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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Subject 변동성

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1
A study on the effect of openness and opacity on the exchange rate volatility: focusing on Korea = 환율 변동성의 개방성과 불투명성의 영향에 대한 실증연구: 한국시장link

Ming Yin; Yin,Ming; et al, 한국과학기술원, 2008

2
HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink

최성원; Choi, Sung-Won; et al, 한국과학기술원, 2010

3
KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink

전진효; Jeon, Jin-Hyo; et al, 한국과학기술원, 2003

4
KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 미결제량, 차익거래기회, 변동성, 거래량간의 동적관계에 관한 실증분석 : 벡터 자기회귀분석기법을 사용함 = dynamic relation among open interest, arbitrage opportunity, volatility, trading volume kospi 200 index futures : using VAR methodlink

김정근; Kim, Jung-Keun; et al, 한국과학기술원, 2003

5
KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink

정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009

6
KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink

시유진; Si, Yoo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009

7
KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink

금성주; Keum, Sung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2002

8
Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink

이종원; Lee, Jong-Weon; et al, 한국과학기술원, 2010

9
Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link

Kim, Hongsik; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2020

10
Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink

하서진; Ha, Seo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2008

11
고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink

박성진; Park, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011

12
고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink

송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005

13
국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink

오철; Oh, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2005

14
변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink

김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009

15
변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink

김은우; Kim, Eun-Woo; et al, 한국과학기술원, 2007

16
변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000

17
변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink

이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001

18
아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink

한수길; Han, Soo-Kil; et al, 한국과학기술원, 2009

19
한국 주식시장에서 위험관리 모멘텀 전략에 대한 실증 연구 = An empirical study on the risk-managed momentum strategy in Korean stock marketlink

정영빈; Jung, Young Bin; et al, 한국과학기술원, 2016

20
회사채 신용스프레드에 관한 실증연구 = An empirical study on the credit spread of corporate bonds in Korealink

이상형; Lee, Sang-Hyeong; et al, 한국과학기술원, 2006

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