| 21 | 다양한 통계적 기법을 활용한 한국 기업의 부도 예측 연구 = (A) study on the prediction of Korean firms' bankruptcy using various statistical techniqueslink 강우람; 변석준; Byun, Suk Joon, 한국과학기술원, 2020 |
| 22 | Naver trends and stock market volatility = 네이버 트렌드와 주식시장 변동성link Cho, Bohwan; Byun, Sukjoon; 변석준, 한국과학기술원, 2020 |
| 23 | 군집화 기반 앙상블 페어 선택 알고리즘을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading strategy using clustering-based ensemble pair selection algorithmlink 박찬주; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 |
| 24 | 무드 베타와 국내 증시 계절성 실증 분석 = (An) empirical analysis on the mood beta and the seasonalities in the Korean stock marketlink 한창완; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2020 |
| 25 | KOSPI200 옵션 내재변동성 변화의 움직임에 대한 이해:신경망을 중심으로 = Neural network approach to understanding KOSPI200 option implied volatility movementslink 고경형; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 |
| 26 | 대안 3요인 모형을 통한 한국주식시장에서의 잔차모멘텀 실증분석 = Residual momentum using alternative 3 factor model: Evidence from Korean stock marketlink 오치헌; 변석준; Byun, Suk Joon, 한국과학기술원, 2020 |
| 27 | 서포트 벡터 머신을 이용한 경기 정점 예측 = Forecasting peaks in the business cycle by support vector machinelink 박은수; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 |
| 28 | (An) empirical study on extreme liquidity risk in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 극한 유동성 위험에 대한 실증 분석link Park, Jiyoung; Kim, Donggyu; 김동규, 한국과학기술원, 2020 |
| 29 | 한국 주식 시장에서의 고유 변동성과 수익률에 관한 실증 연구 - 다 계층 모형과 산업 효과 중심으로 = (An) empirical study of idiosyncratic volatility for Korean firms with industrial effects based on hierarchical linear modelslink 김경훈; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 |
| 30 | 한국 주식시장에서 멀티 팩터 결합방식에 따른 매수 전략 성과 실증연구 = (An) empirical study on long-only multifactor strategies in the Korean equity marketlink 정민교; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2020 |
