국내 자동차보험 할인할증제도에 관한 실증연구

Abstract

보험시장의 자유화와 규제완화 이후 국내 자동차보험 시장은 점차 경쟁시장으로 변화해 왔다. 이러한 시장환경의 변화 속에서 시장경쟁력을 강화하기 위하여 국내 자동차보험회사들은 합리적이고 공정한 요율산정 시스템을 필요로 하고 있다. 본 연구는 현재의 국내 자동차보험의 할인할증제도가 국제적이고 이론적인 기준 하에서 적정한지 여부를 살펴보고 현재의 할인할증제도가 갖고 있는 문제점들을 극복하기 위한 새로운 할인할증시스템을 제안하고자 하는 목적을 갖고 있다. 본 연구에서는 먼저 포아송분포 모형과 음이항분포 모형을 이용하여 국내 자동차보험 사고의 빈도분포를 추정해 보았다. 그 결과 음이항분포 모형이 국내자동차보험 사고를 설명하는 데 더 적합한 것으로 나타났다. 또한 본 논문에서는 음이항분포 모형과 베이지안 정리를 이용하여 국내 자동차보험 시장에 적합한 새로운 할인할증시스템을도출 해보고 이를 이용하여 국내 할인할증 자료를 시뮬레이션 해 보았다. 그 결과 새로운 할인할증시스템과 비교하여 현재의 할인할증시스템은 적정하지 않은 것으로 나타났으며, 보다 엄격해 질 필요가 있는 것으로 나타났다. 새로운 할인할증시스템을 이용하여 자동차보험의 주요 경영지표인 손해율을 시뮬레이션 해 본 결과 새로운 시스템은 기존의 할인할증시스템이 갖고 있는 등급간 손해율 격차 등의 문제를 크게 완화할 수 있는 것으로 나타났다.