| 21 | SRISK모형을 활용한 시스템적 위험 측정 및 거시경제변수 예측 실증 연구 = Systematic risk measurement and macroeconomic variables prediction using SRISK modellink 박찬재; 김진용; Kim, Jinyong, 한국과학기술원, 2018 |
| 22 | 1월 효과를 통한 모멘텀, 역행효과 실증분석 = (An) empirical analysis of the momentum, contrarian and the january seasonality in Korean stock marketlink 윤상민; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2019 |
| 23 | 한국 주식시장에서의 체계적 꼬리 위험과 수익률 간의 관계 = Is systematic tail risk priced in the Korean stock market?link 권지연; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2018 |
| 24 | 국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink 류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2018 |
| 25 | 가중최소자승법을 이용한 전환사채 전환권의 가치평가 = Valuation of conversion rights for convertible bonds using the weighted least squares monte-carlo simulationslink 이현주; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2018 |
| 26 | 가변적 데이터 생성법 적용한 딥러닝 시계열 알고리즘 기반 기업부도 예측 모형의 효과성에 관한 연구 = (A) study on the effectiveness of the corporate default prediction model based on the deep learning time series algorithm using the variable data generation methodlink 차성재; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2019 |
| 27 | 한국 상장 주식의 초과 수익률 달성 여부에 대한 실증적 분석 = Do stocks outperform risk-free assets in Korean market?link 권준; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2019 |
| 28 | 한국 주식시장 주식 수익률의 역동적 횡단 자기 상관성 = Dynamic cross-autocorrelation of stock returns in the korean stock marketlink 전승엽; 김진용; Kim, Jin-Yong, 한국과학기술원, 2018 |
| 29 | 모멘텀 수익률에 대한 유동성 효과 검정 = Testing the liquidity effect for momentum profitlink 이재용; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2018 |
| 30 | 주거용 부동산 조기경보 모델에 관한 실증분석 = (An) empirical study of the early warning system for residential real estate in South Korealink 이재준; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2019 |
