| 1 | A Stochastic Model for Order Book Dynamics: An Application to Korean Stock Index Futures 이용재; 김우창, MSFE, v.19, no.1, pp.37 - 41, 2013-05 |
| 2 | A Study on optimization models under uncertainty and their applications in financial planning = 불확실성을 다루는 최적화 모형과 금융투자에서의 활용에 대한 연구link Kim, Min Jeong; 김민정; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 3 | (A) study on investment decisions by large institutional investors under existence of socio-economic impact: the case of national pension fund = 대형 기관투자자의 사회경제적 영향을 고려한 의사결정 연구: 국민연금의 사례를 중심으로link Lee, Dongyeol; 이동열; et al, 한국과학기술원, 2024 |
| 4 | (A) study on the effect of Korea pension management on social system under asset-liability management framework = 국민연금이 사회 시스템에 미치는 영향을 고려한 자산-부채 관리 연구link Choi, Woong Bee; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 5 | AC-DQN : action constrained deep Q-network for goal based investment = 목표 기반 투자를 위한 액션 제약 심층 Q-네트워크link Kim, Hyun; 김현; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 6 | Analysis framework of dependency measures in the stock market, and its applications = 인과관계 및 상관관계에 따른 주식시장 분석 프레임워크 및 그 응용link Yun, Wonje; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 7 | Capital regulation and bank insolvency risk = 자본 규제와 은행 지불 불능 위험link Kong, Hyeong Woo; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 8 | Catastrophe bond issuance strategy (case of korean typhoon) = 한국 태풍에 대한 대재해 채권의 최적 발행 전략 분석link Lee, Je-Hyuk; 이제혁; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 9 | CMO & TIPS modeling under inflation adjusted scenarios (Case of Indonesia) = 인도네시아 인플레이션 조정 시나리오에서의 CMO & TIPS 모델링link Natasia Engeline; Natasia E; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 10 | Decomposition and approximation techniques for large-scale multistage stochastic programs: with applications in finance = 분해 및 근사 기법을 통한 대규모 다단 추계적 계획 문제의 해법: 재정 계획문제에 대한 적용link Lee, Jinkyu; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 11 | Demystifying diversification strategies by using portfolio optimization techniques = 포트폴리오 최적화 기법을 활용한 분산 투자에 대한 이해link Lee, Yongjae; 이용재; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 12 | Dynamic Asset Allocation by Applying Regime Detection Analysis 김우창, 대한산업공학회지, v.38, no.4, pp.258 - 261, 2012-12 |
| 13 | Empirical analysis of politically-themed stocks using text mining techniques and entropy-based network dynamics – focus on the Republic of Korea's case = 텍스트 마이닝 기법과 엔트로피 기반의 네트워크 분석을 활용한 정치 테마주에 대한 실증적 분석 – 한국의 사례를 중심으로link Choi, Insu; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 14 | Enhancing financial services via data analytics and machine learning = 데이터 분석 및 기계 학습을 통한 금융 서비스 향상link Kong, Hyeongwoo; 공형우; et al, 한국과학기술원, 2024 |
| 15 | Enhancing hedge fund index tracking factor model via deep reinforcement learning = 심층 강화학습을 통한 헤지 펀드 인덱스 추적 팩터 모델 개선link Lim, Hyojin; Kim, WooChang; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 16 | Information flow between Bitcoin and other investment assets = 암호화폐와 기존 자산 간의 정보 흐름 분석link Jang, Sungmin; Kim, Woochang; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 17 | Interpretation of put-call parity violation and tax effect = 풋-콜 패리티 괴리 현상 해석과 세금 효과link Choi, Seulah; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 18 | Longevity risk management for individual investors in the retirement stage using SDDP algorithm = 장수리스크를 고려한 은퇴 후 개인의 최적 자산 관리 알고리즘에 대한 연구link Kim, Ji-Eun; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 19 | Modeling and computational methods for personalized financial decision making: machine learning, optimization, and decomposition techniques = 개인화된 재무 의사결정을 위한 모델링과 계산적 방법론: 머신러닝, 최적화, 분해기법을 중심으로link Bae, Sanghyeon; 배상현; et al, 한국과학기술원, 2024 |
