1 | (A) test of macroeconomic factor models in the korean stock market after the 1997 currency crisis = 외환위기 이후 한국시장에서의 주식가격결정요인link Park, Yo-Han; 박요한; Lee, Hoe-Kyung; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2009 |
2 | An empirical study on the existence of momentum profits in asian stock markets = 아시아 시장에서의 모멘텀 존재성에 대한 실증연구link Chang, Min-Suk; 장민석; et al, 한국과학기술원, 2011 |
3 | Can option pricing models catch the difference? : empirical performance of option pricing models in KOSPI200 options market = 코스피 200 지수를 이용한 다양한 옵션 가격결정 모형의 성과 비교link Lee, Doo-Won; 이두원; et al, 한국과학기술원, 2004 |
4 | Case studies of the effects of stock option grants = 스톡옵션 효과에 대한 사례 연구link Chau, Thi-Nha; 차우, 티나; et al, 한국과학기술원, 2005 |
5 | CDS스프레드와 주식가격을 이용한 내재부도확률과 내재회수율의 동시 추정 = Joint estimation of implied probability of default and implied recovery with CDS spread and stock pricelink 박성철; Park, Sung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2010 |
6 | CIP하에서의 원/달러 통화스왑 시장 실증 분석 = An empirical study on the long-term won/dollar currency swap market through the deviations from covered interest paritylink 이영민; Lee, Young-Min; et al, 한국과학기술원, 2004 |
7 | CIR 이자율 모형하에서의 주가연계채권의 가격평가 = An empirical study of pricing equity linked note using the cox-ingersoll-ross modellink 박상신; Park, Sang-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
8 | Comment on "A new simple square root option pricing model" Kim, Hwa-Sung; Kang, Jang-Koo; Shin, Jeong-Woo, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.32, no.2, pp.191 - 198, 2012 |
9 | Copula 함수와 극단치 이론을 이용한 value at risk 측정에 관한 실증연구 = Measuring the value-at-risk of a portfolio using a copula-extreme value approachlink 황수영; Hwang, Soo-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
10 | Determinants and market implications of differentiated dividends in Korea Choi, Bo Bae; Kang, Jang-Koo; Lee, Doowon, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL FINANCE, v.10, no.4, pp.453 - 469, 2014-08 |
11 | Do day-traders destabilize KOSPI200 futures prices? = 데이트레이더가 KOSPI200 선물의 가격에 주는 영향link Moon, Hae-Eun; 문해은; et al, 한국과학기술원, 2005 |
12 | Do we have the momentum in the Korea equity market? = 한국 주식 시장의 모멘텀에 영향을 주는 요인에 관한 연구link Kwon, Kyung-Yoon; 권경윤; et al, 한국과학기술원, 2011 |
13 | Does the chen-zhang model capture the time-varying patterns in stock returns? = Chen-Zhang 모형의 주가 수익률 시간적 변화 양상 포착에 관한 연구link Kang, Han-Kil; 강한길; et al, 한국과학기술원, 2010 |
14 | Efficient value-at-risk estimation for mortgage-backed securities Han, Chulwoo; Park, Frank C.; Kang, Jang-Koo, JOURNAL OF RISK, v.9, no.3, pp.37 - 61, 2007-03 |
15 | Essays on conditional asset pricing models = 조건부 자산가격결정 모형에 관한 연구link Lee, Chang-Jun; 이창준; et al, 한국과학기술원, 2010 |
16 | Essays on credit risk models and implied volatility biases = 신용 위험 모형 및 옵션 내재변동성의 편의에 관한 연구link Hwang, Keun-Ho; 황근호; et al, 한국과학기술원, 2009 |
17 | Essays on equity market investor behavior and dividend policy = 주식시장 내의 투자자 거래 행태와 기업의 배당 정책에 관한 연구link Lee, Doo-Won; 이두원; et al, 한국과학기술원, 2009 |
18 | Essays on financial derivatives and credit risks = 금융파생증권과 신용위험에 관한 연구link Kim, Hwa-Sung; 김화성; et al, 한국과학기술원, 2004 |
19 | Essays on investor behavior in financial markets and option pricing = 금융시장에서의 투자자 행태와 옵션가격결정에 관한 연구link Shin, Jeong-Woo; 신정우; et al, 한국과학기술원, 2013 |
20 | Essays on stock price behavior and options = 주가의 행태와 옵션에 관한 연구link Bae, Kwang-Il; 배광일; et al, 한국과학기술원, 2010 |
