한국 주식시장에서의 거래비용을 고려한 단기 반전 수익Trading costs and short-term reversal profits in the Korean stock market
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kim, Ah Hyoun | - |
| dc.contributor.author | 박상우 | - |
| dc.contributor.author | Park, Sangwoo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T19:30:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T19:30:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=1097733&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/321900 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2024.2,[ii, 18 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 한국 주식시장에서는 단기 모멘텀 반전 현상이 존재하나 거래비용을 제외할 시 유의미한 수익을 낼 수 없는 것으로 알려져 있다. 본 학위논문에서는 단기 반전 포트폴리오 구성 대상 종목을 거래비용이 상대적으로 낮은 시가총액 상위 종목으로 한정하는 동시에, 포트폴리오 구성 종목 변경 조건을 일부 조정함으로써 거래회전율을 감소시키는 방법을 통해 총 거래비용을 감소시켜 유의미한 수익이 발생시킬 수 있음을 검증한다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | Short-term reversal▼aTransaction cost▼aKorean stock market | - |
| dc.subject | 단기 반전▼a거래비용▼a한국 주식시장 | - |
| dc.title | 한국 주식시장에서의 거래비용을 고려한 단기 반전 수익 | - |
| dc.title.alternative | Trading costs and short-term reversal profits in the Korean stock market | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | 김아현 | - |
- Appears in Collection
- KGSF-Theses_Master(석사논문)
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.