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Introduction of jumps and ARCH to interest rates = 이자율과 점프 및 아치의 도입link Chi, Harim; 지하림; et al, 한국과학기술원, 2015 |
글로벌 자본구조 차익거래 전략 = Sovereign capital structure arbitrage in global marketslink 이태균; Lee, Tae-Kyun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
한국 주식 시장에서의 저변동성 이상현상 및 방어적 포트폴리오의 성과 입증과 원인 분석 = Low volatility anomaly and performance of defensive equity in Korea stock market, and analysis on factors to drive the anomalylink 조재철; Cho, JaeChul; et al, 한국과학기술원, 2016 |
한국과 미국의 무위험 금리평형 편차에 대한 실증연구 = An empirical study for deviations from covered interest parity between us and korea during 2006~2011link 이옥철; Lee, Ok-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2014 |
한국과 일본시장에서 주가지수, 국가 CDS 스프레드 그리고 변동성지수 사이의 선후행관계에 관한 연구 = The lead-lag relationships among stock returns, volatility index and sovereign CDS spreads in Korea and Japan market.link 강내영; Kang, Nae-Young; et al, 한국과학기술원, 2013 |
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