| 1 | A study on the relation between stock index return and volatility using high frequency data = 고빈도 주가지수의 수익률-변동성 관계에 관한 연구link Lee, Ji-Hyun; 이지현; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 2 | A Test for the Presence of Precautionary Saving under Regime Changes in Aggregate Income Kong, Moon-Kee; Lee, Hoe-Kyung, JOURNAL OF ECONOMIC THEORY AND ECONOMETRICS, v.6, no.2, pp.25 - 32, 2000-12 |
| 3 | (A) study on the bankruptcy prediction model using survival analysis = 생존분석을 이용한 기업도산 예측모형에 관한 연구link Nam, Chae-Woo; 남재우; Lee, Hoe-Kyung; Kim, Tong-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 4 | (A) test of macroeconomic factor models in the korean stock market after the 1997 currency crisis = 외환위기 이후 한국시장에서의 주식가격결정요인link Park, Yo-Han; 박요한; Lee, Hoe-Kyung; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 5 | Dynamic analysis of life-cycle consumption models under health uncertainty = 건강불확실성을 고려한 생애주기 소비모형의 동태적 분석link Kong, Moon-Kee; 공문기; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 6 | Empirical evaluation of information system development process from the aspect of end user satisfaction = 최종 사용자 만족도 관점에서 정보 시스템 개발 과정에 대한 실증적 평가link Lee, Sang-Jae; 이상재; et al, 한국과학기술원, 1993 |
| 7 | Essays on exchange rate volatility and foreign exchange risk = 환율 변동성과 외환 위험에 관한 연구link Kim, Do-Yeon; 김도연; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 8 | Essays on wage determination with market frictions = 시장마찰과 노동임금 결정에 관한 연구link Bujdakova, Katarina; 부이다코바, 카타리나; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 9 | KOSPI200 지수옵션 가격결정의 합리성 = Mispricing of KOSPI200 index optionslink 이형주; Lee, Hyung-Joo; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 10 | KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 11 | KOSPI200 현 선물간 최적헤지비율의 추정과 헤지성과 = An empirical study on optimal hedge ratio estimation and hedging effectiveness in kospi200 spot and futureslink 김성은; Kim, Sung-Eun; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 12 | Markov-switching 모형을 이용한 주식수익률의 행태 분석 = A study on the behavior of stock returns using a markov-switching modellink 박오원; Park, Ow-Won; et al, 한국과학기술원, 1995 |
| 13 | Measuring group performance using stochastic frontier analysis = 확률 프런티어를 이용한 그룹별 효율성 추정에 관한 연구link Kim, Jin-Sung; 김진성; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 14 | Study on the influential factors in the choice of technology acquisition strategy : analysis of small and medium size firms in the korean telecommunication equipment industry = 기술획득 전략 선택의 영향요인에 관한 연구 : 한국통신기기 산업의 중소기업을 대상으로 한 분석link Cho, Dae-Hyun; 조대현; Lee, Hoe-Kyung; Yu, Pyung-Il; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 15 | (The) effect of international R&D spillovers with production frontiers = 생산프론티어를 이용한 국가간 연구개발 파급효과에 관한 연구link Kim, Jung-Woo; 김정우; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 16 | TVP 共積分 변수를 갖는 합리적기대 항상소득가설에 관한 연구 = Rational expectations-permanent imcome hypothesis with TVP cointegrating variablelink 공문기; Kong, Moon-Kee; et al, 한국과학기술원, 1993 |
| 17 | 기관투자자와 외국인투자자의 거래 지속성과 장기 주가수익률 간의 관계 = The relationship between trade persistence of institutional and foreign investors and long-term stock returnslink 김민선; Kim, Min-Sun; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 18 | 기업부실예측에 관한 실증 연구 : 전자관련산업을 중심으로 = An empirical study on business failre prediction model : centered on the electronic industrylink 이제익; Lee, Je-Ick; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 19 | 기업부실화 예측에 관한 실증연구 : 도산 시점 예측을 중심으로 = An empirical study on predicting corporate failure : prediction of company failurelink 유호현; Ryu, Ho-Hyeon; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 20 | 단기 주가 수익률의 비대칭적 평균회귀 : KOSPI200을 중심으로 = Asymmetric mean reversion of short-horizon stock returns : evidence from KOSPI200link Munkh-Erdene, Sandag; Munkh-Erdene, S; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 21 | 분산한계검증을 이용한 주가 변동성 연구 : 실질적인 배당을 고려한 분석 = An empirical study on stock volatility : a variance bound test with total cash flowslink 박효은; Park, Hyo-Eun; 이회경; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 22 | 비용 프런티어 함수를 이용한 은행산업 효율성의 국제비교 = International comparison of banking efficiency : commercial banks of Korea, Japan and the U.S.link 김진성; Kim, Jin-sung; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 23 | 비중심 상관계수를 이용한 다변량 최근접 예측모형의 설계와 실증적 분석 = The multivariate nearest neighbor forecasting model with uncentered correlation : a new approach with empirical studylink 윤종훈; Yoon, Jong-Hun; 이회경; 김동석; et al, 한국과학기술원, 1998 |
