조건부 분산 모형을 이용한 채권 포트폴리오 VaR 분석과 모형의 비교Analysis of bond portfolio VaR using the conditional variance models and comparison of models
- Advisors
- *researcher
- Description
- 한국과학기술원:금융공학전공,
- Publisher
- 한국과학기술원
- Issue Date
- 2001
- Identifier
- 166542/325007 / 000993663
- Language
- kor
- Description
학위논문(석사)- 한국과학기술원: 금융공학전공, 2001, [ 55p ]
- Keywords
bond portfolio risk; 조건부 분산 모형; 채권 포트폴리오 리스크
- Appears in Collection
- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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