-LMM 모형을 이용한 이자율 옵션의 변동성 미소 분석link YOO, EUN GYU; 유은규; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 3 | An empirical study on the existence of momentum profits in asian stock markets = 아시아 시장에서의 모멘텀 존재성에 대한 실증연구link Chang, Min-Suk; 장민석; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 4 | Can option pricing models catch the difference? : empirical performance of option pricing models in KOSPI200 options market = 코스피 200 지수를 이용한 다양한 옵션 가격결정 모형의 성과 비교link Lee, Doo-Won; 이두원; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 5 | Case studies of the effects of stock option grants = 스톡옵션 효과에 대한 사례 연구link Chau, Thi-Nha; 차우, 티나; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 6 | CDS 스프레드 기간구조를 이용한 주식 수익률 예측성 분석 = (The) term structure of credit spreads and expected stock returns in Asialink 조아라; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 7 | CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구 강장구; 민준홍; 이창준, 금융연구, v.24, no.2, pp.99 - 128, 2010-06 |
| 8 | CDS스프레드와 주식가격을 이용한 내재부도확률과 내재회수율의 동시 추정 = Joint estimation of implied probability of default and implied recovery with CDS spread and stock pricelink 박성철; Park, Sung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 9 | CIP하에서의 원/달러 통화스왑 시장 실증 분석 = An empirical study on the long-term won/dollar currency swap market through the deviations from covered interest paritylink 이영민; Lee, Young-Min; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 10 | CIR 이자율 모형하에서의 주가연계채권의 가격평가 = An empirical study of pricing equity linked note using the cox-ingersoll-ross modellink 박상신; Park, Sang-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 11 | Click or call, 국내 장외와 장내 채권 시장의 유동성 및 비용 차이 분석 = Click or call ? the difference between auction and search in the over-the-counter market in Korean bond tradinglink 허준홍; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 12 | Commonality and relative difference in financial assets = 금융 자산들의 공통성과 상대적 차이에 대한 연구 : 자산 가격, 거래 이익, 자산 투자를 중심으로link Lee, Jaeram; 이재람; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 13 | Consumption risk exposures based on firm characteristics in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 기업특성 기반 소비위험 노출도에 관한 연구link Bae, Jae Wan; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 14 | Copula 함수를 이용한 Credit Linked Notes의 가격 결정에 관한 연구 = A study of copula functions for pricing credit linked noteslink 이인호; LEE, IN HO; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 15 | Copula 함수와 극단치 이론을 이용한 value at risk 측정에 관한 실증연구 = Measuring the value-at-risk of a portfolio using a copula-extreme value approachlink 황수영; Hwang, Soo-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 16 | Do day-traders destabilize KOSPI200 futures prices? = 데이트레이더가 KOSPI200 선물의 가격에 주는 영향link Moon, Hae-Eun; 문해은; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 17 | Do we have the momentum in the Korea equity market? = 한국 주식 시장의 모멘텀에 영향을 주는 요인에 관한 연구link Kwon, Kyung-Yoon; 권경윤; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 18 | Does the chen-zhang model capture the time-varying patterns in stock returns? = Chen-Zhang 모형의 주가 수익률 시간적 변화 양상 포착에 관한 연구link Kang, Han-Kil; 강한길; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 19 | ELS 발행규모가 기초자산의 거래량 및 변동성에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical study of volume and volatility effects associated with ELS issuance scalelink 강현정; KANG, HYUN JEONG; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 20 | ELW 매출이 기초자산에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study on the impact OF ELW sales on underlying assetslink 김기혁; Kim, Ki-Hyuk; 조훈; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 21 | Essays on alternative investments = 대체투자에 대한 연구link Yun, Jaesun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 22 | Essays on conditional asset pricing models = 조건부 자산가격결정 모형에 관한 연구link Lee, Chang-Jun; 이창준; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 23 | Essays on conditional asset pricing: stock market liquidity and higher-order moments = 주식시장 유동성과 고차적률 선호를 고려한 조건부 자산가격결정link Jang, Jeewon; 장지원; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 24 | Essays on credit expansion, analyst forecasts, and expected stock returns = 신용확대, 애널리스트 예측과 주식의 기대수익률에 대한 연구link Kim, Sun Yung; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 25 | Essays on credit risk models and implied volatility biases = 신용 위험 모형 및 옵션 내재변동성의 편의에 관한 연구link Hwang, Keun-Ho; 황근호; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 26 | Essays on equity market investor behavior and dividend policy = 주식시장 내의 투자자 거래 행태와 기업의 배당 정책에 관한 연구link Lee, Doo-Won; 이두원; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 27 | Essays on financial derivatives and credit risks = 금융파생증권과 신용위험에 관한 연구link Kim, Hwa-Sung; 김화성; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 28 | Essays on financial market information and market microstructure = 시장미시구조분석을 통한 금융시장 정보에 관한 연구link Kang, So-Hyun; 강소현; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 29 | Essays on firm optimal decision-making through a life-cycle and the residual momentum = 기업의 최적화 의사결정에 따른 생애주기 및 잔차모멘텀 전략에 관한 연구link Lee, Eunmee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 30 | Essays on high frequency market microstructure = 고빈도 시장 미시구조에 관한 연구link Kim, Wooyeon; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 31 | Essays on investor behavior in financial markets and option pricing = 금융시장에서의 투자자 행태와 옵션가격결정에 관한 연구link Shin, Jeong-Woo; 신정우; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 32 | Essays on investor herding behavior and stock market = 주식시장에서의 투자자의 군집행동에 대한 연구link Jung, Hyun Sik; Byun, Suk Joon; 변석준; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 33 | Essays on labor and stock returns = 인적 자본과 주식 수익률에 관한 연구link Bae, Jaewan; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 34 | Essays on market microstructure and market integration = 시장 미시구조 및 시장 통합에 관한 연구link Kwon, Kyung Yoon; 권경윤; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 35 | Essays on market microstructure and price adjustment processeslink Kang, Jongho; Kang, Jangkoo; et al, 2021 |