| 24 | 사회심리적 요인을 고려한 중독적 소비행태에 관한 연구 = An addictive behavior model with social-psychological factorslink 이종국; Lee, Jong-Kuk; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 25 | 서브프라임 위기와 한국 금융 시장으로의 전염효과에 대한 실증 연구 = An empirical study on the subprime crisis and contagion in Korean Financial Marketslink 정수진; Jeong, Su-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 26 | 스타일 동조화 경향에 따른 모멘텀 효과 = Momentum effects based on style comovementlink 남기성; Nam, Ki-Sung; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 27 | 아프리카와 중남미 소비자행동에 대한 비교연구 : 에어컨 구매를 중심으로 = A comparative study on consumer behavior between African and Latin American consumers : with special reference to airconditioner purchaselink 김능호; Kim, Neung-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 28 | 연구개발투자의 산업간 파급효과 : 한국제조산업에 대한 실증분석 = A study on interindustry spillovers of R&D investment in Korean manufacturing industrieslink 김정우; Kim, Jung-Woo; et al, 한국과학기술원, 1995 |
| 29 | 우리나라 주식시장에서 산업간 상관계수의 특성에 관한 실증연구 = An empirical study on the characteristics of the correlations between industry indexes in the Korean stock marketlink 정희섭; Jung, Hee-Sup; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 30 | 이산형 위험모형을 이용한 기업도산 예측 연구 = An empirical study on bankruptcy prediction based on a discrete-time hazard modellink 박남정; Park, Nam-Jung; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 31 | 절삭된 비선형 연립방정식 모형의 2단계 추정에 관한 연구 = Two stage estimation of a nonlinear simultaneous equations model with censoringlink 문기수; Moon, Gee-Soo; et al, 한국과학기술원, 1997 |
| 32 | 절삭된 연립방정식 모형의 준모수적 추정에 관한 몬테칼로 연구 = Semiparametric estimation of a censored simultaneous equations model : a monte Carlo studylink 장영봉; Chang, Young-Bong; et al, 한국과학기술원, 1996 |
| 33 | 주가 수익률 변동성의 장기적 종속성에 관한 실증연구 : KOSPI200을 중심으로 = Long memory in volatility of Korean stock market returns : an empirical study with KOSPI200link 이지현; Lee, Ji-Hyun; 문송천; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 34 | 한국 뮤추얼펀드 시장의 베이지안 알파와 성과지속성에 관한 연구 = A Study on the bayesian alphas and mutual fund persistence in korean fund marketlink 이정선; Lee, Jung-Sun; 김동석; Kim, Tong-Suk; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 35 | 한국 외환시장에서의 유동성 지표와 가격오차에 관한 실증 연구 = An empirical study on the liquidity index and price error in korean foreign currency marketlink 양용준; Yang, Yong-Jun; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 36 | 한국 주식시장에서의 비체계적 위험 분석과 결정요인에 관한 실증연구 = An Empirical Study on the Characteristics and Factors of Idiosyncratic Risk in Korean Stock Marketlink 김영신; Kim, Young-Shin; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 37 | 한국 주식시장에서의 유동성 위험과 주가 수익률에 관한 실증연구 = An empirical study on the liquidity risk and stock return in Korean stock marketlink 임상엽; Lim, Sang-Yup; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 38 | 한국 주식시장의 합리적 거품규모 추정 : 자금변동을 고려한 실증분석 = Rational bubbles in the korean stock market : an empirical study using total cash flowlink 도소희; Do, So-Hee; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 39 | 한국시장에서 자금조달 우선순위이론의 검증에 관한 연구 = Testing the pecking order theory of capital structure in Korean marketlink 정세홍; Chung, Se-Hong; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 40 | 한국에서의 소득 위험에 따른 부와 위험자산 구성에 관한 실증연구 = An empirical study on the income risk and investor’s wealth and risky assets share in Korealink 김성광; Kim, Sung-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 41 | 확률 프런티어 모형을 이용한 철강산업 효율성분석: 효율성 변동 원인과 민영화의 영향 = The technical efficiency of iron and steel industry and the impact of privatizationlink 김재용; Kim, Jae-Yong; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 42 | 韓國 巨視經濟變數의 非線型性에 관한 연구 = A study on the nonlinearity of the Korean macroeconomic variableslink 남재우; Nam, Chae-Woo; et al, 한국과학기술원, 1994 |
