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국소 변동면을 활용한 KOSPI 200 옵션에 대한 정적 헤징 성과 실증 연구 = An empirical study on the efficient static hedging scheme for the KOSPI 200 options using the local volatility surfacelink 김한섭; Kim, Han-Sub; et al, 한국과학기술원, 2010 |
내재변동성 왜도와 옵션 가격 결정 방법 = Implied volatility skews and option pricinglink 이훈; Hoon Lee; et al, 한국과학기술원, 2010 |
변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink 이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
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