Showing results 1 to 5 of 5
(An) empirical analysis of connectedness and systemic risk in the Korean finance sector using principal components analysis and granger causality = 주성분 분석과 그레인저 인과관계를 이용한 한국 금융기관간 상호연계성 및 시스템적 리스크에 대한 실증 분석link Bang, Sung Min; 방성민; et al, 한국과학기술원, 2016 |
Logistic mixture autoregressive 모형을 반영한 페어트레이딩 연구 = A study of a pair trading strategy in Korean marketlink 이장원; Lee, Jang Won; et al, 한국과학기술원, 2016 |
Nonparametric option pricing models with empirical analysis in KOSPI option market = 비모수 옵션 가격 결정 모형과 KOSPI 옵션 시장 실증 분석link Kim, Chan Young; 김찬영; et al, 한국과학기술원, 2016 |
Temporal 데이터 마이닝을 위한 FLS방법과 통계적 차익거래 = Flexible least squares for temporal data mining and statistical arbitrage in Korealink 성민형; Sung, Min Hyung; et al, 한국과학기술원, 2016 |
한국 주식시장에서 위험관리 모멘텀 전략에 대한 실증 연구 = An empirical study on the risk-managed momentum strategy in Korean stock marketlink 정영빈; Jung, Young Bin; et al, 한국과학기술원, 2016 |
Discover