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321
국내 지역별 역모기지 Cross-over Risk에 대한 분석 = A study of the regional cross-over risk on the reverse mortgage in Korealink

서승환; Sheo, SeungHwan; et al, 한국과학기술원, 2016

322
국내 주식시장에서 fama and french 요인모형에 대한 실증 연구 = An empirical study on the fama and french factor model in Korean stock marketlink

이근욱; Lee, Kunwook; et al, 한국과학기술원, 2016

323
한국시장의 주식과 ETF를 활용한 통계적 차익거래 기법의 성과비교 = Performance comparison of statistical arbitrage strategies in the Korean equity market by using stocks and ETFslink

김정렬; Kim, Jeong Ryul; et al, 한국과학기술원, 2016

324
Nonparametric option pricing models with empirical analysis in KOSPI option market = 비모수 옵션 가격 결정 모형과 KOSPI 옵션 시장 실증 분석link

Kim, Chan Young; 김찬영; et al, 한국과학기술원, 2016

325
재무정보를 이용한 저축은행 부실예측에 관한 연구 = Empirical analysis on the insolvency of saving banks with accounting variableslink

변승무; Byun, Seung Mu; et al, 한국과학기술원, 2016

326
발생액에 기초한 이익과 주식수익률 예측 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on accrual-based earnings and stock return prediction models : evidence from Korean stock marketslink

윤여일; Yoon, Yeoil; et al, 한국과학기술원, 2016

327
Temporal 데이터 마이닝을 위한 FLS방법과 통계적 차익거래 = Flexible least squares for temporal data mining and statistical arbitrage in Korealink

성민형; Sung, Min Hyung; et al, 한국과학기술원, 2016

328
한국채권시장 국채공급량과 국채초과수익률에 관한 실증분석 = Korea treasury bonds supply and bond excess returnslink

한세훈; Han, Se Hun; et al, 한국과학기술원, 2016

329
한국 은행 및 보험 업종 주식 수익률의 규모 이상현상 = Size anomalies in Korea bank and insurance industries stock returnslink

현일; Hyun, Il; et al, 한국과학기술원, 2016

330
미국시장에서 REITs의 수익률과 고유 변동성의 상관관계에 관한 연구 = An empirical study on the relationship between return and idiosyncratic risk in the US REITs marketlink

이경민; Lee, Kyung Min; et al, 한국과학기술원, 2016

331
Logistic mixture autoregressive 모형을 반영한 페어트레이딩 연구 = A study of a pair trading strategy in Korean marketlink

이장원; Lee, Jang Won; et al, 한국과학기술원, 2016

332
한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink

장재혁; Jang, Jae Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2016

333
KOSPI 200 옵션시장에서의 ad hoc black scholes 모형별 성과 비교 = A comparative study of ad hoc black and scholes models on the KOSPI 200 index marketlink

김영균; Kim, Young Kyun; et al, 한국과학기술원, 2016

334
한국 주식시장에서 위험관리 모멘텀 전략에 대한 실증 연구 = An empirical study on the risk-managed momentum strategy in Korean stock marketlink

정영빈; Jung, Young Bin; et al, 한국과학기술원, 2016

335
(An) empirical analysis of connectedness and systemic risk in the Korean finance sector using principal components analysis and granger causality = 주성분 분석과 그레인저 인과관계를 이용한 한국 금융기관간 상호연계성 및 시스템적 리스크에 대한 실증 분석link

Bang, Sung Min; 방성민; et al, 한국과학기술원, 2016

336
(A) test of the market efficiency using statistical arbitrage strategies in the KRX equity market = 통계적 차익 거래 기법을 이용한 한국 주식 시장의 시장 효율성 검증link

Park, Changwook; 박창욱; et al, 한국과학기술원, 2016

337
공시일 전후의 거래량 분석 연구 : Information Asymmetry와 Timing Information을 중심으로 = Trading volume around corporate disclosure : the effect of information asymmetry and timing informationlink

김동규; Kim, Dongkyu; et al, 한국과학기술원, 2015

338
An analysis of volatility smiles in interest rate options via SABR-LMM = SABR-LMM 모형을 이용한 이자율 옵션의 변동성 미소 분석link

YOO, EUN GYU; 유은규; et al, 한국과학기술원, 2015

339
금융시장환경이 금리구조화채권 발행시장에 미친 영향에 대한 실증연구 = An empirical study on the influences of financial market conditions on the structured bonds marketlink

이재형; Lee, Jae Hyung; et al, 한국과학기술원, 2015

340
한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock marketlink

한상욱; Han, Sang Wook; et al, 한국과학기술원, 2015

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