| 1 | A study on demand responses of korean non-residential customers to critical peak pricing of electricity = 선택형 피크 요금제하에서의 산업 및 상업 고객들의 수요반응 특성 연구link Jang, DongSik; 장동식; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 2 | A study on the effect of openness and opacity on the exchange rate volatility: focusing on Korea = 환율 변동성의 개방성과 불투명성의 영향에 대한 실증연구: 한국시장link Ming Yin; Yin,Ming; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 3 | ELS와 ELW가 기초자산에 미치는 영향 = An empirical study on the impact of ELS and ELW on underlying stockslink 남경태; Nam, Kyung-tae; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 4 | Essays on volatility forecasting and option pricing efficiency = 변동성예측과 옵션가격결정 효율성에 관한 연구link Rhee, Dong-Woo; 이동우; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 5 | HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink 최성원; Choi, Sung-Won; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 6 | KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink 전진효; Jeon, Jin-Hyo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 7 | KOSPI 200 옵션시장에서 volatility smile의 측정과 volatility smile을 이용한 매매 전략에 관한 연구 = A study on the magnitude of the volatility smile and trading strategies to arbitrage the smile in the KOSPI 200 options marketlink 하철규; Ha, Chul-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 1998 |
| 8 | KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 미결제량, 차익거래기회, 변동성, 거래량간의 동적관계에 관한 실증분석 : 벡터 자기회귀분석기법을 사용함 = dynamic relation among open interest, arbitrage opportunity, volatility, trading volume kospi 200 index futures : using VAR methodlink 김정근; Kim, Jung-Keun; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 9 | KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink 정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 10 | KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink 시유진; Si, Yoo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 11 | KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink 금성주; Keum, Sung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 12 | Leveraged/Inverse ETFs and Volatility in the Korean Market 김수현; 이규석; 강형구, 선물연구, v.23, no.3, pp.353 - 366, 2015-08 |
| 13 | No-arbitrage모형을 이용한 이자율 옵션 가격결정에 관한 연구 = A study on the interest rate options pricing using no-arbitrage modelslink 허필석; Heo, Pil-Seok; et al, 한국과학기술원, 1998 |
| 14 | Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink 이종원; Lee, Jong-Weon; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 15 | Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link Kim, Hongsik; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 16 | Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink 하서진; Ha, Seo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 17 | (The) effect of price limits on systematic risk and stock price volatility : An empirical evidence = 가격제한폭이 체계적위험 및 주가변동성에 미치는 효과에 관한 실증적 연구link Kim, Dae-Joong; 김대중; Kim, In-Joon; Lee, Sang-Bin; et al, 한국과학기술원, 1996 |
| 18 | VAR 측정의 정확성에 대한 연구 : volatility와 fat tail 문제를 중심으로 = (A) empirical study on accuracy of VAR estimation : with a view to volatility and fat tail problemlink 최창수; Choi, Chang-Su; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 19 | 고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink 박성진; Park, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 20 | 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink 송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 21 | 국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink 오철; Oh, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 22 | 기업 관련 뉴스의 양과 주가의 관계에 관한 연구 = A study on the relationship between volume of corporate web news and stock priceslink 김상수; Kim, Sang-Soo; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 23 | 변동금리부 채권(FRN)의 가격결정에 관한 연구 = A study of pricing FRNlink 박기용; Park, Kee-Yong; et al, 한국과학기술원, 1998 |
| 24 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 25 | 변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink 김은우; Kim, Eun-Woo; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 26 | 변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink 김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 27 | 변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink 이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 28 | 수익률 횡단면변동성(Return Dispersion)의 예측력에 관한 실증연구 = An empirical analysis on predictability of return dispersion(RD)link 김현식; KIM, Hyun Sik; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 29 | 아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink 한수길; Han, Soo-Kil; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 30 | 연구개발투자의 변동성과 기업 성장의 관계에 대한 분석 = A study on the relationship between volatility of R&D expenditure and firm growthlink 전지호; Jun, Jeeho; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 31 | 정보전달 네트워크의 변화가 주식시장의 가격 변동성에 미치는 영향 = Effect of change in information flow networks on stock price volatilitylink 안혁; Ahn, Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 32 | 주가 수익률 변동성의 장기적 종속성에 관한 실증연구 : KOSPI200을 중심으로 = Long memory in volatility of Korean stock market returns : an empirical study with KOSPI200link 이지현; Lee, Ji-Hyun; 문송천; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 33 | 주식의 변동성을 이용한 신용부도스왑 프리미엄 분석 = An empirical analysis on credit default swap premia using equity volatility of individual firmslink 신은아; Shin, Eun-A; 석승훈; Seog, S.-Hun; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 34 | 초기 KOSPI 200 옵션시장의 행태 연구 : 변동성을 중심으로 = A study on the early KOSPI 200 option market - concentrating on volatilitylink 남흥용; Nam, Heung-Yong; et al, 한국과학기술원, 1998 |
| 35 | 코스피 200 선물시장에서의 투자자 유형별 거래량과 가격의 변동성, 수익률에 관한 연구 = The effect of trading volume by type of trader on price in KOSPI 200 index futures marketlink 홍성엽; Hong, Sung-Yup; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 36 | 한국 주식시장에서 위험관리 모멘텀 전략에 대한 실증 연구 = An empirical study on the risk-managed momentum strategy in Korean stock marketlink 정영빈; Jung, Young Bin; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 37 | 한국 지주회사의 할인거래에 관한 연구 = An examination of the discount phenomena for holding companies in Korealink 홍지민; Hong, Ji-Min; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 38 | 회사채 신용스프레드에 관한 실증연구 = An empirical study on the credit spread of corporate bonds in Korealink 이상형; Lee, Sang-Hyeong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 39 | 株價指數先物去來 導入이 株式市場 分散性에 미치는 影響 : 韓國에서의 實證分析 = The effects of introducing stock index futures on the stock market volatility : an empirical evidence in Korealink 박건엽; Park, Gun-Youb; et al, 한국과학기술원, 1997 |
