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1
GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink

조혜영; Cho, Hye-Young; et al, 한국과학기술원, 2013

2
KOSPI200 선물시장의 가격 행태에 대한 실증분석 = An empirical analysis of the behavior of KOSPI200 futures priceslink

신우근; Shin, Woo-Keun; et al, 한국과학기술원, 2005

3
KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink

박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009

4
KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink

금성주; Keum, Sung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2002

5
KOSPI200 지수를 이용한 covered call 지수 구성과 효용도 분석 = The composition and utility of covered call index using KOSPI200 indexlink

김석환; Kim, Suk-hwan; et al, 한국과학기술원, 2008

6
KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink

오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008

7
KOSPI200 콜옵션가격과 기초자산의 변동방향에 관한 연구 = A study on the changing directions of KOSPI200 call option prices and the underlying indexlink

최욱; Choi, Wook; et al, 한국과학기술원, 2002

8
기술적 분석(Technical analysis)을 통한 최근월물 KOSPI200 지수선물의 수익률 비교분석 = Comparison of daily returns on the KOSPI200 index futures through various technical analysis methodslink

서혁준; Seo, Hyuck-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002

9
상장지수펀드를 이용한 지수차익거래 가능성 검토 = An empirical study on the possibility of stock index arbitrage: Examining KOSPI200 futures and KODEX200 ETFlink

김선형; Kim, Sun-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2011

10
차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink

박준범; Park, Joon-Beom; et al, 한국과학기술원, 2012

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