조건부 분산 모형을 이용한 채권 포트폴리오 VaR 분석과 모형의 비교Analysis of bond portfolio VaR using the conditional variance models and comparison of models
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | * | - |
| dc.contributor.author | 문병호 | - |
| dc.contributor.author | Moon, Byung-Ho | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-26T08:36:56Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-26T08:36:56Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=166542&flag=dissertation | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/52105 | - |
| dc.description | 학위논문(석사)- 한국과학기술원: 금융공학전공, 2001, [ 55p ] | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | bond portfolio risk | - |
| dc.subject | 조건부 분산 모형 | - |
| dc.subject | 채권 포트폴리오 리스크 | - |
| dc.title | 조건부 분산 모형을 이용한 채권 포트폴리오 VaR 분석과 모형의 비교 | - |
| dc.title.alternative | Analysis of bond portfolio VaR using the conditional variance models and comparison of models | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 166542/325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원:금융공학전공, | - |
| dc.identifier.uid | 000993663 | - |
| dc.contributor.localauthor | * | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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