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401
변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink

이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004

402
변동금리채권의 가격에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of floating rate noteslink

나찬휘; Nah, Chan-Hui; et al, 한국과학기술원, 2002

403
변동성 매매 전략을 통한 KOSPI200 지수 옵션 시장의 실증 분석 = Volatility trading strategies in the KOSPI200 index option marketlink

나상훈; Na, Sang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2014

404
변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink

이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

405
변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink

김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009

406
변동성 예측을 통한 KOSPI 200 지수옵션 거래전략의 실증분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI 200 index options using volatility forecastlink

길재홍; Keel, Jae-Hong; et al, 한국과학기술원, 2001

407
변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink

김은우; Kim, Eun-Woo; et al, 한국과학기술원, 2007

408
변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000

409
변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink

이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001

410
변동성스마일을 이용한 거래전략 실증분석 : KOSPI 200 지수 옵션시장을 중심으로 = An empirical study of the trading strategies based on the volatility smilelink

홍순옥; Hong, Soon-Ok; et al, 한국과학기술원, 2005

411
변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink

이경수; Lee, Kyung-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006

412
변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink

최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005

413
변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink

이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002

414
변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink

강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006

415
변액연금보험 GLWB 옵션의 가치산정 및 CPPI 자산배분전략을 통한 리스크 감소 = A valuation on the guaranteed lifetime withdrawal benefit within variable annuity and a risk hedging with CPPIlink

한혜진; Han, Hye-jin; et al, 한국과학기술원, 2012

416
변액연금보험의 보증옵션 가치평가 방법 연구 : 생존급부를 중심으로 = A study on the valuation of embedded options in variable annuitieslink

안병훈; Ahn, Byoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2009

417
보유비용 모형을 이용한 국채선물 가격결정에 대한 실증 연구 = An empirical study on the pricing of ktb futures using cost of carry modellink

이용준; Lee, Yong-jun; et al, 한국과학기술원, 2010

418
보유편익률에 영향을 받지 않는 무위험 이자율의 추정: 한국 시장을 중심으로 = Estimating risk-free interest rates unaffected by convenience yields from the Korean option marketlink

장세영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

419
보증리스크와 거시경제요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study of surety bond risk relating to macro economic factorslink

권우진; Kwon, Woo Jin; et al, 한국과학기술원, 2015

420
보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink

이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001

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