DSpace at KOASAS
Browsing DSpace

Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Issue Date 

Jump to a point in the index:

Showing results 61 to 80 of 1080

61
상관관계를 넘어서: 기업의 ESG 성과와 가치 사이의 인과관계 탐색 = Beyond correlation : Exploring causality between corporate ESG performance and valuelink

권승진; Kwon, Seung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2023

62
한국 옵션시장에서 손익분기변동성을 사용한 옵션가격 산출 가능 여부 검증 = (An) empirical test for option pricing via breakeven volatility in the Korean option marketlink

김기련; Kim, Giryeon; et al, 한국과학기술원, 2023

63
Navigating the tails : uncovering cross-sectional tail risk in the Korean market = 한국 시장에서의 횡단면 꼬리위험에 대한 실증 분석link

Lee, Ji-Eun; 이지은; et al, 한국과학기술원, 2023

64
상장 지수 펀드 소유지분이 개별 구성 주식의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETF ownership on volatility of their constituentslink

김인혜; Kim, In Hye; et al, 한국과학기술원, 2023

65
Performance analysis of pairs trading using firm characteristics via clustering methods in the Korean stock market = 한국 주식 시장에서 기업 특성과 군집화 방법을 통한 페어 트레이딩 전략 성과 분석link

Park, Min-Woo; 박민우; et al, 한국과학기술원, 2023

66
Empirical analysis of the relationship between analyst forecast accuracy and return anomalies in the Korean stock market = 애널리스트의 이익 예측 정확성과 수익률 이상현상 간의 관계link

Chung, Wonjae; 정원재; et al, 한국과학기술원, 2023

67
(The) impact of employee satisfaction on stock returns in Korea = 직원 만족도가 한국 주식 수익률에 미치는 영향link

Jeon, Je-Won; 전제원; et al, 한국과학기술원, 2023

68
극단적 손실을 겪는 주식과 주식수익률 간의 관계 = Relationship between stocks experiencing extreme negative returns and stock returnslink

김민호; Kim, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 2023

69
Enhanced momentum strategies in commodity futures market = 상품 선물 시장에서의 모멘텀 수익률 개선에 대한 연구link

Ahn, Hyoeun; 안효은; et al, 한국과학기술원, 2023

70
Rates trading strategies based on predictions of Nelson-Siegel parameter changes: Evidence in the Korean swap market = 넬슨-시겔 모형 파라미터 예측을 통한 이자율 트레이딩 전략link

Kang, Meenmo; 강민모; et al, 한국과학기술원, 2023

71
주성분 분석을 이용한 한국 시장 기업들의 요인 추출 및 분석 = Empirical analysis of factor models using PCA on the Korean equity marketlink

유호진; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

72
보유편익률에 영향을 받지 않는 무위험 이자율의 추정: 한국 시장을 중심으로 = Estimating risk-free interest rates unaffected by convenience yields from the Korean option marketlink

장세영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

73
주식 가격에 영향을 미치는 호가창 형태에 관한 연구 = Shape of limit order book affecting on price dynamics in Korea marketlink

박재만; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

74
야간 정보 흐름이 갖는 실현 변동성 예측 성과에 관한 실증 연구: 이질적 자기회귀 모형을 중심으로 = Forecasting realized volatility with overnight information flow using heterogeneous autoregressive modellink

김재영; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

75
한국 주식시장에서의 수익률 반전현상과 수익률 예측에 관한 실증연구 = (An) empirical study on return reversals and return predictability in the Korean stock marketlink

김준혁; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

76
일중데이터를 기반한 KOSPI 개별 주식들의 초단기 비정상 거래량과 주가수익률의 관계 = Intraday abnormal short-term trading volume and stock returns in KOSPIlink

정현수; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

77
팩터 구성 방법론 : 한국 주식시장의 규모, 가치 요인을 중심으로 실증 분석 = Dissecting sorting algorithms: empirical analysis of Korean size and value factorlink

장수정; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

78
넬슨-시겔 람다 모수의 한국 경제에 대한 예측력 분석 = (The) predictive power of the Nelson-Siegel lambda parameter in the South Korean economylink

윤재호; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022

79
한국 주식시장에서 시장 감마에 따른 일중 모멘텀 현상에 대한 연구 = Short gamma exposure and market intraday momentum in Korealink

전상윤; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2022

80
한국 주식 시장에서의 유효 요인 연구 = (An) empirical study of effective factors in the Korean stock marketlink

박상원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022

Discover

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0