What do robust portfolios really do?펀더멘탈 팩터 회귀분석을 통한 로버스트 포트폴리오의 이해
- Advisors
- Kim, Woo-Changresearcher; 김우창
- Description
- 한국과학기술원 : 산업및시스템공학과,
- Publisher
- 한국과학기술원
- Issue Date
- 2011
- Identifier
- 482757/325007 / 020094205
- Language
- eng
- Description
학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 산업및시스템공학과, 2011.8, [ iv, 27 p. ]
- Keywords
portfolio management; robust optimization; fundamental factor; 포트폴리오 관리; 회귀분석; 펀더멘털 팩터; 로버스트 옵티마이제이션; regression
- Appears in Collection
- IE-Theses_Master(석사논문)
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