| 81 | 다중 이자율 기간구조를 활용한 스왑션 가치평가 및 델타 헤지 분석 = Swaption valuation and delta hedging analysis using multiple interest rate term structurelink 최찬규; 변석준; Byun, Suk Joon, 한국과학기술원, 2021 |
| 82 | 한국 주식시장에서 상장지수펀드(ETF)가 구성종목들의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETFs on volatility of their constituents in Korean stock marketlink 임관호; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2021 |
| 83 | 비모수적 꼬리 위험 추정을 이용한 KOSPI 200 위험 프리미아 분석 = Identification of the KOSPI 200 risk premia via non-parametric estimation of jump tail risklink 홍정화; 변석준; Byun, Suk Joon, 한국과학기술원, 2021 |
| 84 | 한국 주식시장에서 비대칭 베타는 하방 리스크를 헤지하는가? = Does asymmetric beta hedge downside risk in the Korean stock market?link 정승현; 조훈Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2021 |
| 85 | 한국 유가증권시장에서 스마트베타 및 회계적 이례현상의 역사적 유효성 분석 = Historical validity analysis of smartbeta and accounting anomalies in the KOSPI marketlink 임대선; 변석준; Byun, Sukjoon, 한국과학기술원, 2021 |
| 86 | 고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink 이선규; 변석준; Byun, Sukjoon, 한국과학기술원, 2021 |
| 87 | Understanding the movement of CDS spread in the Korean market = 한국시장에서의 신용부도스왑의 변동에 대한 이해link Chang, So Yeon; Cho, Hoon; 조훈, 한국과학기술원, 2021 |
| 88 | 전자공시 텍스트 분석을 통한 포트폴리오 전략 연구 = Portfolio construction strategy : using DART financial report textual analysislink 심형민; 이창주; Lee, Chang-Joo, 한국과학기술원, 2021 |
| 89 | 한국 주식시장에서의 VPIN 모형 비교: bulk classification vs trade rule = Comparing VPIN models in the korean stock market: bulk classification vs trade rulelink 신성민; 변석준; Byun, Suk Joon, 한국과학기술원, 2021 |
