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401
변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink

이경수; Lee, Kyung-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006

402
변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink

최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005

403
변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink

이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002

404
변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink

강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006

405
변액연금보험 GLWB 옵션의 가치산정 및 CPPI 자산배분전략을 통한 리스크 감소 = A valuation on the guaranteed lifetime withdrawal benefit within variable annuity and a risk hedging with CPPIlink

한혜진; Han, Hye-jin; et al, 한국과학기술원, 2012

406
변액연금보험의 보증옵션 가치평가 방법 연구 : 생존급부를 중심으로 = A study on the valuation of embedded options in variable annuitieslink

안병훈; Ahn, Byoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2009

407
보유비용 모형을 이용한 국채선물 가격결정에 대한 실증 연구 = An empirical study on the pricing of ktb futures using cost of carry modellink

이용준; Lee, Yong-jun; et al, 한국과학기술원, 2010

408
보유편익률에 영향을 받지 않는 무위험 이자율의 추정: 한국 시장을 중심으로 = Estimating risk-free interest rates unaffected by convenience yields from the Korean option marketlink

장세영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

409
보증리스크와 거시경제요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study of surety bond risk relating to macro economic factorslink

권우진; Kwon, Woo Jin; et al, 한국과학기술원, 2015

410
보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink

이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001

411
보험의 증권화에 관한 연구 : SREQ채권발행 사례를 중심으로 = A study on insurance securitization : focusing on the SREQ bond caselink

최승현; Choe, Seung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2006

412
보험형태별 자연헤지 효과 분석 : 국내 보험시장 적용 = (An) analysis on the natural hedging effect by product types : the Korean insurance market caselink

박찬재; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

413
복권 성향 선호와 ELW수익률간의 관계 = (The) relation between lottery preferences and returns on ELWlink

박태영; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

414
복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink

김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

415
복권성향주식에서의 일월효과와 반전현상에 관한 연구 = (A) study of seasonal effect and reversal effect of lottery-like stocks in Korean stock marketlink

임재희; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

416
부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 : the First Passage Time 모형을 중심으로 = An empirical study on a valuation of Collateralized Bond Obligations(CBO) with default correlation : based on the First Passage Time Modellink

박윤정; Park, Yuen-Jung; et al, 한국과학기술원, 2002

417
부도 예측에 관한 실증 연구 = An empirical study on default predictionlink

김태현; Kim, Tae-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2005

418
부도상관관계가 반영된 모델을 통해 추정한 손실 분포들의 특성 비교 = A comparison of enhanced creditrisk modelslink

유중희; Yu, Joong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2013

419
부도예측 및 시장반응에 대한 실증연구 = An empirical study on the default prediction and stock market reactionlink

김현태; Kim, Hyun-Tae; et al, 한국과학기술원, 2006

420
부도예측 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink

유민철; You, Min-Choul; et al, 한국과학기술원, 2007

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