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401
연속시간모형을 이용한 코스닥기업의 가치평가 = Valuation for the KOSDAQ firm : a continuous time approachlink

심성학; Shim, Sung-Hak; et al, 한국과학기술원, 2006

402
최소자승법을 이용한 주가연계증권 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of equity-linked securities using the least-squares approachlink

김상문; Kim, Sang-Moon; et al, 한국과학기술원, 2006

403
단기부동자금 현상에 대한 실증연구 = An empirical study on the short term money phenomenalink

이장춘; Lee, Jang-Chun; et al, 한국과학기술원, 2006

404
원/달러 통화스왑 베이시스의 실증분석 = An empirical study on the basis in the won/dollar currency swap marketlink

김신영; Kim, Shin-Young; et al, 한국과학기술원, 2006

405
대규모 주문불균형의 정보효과에 대한 실증분석 = An empirical study on the information effect of abnormal order imbalanceslink

안재율; Ahn, Jae-Yull; et al, 한국과학기술원, 2006

406
국소변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가격 및 헤징성과 분석 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using local volatility modelslink

고은진; Ko, Eun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006

407
전력시장 가격예측 모형의 비교연구 = A comparison of electricity market price forecasting modelslink

신기종; Shin, Ki-Jong; et al, 한국과학기술원, 2006

408
사모 Refixing 전환사채의 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of private refixing convertible bondslink

김진국; Kim, Jin-Gook; et al, 한국과학기술원, 2006

409
장개시전 동시호가기간의 가격발견기능과 정보효율성에 관한 연구 = Price discovery and information efficiency during the preopening periodlink

이승훈; Lee, Seung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2006

410
상장지수펀드를 활용한 지수차익거래 = An empirical test of the effectiveness of index arbitrage using ETFslink

이창화; Yi, Chang-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2006

411
시계열 모형을 이용한 환율예측 및 기술적 투자에 관한 연구 = Foreign exchange rate forecasting and technical trading rules using time series modelslink

류시영; Ryu, Si-Young; et al, 한국과학기술원, 2006

412
산업별 주가지수의 극단적 수익률간 상관관계 실증분석 = On the correlation of extreme returns of industrial stock indiceslink

김형재; Kim, Hyoung-Jae; et al, 한국과학기술원, 2006

413
한국 회사채 가격결정에 관한 실증연구 : longstaff and schwartz 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of corporate bonds in the korean bond market : using the Lonstaff and Schwartz modellink

김종희; Kim, Jong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2006

414
신용스프레드와 경기변동 : 이자율과의 상관관계를 중심으로 = An empirical study on the relationship between credit spreads, business cycle, and risk free interest rateslink

김진아; Kim, Jin-Ah; et al, 한국과학기술원, 2006

415
한국 주식시장에서 반대투자전략의 효율성 분석 : 상장폐지기업의 생존편의 문제와 관련하여 = An empirical study on the efficiency of contrarian strategy in the korean stock market : considering survivorship bias of delisted companieslink

신준석; Shin, Jun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2006

416
주가연계증권의 발행가격에 대한 연구 : 조기상환 주가연계증권을 중심으로 = An empirical study on pricing equity linked securitieslink

박정민; Park, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2006

417
신 BIS협약 적용에 따른 신용위험모형 비교분석 : 내부등급법(IRB)과 CreditMetrics™를 중심으로 = A comparative analysis of credit risk modeling on BASELⅡ : BASELⅡ IRB and creditMetrics™link

김세진; Kim, Se-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006

418
Tail dependence를 고려한 신용파생상품의 가격결정에 관한 연구 : copula 접근방법 = A study on the pricing credit derivatives with tail dependence : copula methodlink

김재진; Kim, Jae-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006

419
신용 부도 스왑 가격 실증 분석 : Hull-white와 das-sundaram 모형을 중심으로 = An empirical study on the korean credit default swap contracts : hull-white and das-sundaram modelslink

김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006

420
변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink

강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006

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