| 36 | Essays on stock price behavior and options = 주가의 행태와 옵션에 관한 연구link Bae, Kwang-Il; 배광일; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 37 | Essays on the cultural factors and behavioral biases = 문화적 요인과 행태적 편향에 관한 연구link Ha, Yu Sung; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 38 | Essays on the market imperfections and asset pricing = 시장불완전성과 자산가격결정에 관한 연구link Lee, Soonhee; 이순희; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 39 | Essays on the market microstructure and behavioral biases = 시장 미시구조와 행태적 편향에 관한 연구link Jeong, Giho; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 40 | Establishing a stock exchange market in Ethiopia : lessons from selected African countries = 에티오피아 주식 시장의 성립 : 특정 아프리카 국가들로부터의 교훈link CHERENET, TEWODROS TSEGAYE; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 41 | Financial crisis, monetary policy and stock market performance in Nigeria : (an) ARDL approach = 나이지리아의 금융 위기, 통화 정책, 그리고 주식시장에 대한 연구 : ARDL 접근법link BEWAJI, PHEBIAN NWAKAEGO; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 42 | Financial development, economic growth, and threshold effects : (an) empirical analysis of convergence in the West African economic and monetary union (WAEMU) = 금융 발전과 경제 성장 그리고 임계 효과 : 서아프리카 경제 통화 연합의 내부 통합에 관한 경험적 분석link GBA, TEAN JEAN-MICHEL; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 43 | Heston 모형을 이용한 옵션 가격 결정에서 손실함수의 중요성에 관한 연구 : KOSPI 200 인덱스 옵션을 이용한 실증 연구 = On the importance of the loss function in option pricing with the heston model: the KOSPI 200 index option caselink 이찬샘; Lee, Chan-Saem; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 44 | HJM Framework를 통한 구조화채권의 가격결정 연구 : Power Spread Note를 중심으로 = Pricing a Structured Note under HJM Framework : focusing on the Power Spread Notelink 이진숙; Lee, Jin-Suk; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 45 | HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink 최성원; Choi, Sung-Won; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 46 | Household portfolio efficiency in korea = 한국 가계 포트폴리오의 효율성에 대한 연구link Ryoo, Young Woo; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 47 | How do the investors in the Korean stock market react to the nuclear threats from North Korea? = 북핵 위기에 대한 한국주식시장의 투자자들의 반응에 관한 연구link Choi, Je-Joon; 최제준; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 48 | How valuable are the commodity assets to investors? diversification and spanning = 상품 자산 편입의 투자자에 대한 편익link Wang, Jah-Yeun; 왕제연; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 49 | Hull-White 모형을 이용한 구조화 채권 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of structured notes using the Hull-white modellink 최재영; Choi, Jae-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 50 | IMF전후 한국제조기업의 현금흐름에 대한 현금민감도 연구 = The cash flow sensitivity of manufacturing companies before and after the IMF crisis in Korealink 최자경; Choi, Ja-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 51 | Information effects and dynamics in the Korean derivatives markets = 한국 派生商品 市場에서의 情報 效果와 動學에 관한 硏究link Ryu, Doo-Jin; 류두진; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 52 | Information Transmission between Cash and Futures Markets through Quote Revisions and Order Imbalances 강장구; 박형진; 이순희, 재무관리연구, v.25, no.4, pp.117 - 144, 2008-12 |
| 53 | Investment behavior and performance of sophisticated investors = 뮤추얼펀드 및 고빈도거래자의 투자 행태와 성과에 관한 연구link Jeon, Hyunglae; 전형래; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 54 | KOSPI 200 선물지수 괴리에 대한 실증연구 = An emprical study on the mispricing of KOSPI 200 futures marketlink 진석규; Jin, Seuk-Cyu; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 55 | KOSPI 200 옵션가격을 이용한 옵션의 가치결정함수 추정 강장구; 한상일; 조태근, 한국증권학회 4차 정기학술발표회, v.37, pp.92 - 128, 한국증권학회, 2002-10 |
| 56 | KOSPI200 분산스왑의 공정분산가 산출방법론의 성과분석과 내재변동성 효과에 대한 실증분석 = An Empirical Analysis of the KOSPI200 Variance Swap: Pricing and Implied Volatility Effectlink 조용재; Cho, Yong-Jae; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 57 | KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink 박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 58 | KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option marketlink 김수경; Kim, Su-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 59 | KOSPI200 지수 옵션의 내재 변동성 평면을 이용한 헤스톤 모형에 관한 실증연구 = Estimating the Heston model using the KOSPI200 index options’ implied volatility surfacelink 김세훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 60 | KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008 |
