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681
Schwartz-moon 모형을 이용한 인터넷 기업의 가치평가에 대한 연구 : 다음 커뮤니케이션 사례 = On the valuation of internet companies in korea using the schwartz-moon model : the vase of daum communication co.link

김두남; Kim, Du-Nam; et al, 한국과학기술원, 2004

682
옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink

김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004

683
전환사채 가격 평가에 관한 실증연구 : ayache-forsyth-vetzal 모델(2003)을 중심으로 = An empirical study on the valuation of convertible bonds : a focus on ayache-forsyth-vetzal model(2003)link

김동언; Kim, Dong-Eon; et al, 한국과학기술원, 2004

684
부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink

최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004

685
Yield curve 리스크 관리에 대한 연구 : 주성분분석 및 KRD 모형 중심으로 = A study on the yield curve risk management : using the principal components model and the key rate duration modellink

이우성; Lee, Wu-Seong; et al, 한국과학기술원, 2004

686
주가연계증권의 가치평가와 헤징에 관한 연구 : barrier 옵션을 중심으로 = A study of the valuation and hedging of equity linked securities : using barrier optionlink

신일용; Shin, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004

687
채권담보부증권(Collateralized bond obligations) 가격결정에 관한 실증분석 : 축약모형(reduced-form model) 중심으로 = An empirical study on the valuation of collateralized bond obligations using reduced-form modellink

엄을용; Eom, Eul-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004

688
국채선물 가격결정에 관한 실증연구 : 변동성을 고려한 hull and white 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of KTB futures using hull and white model based on volatilitylink

윤명식; Yun, Myung-Shik; et al, 한국과학기술원, 2004

689
R&D투자의 경제적 분석 : 옵션을 이용한 접근방법 = Economic analysis of an R&D project : an options approachlink

이준서; Lee, Joon-Seo; et al, 한국과학기술원, 2004

690
Copula함수를 이용한 신용파생상품 가격결정 : first time to default를 중심으로 = The valuation of credit linked notes with a copula functionlink

유영삼; Yoo, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2004

691
국채선물옵션의 가격결정 모형에 관한 연구 = A study on the valuation models of the option on Korean treasury bond futureslink

손재익; Sohn, Jae-Ik; et al, 한국과학기술원, 2003

692
주가지수 선물과 옵션의 만기일이 주식시장에 미치는 영향 분석 = An empirical study on stock market reaction around expiration days of KOSPI 200 futures & optionslink

하준영; Ha, Jun-Young; et al, 한국과학기술원, 2003

693
단일요인 HJM 모형을 이용한 우리나라의 금리기간구조에 관한 실증분석 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in korea using one-factor heath-jarrow-morton modellink

김한성; Kim, Han-Sung; et al, 한국과학기술원, 2003

694
구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink

최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003

695
원/달러 선물환시장의 불편선물환가설 및 위험프리미엄에 관한 실증분석 = An empirical study on the unbiased forward rate hypothesis(UFH) & the risk premium of won-dollar futures marketlink

박진제; Park, Jin-Je; et al, 한국과학기술원, 2003

696
Rational valuation model을 이용한 CMO 가치평가 = The valuation of collateralized mortgage obligations applying rational valuation modellink

김두영; Kim, Du-Young; et al, 한국과학기술원, 2003

697
지급능력확보를 위한 생명보험회사의 재무건전성 측정에 관한 연구 = An Empirical study on the measurement of solvency for life insurance companylink

이문진; Lee, Moon-Jin; et al, 한국과학기술원, 2003

698
변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구 : quanto floaters를 중심으로 = An Empirical study on the valuation of quanto floaterslink

오광옥; Oh, Kwang-Ok; et al, 한국과학기술원, 2003

699
신주인수권부 사채의 가격 결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of bond with warrantlink

강석훈; Kang, Seok-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003

700
국제분산투자에서의 換率 및 母數추정 리스크 통제를 통한 투자성과 제고방안의 실증분석 = An empirical tests of the global diversification strategies with currency and estimation riskslink

유호석; Yu, Ho-Seok; et al, 한국과학기술원, 2003

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