DSpace at KOASAS
Browsing DSpace

Browse "College of Business(경영대학)" by Title 

A to Z

All 0-9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

enter title:

Showing results 3961 to 3980 of 11303

3961
KOSPI 200옵션의 변동성 예측에 있어서 내재적변동성의 유용성 연구 = (A) study on the effectiveness of Implied Volatility estimating KOSPI 200 option volatilitylink

차미호; Cha, Mi-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999

3962
KOSPI 200의 확률과정에 관한 실증연구

김동석; 김인준; 장기천, 선물연구, v.8, no.1, pp.1 - 26, 2000-11

3963
KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index optionlink

이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001

3964
KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink

정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009

3965
KOSPI200 분산스왑의 공정분산가 산출방법론의 성과분석과 내재변동성 효과에 대한 실증분석 = An Empirical Analysis of the KOSPI200 Variance Swap: Pricing and Implied Volatility Effectlink

조용재; Cho, Yong-Jae; et al, 한국과학기술원, 2010

3966
KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink

시유진; Si, Yoo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009

3967
KOSPI200 선물시장의 가격 행태에 대한 실증분석 = An empirical analysis of the behavior of KOSPI200 futures priceslink

신우근; Shin, Woo-Keun; et al, 한국과학기술원, 2005

3968
KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink

박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009

3969
KOSPI200 실현 변동성 추정: 부스팅 계열 모형과 거시경제변수를 중심으로 = KOSPI200 realized volatility estimation: focused on boosting models and macroeconomic variableslink

정민구; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

3970
KOSPI200 옵션 내재변동성 변화의 움직임에 대한 이해:신경망을 중심으로 = Neural network approach to understanding KOSPI200 option implied volatility movementslink

고경형; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

3971
KOSPI200 옵션 시장의 변동성 및 점프 위험 분석 = Volatility and jump risk in the KOSPI200 index option marketlink

박진환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

3972
KOSPI200 옵션시장에서 black-scholes모형으로 예측할 수 없는 움직임에 관한 실증연구 = An empirical study on the movements unexpected by black-scholes in KOSPI200 option marketlink

박환석; Park, Whan-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005

3973
KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink

금성주; Keum, Sung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2002

3974
KOSPI200 옵션의 주야간 수익률 차이에 관한 연구 = (A) study on the day and night return difference of the KOSPI200 optionslink

한지성; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

3975
KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option marketlink

김수경; Kim, Su-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010

3976
KOSPI200 주가지수와 선물시장의 가격 변동성 선도-지연에 대한 연구 = An analysis of the price and volatility lead-lag relationship between KOSPI200 index and futures marketlink

박도준; Park, Do-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002

3977
KOSPI200 지수 베타 횡단면 분산의 지수 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of beta dispersion for KOSPI200 index returnlink

홍종덕; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

3978
KOSPI200 지수 옵션 시장에서 변동성 과잉반응과 거래전략의 유효성 분석 = Short-term volatility overreaction & trading strategies in the KOSPI index option marketlink

배동일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

3979
KOSPI200 지수 옵션시장에서 순매수압력이 내재변동성에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the effect of net buying pressure to the implied volatility in KOSPI200 options marketlink

이종원; Lee, Jong-Won; et al, 한국과학기술원, 2008

3980
KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 = Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option marketlink

이성민; Lee, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2001

Discover

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0