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321
금리 및 인플레이션율 불확실성이 통화수요함수에 미치는 영향 = On the effects of uncertainty of interest rates and inflation on the money demand fuctionslink

양대정; Yang, Dae-Jung; et al, 한국과학기술원, 2005

322
전환사채 저평가 현상에 관한 실증연구 = An empirical study on underpricing of convertible bonds in the Korean marketlink

최태호; Choi, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2005

323
조건부 OLS 최소분산 모형의 헤지효과에 관한 실증연구 = An empirical study on Hedge effectiveness of conditional OLS minimum variance modellink

정경석; Chung, Kyung-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005

324
원/달러 현·선물시장의 선도-지연관계에 관한 실증연구 = An empirical study on a lead-lag relationship between won-dollar spot and futures marketlink

신동훈; Shin, Tong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2005

325
채권수익률과 신용등급에 내재한 신용스프레드에 관한 연구 = A study on the relation between credit rating and credit spreadlink

한병철; Han, Byung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2005

326
Copula 함수와 극단치 이론을 이용한 value at risk 측정에 관한 실증연구 = Measuring the value-at-risk of a portfolio using a copula-extreme value approachlink

황수영; Hwang, Soo-Young; et al, 한국과학기술원, 2005

327
시점간 자본자산 가격결정 모형에 대한 한국 시장에서의 실증분석 = An empirical study on intertemporal capital asset pricing model in the Korean marketlink

홍성기; Hong, Sung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2005

328
시장 모형을 이용한 한국과 일본 스왑션에 대한 실증 분석 = An empirical analysis of European IRS swaptions in Korea and Japan using the libor market modellink

김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005

329
한국 주식시장에서 일반 투자자의 매매 행태에 관한 연구 = An empirical study on individual investor's investment behavior in Korean stock marketlink

김성봉; Kim, Seong-Bong; et al, 한국과학기술원, 2005

330
구조화채권 가격결정에 대한 실증연구 : Quanto floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of Quanto floaterslink

신현진; Shin, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005

331
회사채 신용스프레드와 무위험이자율과의 상관관계에 대한 실증 연구 = An empirical study on the relationship between credit spreads of corporate bonds and the risk-free interest ratelink

민남규; Min, Nam-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2005

332
한국 주식시장에서의 Book-to-market 효과 = An empirical analysis of the book-to-market effects in Korealink

문민호; Moon, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 2005

333
고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink

송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005

334
HJM 체계를 통해 본 우리나라 금리기간구조 추정 및 응용 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in Korea under the HJM frameworklink

전재화; Jeon, Jae-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005

335
KOSPI200 선물시장의 가격 행태에 대한 실증분석 = An empirical analysis of the behavior of KOSPI200 futures priceslink

신우근; Shin, Woo-Keun; et al, 한국과학기술원, 2005

336
칼만필터를 활용한 이자율 기간구조 및 신용위험 측정 = Estimating the term structure of interest rates and default risk using Kalman Filterlink

김성환; Kim, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005

337
회계정보의 투명성이 신용스프레드에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical study on the effects of accounting transparency on credit spreads in the Korean bond marketlink

한상진; Han, Sang-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005

338
무차익거래모형을 이용한 구조화채권 가격결정에 관한 연구 = A study of the valuation of structured notes using no-arbitrage modelslink

최윤성; Choi, Yoon-Seong; et al, 한국과학기술원, 2005

339
한국시장에서 LIBOR 시장 모형 추정 = The LIBOR market model estimation in the Korean marketlink

황승환; Huang, Seung-Huan; et al, 한국과학기술원, 2005

340
국내 자동차보험 할인할증제도에 관한 실증연구 = An empirical study on the Korean automobile insurance bonus-malus systemlink

김일평; Kim, Il-Pyung; et al, 한국과학기술원, 2005

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