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고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink 이선규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink 이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
실적발표 이전의 낮은 거래량 충격이 수익률에 미치는 영향 = The effect of low volume shocks on stock returns prior to earnings announcementslink 김성환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
한국 ELW 시장의 일중 모멘텀에 관한 실증 연구 = (An) empirical analysis on the intraday momentum in Korea ELW marketlink 이희창; Lee, Heechang; et al, 한국과학기술원, 2023 |
한국 옵션시장에서 손익분기변동성을 사용한 옵션가격 산출 가능 여부 검증 = (An) empirical test for option pricing via breakeven volatility in the Korean option marketlink 김기련; Kim, Giryeon; et al, 한국과학기술원, 2023 |
한국 유가증권시장에서 스마트베타 및 회계적 이례현상의 역사적 유효성 분석 = Historical validity analysis of smartbeta and accounting anomalies in the KOSPI marketlink 임대선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
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