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641
최소자승법을 이용한 주가연계증권 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of equity-linked securities using the least-squares approachlink

김상문; Kim, Sang-Moon; et al, 한국과학기술원, 2006

642
최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink

이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001

643
최적 델타 모형의 적정성 검토 : 코스피 200 옵션을 중심으로 = Evaluation of optimal delta model : For the KOSPI 200 Optionslink

안준현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2019

644
추계적 이자율하에서 지수연동부채권의 가치평가에 대한 연구 : Kim(1992) 모형을 중심으로 = An analysis of the valuation of equity index linked notes under stochastic interest rates : utilizing Kim(1992) modellink

김순식; Kim, Soon-Shik; et al, 한국과학기술원, 2003

645
추적오차(tracking error)를 최소화하는 Kospi200 index basket의 구성방법연구 = A study on the construction method of Kospi200 index basket minimizing the tracking errorlink

윤형진; Yoon, Hyung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007

646
추정 오류 감소를 목적으로 수축 방법을 이용한 포트폴리오 최적화 = Portfolio optimization using shrinkage method to reduce the estimation errorlink

이호준; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

647
출자회사-피출자회사 구조와 금융유연성 강화에 관한 연구 = A study on the relation between parent-subsidiary structure and financing flexibility enhancementlink

양지웅; Yang, Ji-Woong; et al, 한국과학기술원, 2007

648
칼만필터를 활용한 이자율 기간구조 및 신용위험 측정 = Estimating the term structure of interest rates and default risk using Kalman Filterlink

김성환; Kim, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005

649
코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인한 한국주식시장의 침체기간동안 ESG등급과 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = ESG performance and stock returns: the coronavirus recession in the Korean stock marketlink

박하경; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021

650
코스닥 IPO 기업 장기성과에 대한 실증연구: 공모자금 사용목적과의 관련성을 중심으로 = An empirical analysis of long-run performance on KOSDAQ IPO stocks: a relation with intended use of capitallink

권혁주; Kwon, Hyuk Joo; et al, 한국과학기술원, 2015

651
코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companieslink

한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

652
코스닥 기업공개시장의 경기순환과 비정상 수익률에 관한 연구 = KOSDAQ IPO market cycles and abnormal returnslink

강승원; Kang, Seung-Won; 박광우; Park, Kwang-Woo; et al, 한국과학기술원, 2009

653
코스닥 시장에서의 최초공모주 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the pricing of IPO stocks in the KOSDAQ marketlink

유기원; Yoo, Gi-Won; et al, 한국과학기술원, 2002

654
코스닥50 지수종목 변경에 대한 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the price and volume effects associated with changes in the KOSDAQ 50 Listlink

이동주; Lee, Dong-Ju; et al, 한국과학기술원, 2006

655
코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink

이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

656
코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networkslink

손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

657
코스피200 지수 옵션의 내재변동성 곡면으로부터의 정보가 시계열 모형의 예측력에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the effect of the information from the implied volatility surface of the KOSPI200 index options on the predictability of the times series modellink

전성훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

658
코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink

신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

659
크레딧 디폴트스왑의 가격결정 모형을 통한 수출보험료 산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of export insurance premium using the pricing model of credit default swaplink

이은근; Lee, Eun-Geun; et al, 한국과학기술원, 2004

660
키코상품 가치평가를 통한 키코사태의 쟁점 분석 = Valuation of KIKO products and analysis of their recent issueslink

정도옥; Chung, Do-Ok; et al, 한국과학기술원, 2013

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