| 20 | Optimal Building Blocks for Single- and Multi-period Investment Management = 투자 기간에 따른 최적의 자산군에 대한 연구link Kim, Sang Yeon; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 21 | Optimal control of defined benefit national pension plans = 확정급여형 국민연금의 최적 자산배분 및 보험료율link Kim, Jeong-Hyun; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 22 | Optimizing high-frequency pairs trading strategy via reinforcement learning with spread prediction model = 강화 학습 및 스프레드 예측 모델을 통한 고빈도 페어 트레이딩 전략 최적화link Kim, Chan-Yeong; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 23 | OSCAR: an asset selection heuristic for cardinality constrained portfolio optimization = 개수 제약 포트폴리오 최적화에서의 자산 선택 휴리스틱link Jeon, Haeun; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 24 | Scenario tree generation and stochastic programming under heston framework = 헤스톤 모형을 활용한 시나리오 트리 생성 및 추계 계획법link Chung, Gu-Hyuk; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 25 | SDDP-Transformer: applying the transformer to generation of piecewise linear value function = 트랜스포머를 활용한 가치 함수의 받침 초평면 생성 연구link Park, Jong-Woong; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 26 | Sparse and robust portfolio selection via semi-definite relaxation = 반 확정 완화 기법을 통한 희소-강건 포트폴리오 최적화link Jang, Ju Ri; 장주리; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 27 | Stochastic programming models for goal-based asset-liability management = 목적 기반 자산관리를 위한 추계 계획법 모델link Kwon, Do-Gyun; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 28 | (The) effects of errors in means, variances, and correlations on all feasible portfolios = 모든 가능 포트폴리오에 대한 평균, 분산 및 상관 관계에서의 오류의 영향link Chung, Munki; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 29 | Three essays on financial analysis under regime switching framework = 국면전환을 고려한 금융투자 관리 및 분석에 관한 연구link Bae, Geum Il; 배금일; Kim, Woo Chang; 김우창; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 30 | TranSort: transformer for differentiable sorting = 미분가능한 정렬을 위한 트랜스포머link Choi, Seokhwan; 최석환; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 31 | Understanding robust optimization by analyzing robust equity portfolios = 로버스트 주식 포트폴리오 분석을 통한 로버스트 최적화의 이해link Kim, Jang-Ho; 김장호; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 32 | Using graph convolutional networks to approximate cardinality constraints in portfolio optimization = 그래프 합성곱 신경망을 사용한 포트폴리오 최적화의 개수 제약식 근사법link Kim, Minseong; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 33 | What are the regimes in the commodity market? = 은닉 마코브 모형을 통한 국제상품선물시장 분석link Bae, Geum-Il; 배금일; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 34 | What do robust portfolios really do? = 펀더멘탈 팩터 회귀분석을 통한 로버스트 포트폴리오의 이해link Ahn, So-Hyoung; 안소형; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 35 | Why are some expensive warrants traded more heavily than cheaper ones with equivalent or superior conditions in the Korean equity linked warrant market? = 스캘퍼와 유동성 공급자가 한국 ELW 시장에 미치는 영향에 대한 이해link Pyo, Joon-Suk; 표준석; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 36 | 국민연금의 세대내 세후 소득재분배 효과 분석 이동열; 김우창; 최웅비, 사회보장연구, v.32, no.3, pp.159 - 174, 2016-08 |
| 37 | 다단 추계적 최적화 기법을 활용한 타깃 데이트 펀드의 확실성 등가 손실 측정 = Measuring the certainty equivalent loss of target date fund using multi-stage stochastic programminglink 김범현; 김우창; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 38 | 도서 정보 및 도서 리뷰 데이터를 활용한독서 수준 기반의 추천 모형 개발 최인수; 박수견; 조영환; 이채연; 김아원; 김우창, 대한산업공학회지, v.46, no.3, pp.179 - 189, 2020-06 |
| 39 | 미국 ETF 시장의 암호화폐 지수 도입 가능성: 시스템 리스크와 포트폴리오 이론의 관점에서 김민석; 이도영; 임우상; 안태찬; 최인수; 김우창, 대한산업공학회지, v.48, no.5, pp.509 - 518, 2022-10 |
| 40 | 신탁기금 운용의 관점에서 평가한 국민연금기금의 사회적 투자 수익률 김민정; 최웅비; 김우창, 사회복지정책, v.42, no.1, pp.211 - 237, 2015-03 |
| 41 | 완전적립식 국민연금 재정 달성 가능성 분석 이동열; 김상연; 원종현; 김우창, 대한산업공학회지, v.46, no.1, pp.34 - 41, 2020-02 |
| 42 | 자산 운용 방법 김우창; 권도균; 이용재; 김장호; Lin, Changle, 2019-02-18 |
| 43 | 정보 흐름 네트워크를 활용한 국제 금융 시장 지수의 분석 및 국내 시장 지수 등락 예측 최인수; 김우창, 대한산업공학회지, v.48, no.4, pp.340 - 354, 2022-08 |
| 44 | 한국 ETF 시장의 시스템적 리스크 분석 및 최적의 ETF 도입 순서에 대한 연구 김범현; 이용재; 권도균; 김우창, 대한산업공학회지, v.43, no.6, pp.482 - 491, 2017 |
| 45 | 협업 필터링을 이용한 개인 맞춤형 보험 상품 추천 공형우; 김우창; 김경국; 문일철; 주원영; 김주현, 한국경영과학회 추계학술대회, 한국경영과학회, 2020-10-30 |
