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Showing results 181 to 200 of 1080

181
Naver trends and stock market volatility = 네이버 트렌드와 주식시장 변동성link

Cho, Bohwan; Byun, Sukjoon; et al, 한국과학기술원, 2020

182
군집화 기반 앙상블 페어 선택 알고리즘을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading strategy using clustering-based ensemble pair selection algorithmlink

박찬주; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

183
무드 베타와 국내 증시 계절성 실증 분석 = (An) empirical analysis on the mood beta and the seasonalities in the Korean stock marketlink

한창완; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

184
KOSPI200 옵션 내재변동성 변화의 움직임에 대한 이해:신경망을 중심으로 = Neural network approach to understanding KOSPI200 option implied volatility movementslink

고경형; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

185
대안 3요인 모형을 통한 한국주식시장에서의 잔차모멘텀 실증분석 = Residual momentum using alternative 3 factor model: Evidence from Korean stock marketlink

오치헌; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

186
서포트 벡터 머신을 이용한 경기 정점 예측 = Forecasting peaks in the business cycle by support vector machinelink

박은수; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

187
(An) empirical study on extreme liquidity risk in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 극한 유동성 위험에 대한 실증 분석link

Park, Jiyoung; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020

188
한국 주식 시장에서의 고유 변동성과 수익률에 관한 실증 연구 - 다 계층 모형과 산업 효과 중심으로 = (An) empirical study of idiosyncratic volatility for Korean firms with industrial effects based on hierarchical linear modelslink

김경훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

189
한국 주식시장에서 멀티 팩터 결합방식에 따른 매수 전략 성과 실증연구 = (An) empirical study on long-only multifactor strategies in the Korean equity marketlink

정민교; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

190
재무레버리지를 활용한 한국 유가증권시장 주식 수익률 횡단면 연구 = (The) cross-section of equity returns in the KOSPI market using financial leveragelink

이주헌; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

191
한국시장의 노동레버리지와 주가수익률에 대한 횡단면 분석 = (The) cross-section of labor leverage and equity returns in Korean stock marketlink

김재현; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

192
거시경제지표에 따른 한국자본시장 반응에 관한 실증분석 = (An) empirical study on the effect of macro economic variables on the Korean capital marketslink

차수빈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

193
경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink

안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

194
코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networkslink

손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

195
금융시계열-머신러닝 통합모형을 이용한 실현변동성 예측과 모형 해석에 관한 연구 = (A) study on forecasting and explaining realized volatility using a financial time series-machine learning Modellink

임정욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

196
알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock marketlink

박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

197
미중 무역 분쟁 중 국가 CDS 프리미엄과 한국 채권 시장 유동성 그리고 트럼프 트위터 사이의 시계열 모형 분석 = Time series analysis among Sovereign CDS premium, Korean bond market liquidity and Trump tweetslink

이다함; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

198
국내 주식시장에서 시장가치 대비 이익잉여금 비율의 설명력 분석 = Retained earnings to market ratio in the cross section of expected returns : evidence from the Korean stock marketlink

박재민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

199
한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 주식 수익률 동기성 = Aggregate investor sentiment and stock return synchronicity in Korean stock marketlink

강민정; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

200
(The) cash conversion cycle spread in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 현금전환주기 스프레드link

Jung, Wonjun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020

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