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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Issue Date 

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Showing results 281 to 300 of 1029

281
주가수익률 변동성과 거시경제변수 변동성의 관계 연구 = The macroeconomic determinants of stock market volatilitylink

최규권; Choi, Gyu-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2004

282
Arithmetic average option 가격결정모형 및 사례에 관한 실증연구 = An empirical study on valuation models of arithmetic average options and their case studieslink

이상훈; Lee, Sang-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004

283
CIR 이자율 모형하에서의 주가연계채권의 가격평가 = An empirical study of pricing equity linked note using the cox-ingersoll-ross modellink

박상신; Park, Sang-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004

284
크레딧 디폴트스왑의 가격결정 모형을 통한 수출보험료 산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of export insurance premium using the pricing model of credit default swaplink

이은근; Lee, Eun-Geun; et al, 한국과학기술원, 2004

285
개별 대출계약 정보를 활용한 변동금리 주택저당대출의 조기상환 및 가치평가에 대한 실증분석 = An empirical study on the prepayment and pricing of adjustable rate mortgageslink

이철원; Lee, Cheol-Won; et al, 한국과학기술원, 2004

286
KOSPI 200 지수 옵션 내재 위험중립 확률분포의 정보 유용성에 대한 실증분석 = On the usefulness of risk-neutral distributions as an indicator for revealing the market sentiment : evidence from the KOSPI 200 index optionslink

김준기; Kim, June-Gie; et al, 한국과학기술원, 2004

287
옵션부 위험채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of option-embedded risky noteslink

고영준; Gho, Young-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004

288
이행성보증료의 적정가치 평가에 관한 실증 연구 : Kim, ramaswamy and sundaresan 모형을 중심으로 = An empirical study on the valuation of the premium of performance guarantees using the Kim, ramaswamy and sundaresan modellink

정두화; Jung, Doo-Wha; et al, 한국과학기술원, 2004

289
Schwartz-moon 모형을 이용한 인터넷 기업의 가치평가에 대한 연구 : 다음 커뮤니케이션 사례 = On the valuation of internet companies in korea using the schwartz-moon model : the vase of daum communication co.link

김두남; Kim, Du-Nam; et al, 한국과학기술원, 2004

290
옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink

김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004

291
전환사채 가격 평가에 관한 실증연구 : ayache-forsyth-vetzal 모델(2003)을 중심으로 = An empirical study on the valuation of convertible bonds : a focus on ayache-forsyth-vetzal model(2003)link

김동언; Kim, Dong-Eon; et al, 한국과학기술원, 2004

292
부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink

최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004

293
Yield curve 리스크 관리에 대한 연구 : 주성분분석 및 KRD 모형 중심으로 = A study on the yield curve risk management : using the principal components model and the key rate duration modellink

이우성; Lee, Wu-Seong; et al, 한국과학기술원, 2004

294
주가연계증권의 가치평가와 헤징에 관한 연구 : barrier 옵션을 중심으로 = A study of the valuation and hedging of equity linked securities : using barrier optionlink

신일용; Shin, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004

295
채권담보부증권(Collateralized bond obligations) 가격결정에 관한 실증분석 : 축약모형(reduced-form model) 중심으로 = An empirical study on the valuation of collateralized bond obligations using reduced-form modellink

엄을용; Eom, Eul-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004

296
국채선물 가격결정에 관한 실증연구 : 변동성을 고려한 hull and white 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of KTB futures using hull and white model based on volatilitylink

윤명식; Yun, Myung-Shik; et al, 한국과학기술원, 2004

297
R&D투자의 경제적 분석 : 옵션을 이용한 접근방법 = Economic analysis of an R&D project : an options approachlink

이준서; Lee, Joon-Seo; et al, 한국과학기술원, 2004

298
Copula함수를 이용한 신용파생상품 가격결정 : first time to default를 중심으로 = The valuation of credit linked notes with a copula functionlink

유영삼; Yoo, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2004

299
Support Vector Machine을 이용한 고객구매예측모형

안현철; 김경재; 한인구, 한국지능정보시스템학회 2004년 춘계학술대회, 한국지능정보시스템학회, 2004-06

300
러프집합이론과 사례기반추론을 결합한 기업신용평가 모형

노, 태협; 유, 명환; 한, 인구, 한국지능정보시스템학회 학술대회논문집, 2004-06

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