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181
KOSPI200주가지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구 = An empirical test of arbitrage profitability in the KOSPI200 index futures & options marketslink

오세헌; Oh, Se-Hun; et al, 한국과학기술원, 2002

182
한국 통화선물시장과 통화현물시장의 관계에 대한 실증연구 = An analysis of the Relationship between the US dollar futures and spots markets In Korealink

우영진; Woo, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002

183
주가지수옵션시장의 행사가격 스프레드의 행태에 대한 실증 연구 = An empirical study on vertical-spreads in KOSPI 200 index optionslink

차종도; Cha, Jong-Do; et al, 한국과학기술원, 2002

184
바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink

윤종선; Yoon, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002

185
개별주식 Options의 이론가격 결정모델에 관한 실증 연구 = An empirical study on the pricing models for the equity optionslink

한명희; Han, Myung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2002

186
KOSPI200 콜옵션가격과 기초자산의 변동방향에 관한 연구 = A study on the changing directions of KOSPI200 call option prices and the underlying indexlink

최욱; Choi, Wook; et al, 한국과학기술원, 2002

187
이자율옵션이 내재된 채권의 가격결정에 관한 실증연구-Range floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of range floaterslink

맹민재; Maeng, Min-Jae; et al, 한국과학기술원, 2002

188
이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure modelslink

서신구; Suh, Shin-Gu; et al, 한국과학기술원, 2002

189
변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink

이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002

190
KOSPI200 지수의 현물시장과 파생시장간 선도-지연관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the lead-lag relationship between the KOSPI200 cash index and its derivatives marketslink

지천삼; Ji, Cheon-Sam; et al, 한국과학기술원, 2002

191
KOSPI 200 지수 베이시스의 행태에 대한 실증연구 = An empirical study on the behavior of the KOSPI 200 index basis changeslink

이상연; Lee, Sang-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2002

192
한국 회사채의 가격결정모형에 대한 실증연구 = An empirical study on a pricing model for corporate bonds in Korealink

박종규; Park, Jong-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2002

193
대재해 채권을 이용한 대재해 위험 관리에 관한 연구 = Catastrophic risk management using "Cat Bonds"link

류운종; Ryoo, Woon-Jong; et al, 한국과학기술원, 2002

194
포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink

박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002

195
시중은행의 운영위험 관리 및 측정에 관한 연구 = A study on operational risk management and measurement for commercial bankslink

노동래; Roh, Dong-Rae; et al, 한국과학기술원, 2002

196
기업의 부도 예측에 관한 실증연구 : 다변량 모형과 KMV 모형을 중심으로 = An empirical study on predicting corporate default : utilizing multivariate models and KMV modellink

김종선; Kim, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002

197
이자율 기간구조 모형에 대한 실증분석 : cox-ingersoll-ross 모형과 black-derman-toy 모형을 중심으로 = An empirical test of interest rates term structure models : focusing on cox-ingersoll-ross and black-derman-toy modelslink

이정순; Lee, Joung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2002

198
우리나라의 주택저당담보부증권의 가치결정에 관한 연구 : KoMoCo발행 MBS2001-1을 중심으로 = A study on the valuation of mortgage-backed securities in Korea : focused on MBS2001-1 of KoMoColink

김정기; Kim, Jung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2002

199
상장기업의 기업가치와 기업가치수익률변동성에 관한 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An analysis of the firm value and the volatility of the firm value return : utilizing the Merton modellink

최진열; Choi, Jin-Yeol; et al, 한국과학기술원, 2002

200
국내 회사채의 신용 가산 금리에 대한 실증 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An empirical study on credit spreads for corporate bonds in the Korean market : applying the Merton modellink

임종우; Lim, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002

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