Browse "MT-Theses_Master(석사논문) " by Author Byun, Suk-Joon
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| MIDAS 회귀분석을 이용한 변동성 예측 : 한국 주식시장에서의 실증분석 = Volatility forecasting with MIDAS regression : an empirical study of korean stock marketslink 이강석; Rhee, Bryan-Kang; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| VKOSPI를 이용한 추계적 변동성과 수익률 점프에 관한 연구 = A study on stochastic volatility and return jumps using VKOSPI indexlink 김선희; Kim, Sun-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 재고자산증가율 스프레드 : 한국 주식시장에서의 실증분석 = Inventory growth spread : an empirical study of korean stock marketlink 박세환; Park, Sae-Whan; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 한국 주식 시장에서의 요인 모형 설명력에 관한 연구 = Evaluation of various factor models in the Korean stock marketlink 정재욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 한국 주식 시장의 변동성 위험 프리미엄과 위험회피도의 동태적 측정 = Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion in Korean stock maketlink 김성은; Kim, Seong-Eun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
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Type
- 602 Thesis(Master)
Date issued
- 192 2020 - 2023
- 407 2010 - 2019
- 3 2006 - 2009