21 | Heston 모형을 이용한 옵션 가격 결정에서 손실함수의 중요성에 관한 연구 : KOSPI 200 인덱스 옵션을 이용한 실증 연구 = On the importance of the loss function in option pricing with the heston model: the KOSPI 200 index option caselink 이찬샘; Lee, Chan-Saem; et al, 한국과학기술원, 2011 |
22 | HJM Framework를 통한 구조화채권의 가격결정 연구 : Power Spread Note를 중심으로 = Pricing a Structured Note under HJM Framework : focusing on the Power Spread Notelink 이진숙; Lee, Jin-Suk; et al, 한국과학기술원, 2009 |
23 | HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink 최성원; Choi, Sung-Won; et al, 한국과학기술원, 2010 |
24 | How do the investors in the Korean stock market react to the nuclear threats from North Korea? = 북핵 위기에 대한 한국주식시장의 투자자들의 반응에 관한 연구link Choi, Je-Joon; 최제준; et al, 한국과학기술원, 2010 |
25 | How valuable are the commodity assets to investors? diversification and spanning = 상품 자산 편입의 투자자에 대한 편익link Wang, Jah-Yeun; 왕제연; et al, 한국과학기술원, 2009 |
26 | Hull-White 모형을 이용한 구조화 채권 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of structured notes using the Hull-white modellink 최재영; Choi, Jae-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
27 | IMF전후 한국제조기업의 현금흐름에 대한 현금민감도 연구 = The cash flow sensitivity of manufacturing companies before and after the IMF crisis in Korealink 최자경; Choi, Ja-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2006 |
28 | IMPLIED PRICING KERNELS: AN ALTERNATIVE APPROACH FOR OPTION VALUATION Ryu, Doojin; Kang, Jang-Koo; Suh, Sangwon, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.35, no.2, pp.127 - 147, 2015-02 |
29 | Information effects and dynamics in the Korean derivatives markets = 한국 派生商品 市場에서의 情報 效果와 動學에 관한 硏究link Ryu, Doo-Jin; 류두진; et al, 한국과학기술원, 2009 |
30 | KOSPI 200 선물지수 괴리에 대한 실증연구 = An emprical study on the mispricing of KOSPI 200 futures marketlink 진석규; Jin, Seuk-Cyu; et al, 한국과학기술원, 2010 |
31 | KOSPI200 분산스왑의 공정분산가 산출방법론의 성과분석과 내재변동성 효과에 대한 실증분석 = An Empirical Analysis of the KOSPI200 Variance Swap: Pricing and Implied Volatility Effectlink 조용재; Cho, Yong-Jae; et al, 한국과학기술원, 2010 |
32 | KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink 박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009 |
33 | KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option marketlink 김수경; Kim, Su-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
34 | KOSPI200의 확률 과정에 관한 실증 연구 : 베이지안 MCMC를 이용하여 = An empirical study on the stochastic process of KOSPI200 : using the Bayesian MCMC methodologylink 김기훈; Kim, Ki-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
35 | LIBOR 시장모형을 이용한 MBS 가치평가에 관한 연구 = An Empirical Study of MBS Valuation Using the LIBOR Market Modellink 박태준; Park, Tae-Jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
36 | LIBOR 시장모형을 이용한 주택저당증권의 가치평가 = Pricing mortgage backed securities using the LIBOR market modellink 김일환; Kim, Il-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
37 | Market imperfection and pricing in Korean derivative markets = 한국파생 상품 시장에서의 시장 불완전성과 가격 결정link Park, Hyoung-Jin; 박형진; et al, 한국과학기술원, 2006 |
38 | Measuring, managing, and assessing risk = 리스크 측정, 관리 및 평가link Han, Chul-Woo; 한철우; et al, 한국과학기술원, 2008 |
39 | Momentum and Foreign Investors: Evidence from the Korean Stock Market Kang, Jang-Koo; Kwon, Kyung Yoon; Park, Hyoung-jin, EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, v.50, pp.131 - 147, 2014-09 |
40 | Option pricing and hedging with determinsitic volatility functions = 확정적 변동성 함수를 이용한 옵션의 가격결정과 헤징에 관한 연구link Lee, Chang-Joo; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2004 |
