DSpace at KOASAS
Browsing DSpace

Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Issue Date 

Jump to a point in the index:

Showing results 261 to 280 of 1029

261
CIP하에서의 원/달러 통화스왑 시장 실증 분석 = An empirical study on the long-term won/dollar currency swap market through the deviations from covered interest paritylink

이영민; Lee, Young-Min; et al, 한국과학기술원, 2004

262
Digital option의 가격결정 및 헤징에 관한 사례 연구 = A case study on valuation and hedging of a digital optionlink

윤공영; Yoon, Kong-Young; et al, 한국과학기술원, 2004

263
재무분석가의 예측치를 이용한 포트폴리오의 투자 성과 연구 = A study on the investment performance of portfolios using financial analysts' forecastslink

박혜연; Park, Hye-Yeun; et al, 한국과학기술원, 2004

264
옵션가치평가를 위한 adaptive mesh model과 quadrature method 의 비교연구 = Comparative study on adaptive mesh model and quadrature method in valuing optionslink

김도엽; Kim, Do-Yup; et al, 한국과학기술원, 2004

265
기업신용대출의 신용가산금리에 대한 실증 연구 = An empirical study on credit spreads of corporate credit loanslink

정상석; Jeong, Sang-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004

266
비모수적 VaR 측정 모델에 관한 연구 : historical higher moments VaR 모델을 중심으로 = A study on the non-parametric VaR model : historical higher moments VaR modellink

전성찬; Jun, Sung-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004

267
이중지표 변동금리부 채권 가격결정에 관한 실증분석 및 헷징 = An empirical analysis of pricing of dual index floating rate notes and hedginglink

황은석; Hwang, Eun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004

268
폐쇄형 뮤추얼펀드의 할인현상과 미래 운용수익률과의 관계 분석 = Discounts on closed-end mutual funds and relationship with managerail perfomancelink

김태호; Kim, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2004

269
국내회사채의 신용스프레드 변화량의 결정요인에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of corporate bonds in the korean marketlink

김진아; Kim, Jin-A; et al, 한국과학기술원, 2004

270
신용 디폴트 스왑 옵션의 가격결정에 관한 사례 연구 : hull and white 방법론을 중심으로 = A case study on the valuation of credit default swap pptions : using hull and white methodologylink

공형철; Kong, Hyung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2004

271
두 가지 상태변수를 고려한 MBS 가치산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of mortgage-backed securities using a two-state-variable modellink

김남수; Kim, Nam-Su; et al, 한국과학기술원, 2004

272
Loss distribution approach를 이용한 운영리스크 측정방법에 관한 실증 연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approachlink

이현미; Lee, Hyun-Mi; et al, 한국과학기술원, 2004

273
LIBOR 시장모형을 이용한 유럽형 이자율 스왑션(IRS swaption) 가치평가에 관한 실증 연구 = An empirical study on valuation of european IRS swaptions using LIBOR market modellink

조순신; Cho, Soon-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004

274
KOSPI 200 주가지수옵션에서의 내재모형의 유용성에 대한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of lmplied trees in the KOSPI 200 index optionslink

주재찬; Ju, Jae-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004

275
장외파생상품 가격 결정에 관한 사례 연구 = A case study on pricing OTC derivativeslink

윤창준; Yun, Chang-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004

276
2요인 CIR모형을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 이자율 예측을 통한 국채 trading의 실효성에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the term structure of interest rates and validity of KTB (Korea Treasury Bond) strategy using extended two-factors CIR modellink

이윤근; Lee, Yun-Keun; et al, 한국과학기술원, 2004

277
변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink

이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004

278
금융기관의 장외옵션의 거래와 제도에 대한 고찰 = A case study on the transaction and regulation of the over-the-counter optionslink

김유경; Kim, Yu-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2004

279
Conditional-VaR 를 기준으로 한 VaR모형의 비교 = A comparison of value at risk models under conditional-VaR criterionlink

김상원; Kim, Sang-Won; et al, 한국과학기술원, 2004

280
채권형 Index portfolio의 구성 방법에 관한 실증연구 = An empirical study on indexing method of fixed income index portfoliolink

김정철; Kim, Jeong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2004

Discover

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0