41 | Pricing and hedging the Korean treasury bond futures = 국채선물의 가격 결정과 헤징에 관한 연구link Park, Hyeoung-Jin; 박형진; et al, 한국과학기술원, 2003 |
42 | Schwartz-moon 모형을 이용한 인터넷 기업의 가치평가에 대한 연구 : 다음 커뮤니케이션 사례 = On the valuation of internet companies in korea using the schwartz-moon model : the vase of daum communication co.link 김두남; Kim, Du-Nam; et al, 한국과학기술원, 2004 |
43 | Shorting costs and the cross-section of stock returns = 차익거래제한과 주식수익률link Sim Myoung-Hwa; 심명화; et al, 한국과학기술원, 2014 |
44 | State-Dependent Illiquidity Premium in the Korean Stock Market Jang, Jeewon; Kang, Jang-Koo; Lee, Changjun, EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, v.51, no.2, pp.400 - 417, 2015-03 |
45 | String market 모형을 이용한 한국 이자율 파생상품 시장의 고찰 = An empirical study on Korean interest rate derivatives using a string market modellink 이명환; Lee, Myung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2004 |
46 | The performance of a Liquidity-augmented capital asset pricing model in the Korean Stock Market = 유동성 위험을 포함한 자본자산가격결정모형의 국내 주식시장 성과 분석link Jang, Jee-Won; 장지원; et al, 한국과학기술원, 2011 |
47 | (The) effects of minimum tick size on liquidity in the kospi 200 option market = 최소 가격변동 단위의 크기가 KOSPI 200 옵션시장의 유동성에 미치는 영향link Cho, Sung-Mi; 조성미; et al, 한국과학기술원, 2006 |
48 | (The) effects of Privatization : a clinical analysis of the privatization of Korean bank = 은행 민영화의 효과 분석 : 한국의 은행들을 대상으로link Jun, Seung-Il; 전승일; et al, 한국과학기술원, 2009 |
49 | Three essays on corporate finance and market microstructure = 기업재무와 시장미시구조에 관한 연구link Kim, Joon-Seok; 김준석; et al, 한국과학기술원, 2006 |
50 | Yield curve 리스크 관리에 대한 연구 : 주성분분석 및 KRD 모형 중심으로 = A study on the yield curve risk management : using the principal components model and the key rate duration modellink 이우성; Lee, Wu-Seong; et al, 한국과학기술원, 2004 |
51 | 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink 송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
52 | 구조화 채권에 관한 연구 : callable range daily accrual note를 중심으로 = A study on callable range daily accrual noteslink 최영진; Choi, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
53 | 구조화채권 가격결정에 대한 실증연구 : Quanto floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of Quanto floaterslink 신현진; Shin, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
54 | 국내 주식형 펀드의 스타일 분석과 운용 성과에 관한 연구 = A study on the fund management style and performance in the Korea equity fund marketlink 임은아; Im, Eun-A; et al, 한국과학기술원, 2009 |
55 | 국내회사채의 신용스프레드 변화량의 결정요인에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of corporate bonds in the korean marketlink 김진아; Kim, Jin-A; et al, 한국과학기술원, 2004 |
56 | 국채 CDS 프리미엄의 결정 요인 분석 : CIR++모형을 중심으로 = An analysis of sovereign CDS premium with CIR++ modellink 주영광; Joo, Young-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2010 |
57 | 금융위기 시 원화 이자율 스왑 스프레드 변화에 관한 실증연구 = an empirical analysis on the swap spread changes of the korean won interest rate swap in times of financial crisislink 차덕영; Cha, Doug-Young; et al, 한국과학기술원, 2009 |
58 | 기업가치 변동성의 결정요인에 대한 연구 : Merton모형을 적용하여 = An empirical study on the determinants of the firm value volatility using the Merton modellink 유영찬; Yoo, Young-Chan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
59 | 대규모 주문불균형의 정보효과에 대한 실증분석 = An empirical study on the information effect of abnormal order imbalanceslink 안재율; Ahn, Jae-Yull; et al, 한국과학기술원, 2006 |
60 | 동아시아권 은행의 신용평가사 신용등급과 시장내재 부도위험의 갭 분석 = Are the ratings of east asian banks biased downward?link 김종인; Kim, Chong-In; et al, 한국과학기술원, 2010 |