| 1 | (A) new variance reduction, pricing method and model for option and insurance = 옵션 및 보험을 위한 새로운 분산 축소 기법, 가격 계산 방법 및 모형link Park, Jong Jun; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 2 | (A) rotation number of a circle homeomorphism = 원 동상사상의 회전지수link Kim, Bong-Jo; 김봉조; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 3 | Analysis and pricing of call option under the Heston model with the jump diffusion process = 도약 확산 과정을 가지는 헤스톤 모델을 이용한 콜 옵션 분석 및 가격 계산link Yoon, Seong-Jun; 윤성준; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 4 | Analysis and pricing of call option with the heston model = 헤스톤 모형을 이용한 콜 옵션 분석 및 가격 계산link Koo, Ki-Hwan; 구기환; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 5 | Analysis of the limit order using jump process models = 점프 과정 모델을 사용한 지정가 주문 분석link Kim, Gunhee; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 6 | Another approach of financial modelling based on poisson distribution with conditional intensity = 조건부 비율을 가지는 포아송 분포를 바탕으로 한 금융 모델에 관한 연구link Lee, Kyung-sub; 이경섭; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 7 | Approximated distribution of discrete time delta-hedging error by recursive relation = 점화식을 통한 이산적 시간 델타 헤징 오차의 분포 추정link Park, Minseok; 박민석; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 8 | Approximated periods of a mixing transformation = 혼합 변환의 근사적 주기link Kang, Dae-Hyun; 강대현; et al, 한국과학기술원, 1993 |
| 9 | Asymptotic methods for option pricing = 옵션 가격 산정을 위한 근사적 방법link 김성민; Kim, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 10 | Baker's transformations induced by cutting functions = 절단함수로부터 유도되는 반죽변환link Kang, Mi-Hyun; 강미현; et al, 한국과학기술원, 1998 |
| 11 | Comparison of Euler scheme and Milstein scheme for stochastic differential equations = 확률미분방정식의 해법을 위한 오일러 기법과 밀스타인 기법의 비교link Jang, Hyun-Jin; 장현진; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 12 | Computational structures of random phenomena and their applications = 랜덤현상의 계산적 구조 및 응용link Kim, Chi-Hurn; 김치헌; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 13 | Continued fractions and irrational rotations = 연분수 전개와 무리수 각의 회전link Yoon, Young-Soon; 윤영순; et al, 한국과학기술원, 1991 |
| 14 | Convergence rate of random walks on the circle by an irrational rotation = 단위원 상에서의 무리수 회전에 의한 Random walk의 수렴 속도에 관하여link Seo, Byung-Kee; 서병기; Choe, Geon-Ho; Kwak, Do-Young; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 15 | Credit risk modeling and credit derivatives pricing with copula functions = 코퓰라 함수를 이용한 신용위험모형과 신용파생상품의 가격결정link Jang, Hyun-Jin; 장현진; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 16 | Endomorphisms of subshifts 최건호, 대한수학회논문집(COMMUNICATIONS OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY), v.14, no.4, pp.717 - 734, 1999-06 |
| 17 | Entropy of random numbers generated by ergodic transformation = 에르고딕 변환에 의한 난수의 엔트로피link Kim, Chi-Hurn; 김치헌; et al, 한국과학기술원, 1997 |
| 18 | Ergodicity and random walks on a compact group 최건호, JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS, v.5, no.1, pp.25 - 33, 2001-01 |
| 19 | GARCH intensity model and new methods of option pricing = GARCH 심도 모형과 새로운 옵션 가격 계산 방법에 대한 연구link Lee, Kyung-Sub; 이경섭; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 20 | GARCH model with weighted density function = 확률 밀도 함수들의 가중치 합을 밀도 함수로 갖는 GARCH 모델link Hong, Hang-Seok; 홍항석; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 21 | Importance and stratified sampling for option pricing = 중요도 추출과 층화 추출을 이용한 옵션 가격 결정link Na, Young-Hoon; 나영훈; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 22 | Mean ergodic theorem and multiplicative cocycles 최건호, 대한수학회보, v.33, no.1, pp.57 - 64, 1996-06 |
| 23 | Modeling of correlations by Hawkes processes for pure jump asset movements = 혹스 과정을 이용한 순수 점프 자산 움직임들의 상관관계 모형 연구link Yoon, Seongjun; 윤성준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 24 | Modified antithetic variates = 대조 몬테칼로의 변형link Park, Jong-Joon; 박종준; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 25 | Optimal portfolio selection of many players and dynamic portfolio allocation with goals-based wealth management = 다수의 플레이어들의 최적 포트폴리오 선택과 목표기반 자산 관리를 이용한 동적 포트폴리오 할당link Park, Jeong Yin; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 26 | Optimal stopping problems and pricing of american exotic options = 최적 멈춤 문제와 아메리칸 이색 옵션 가격 산정link Woo, Min Hyeok; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 27 | Pricing of convertible bonds with firm's default risk = 부도 위험이 있는 전환사채의 가격 산정link Na, Young Hoon; 나영훈; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 28 | Pricing of credit derivatives with contagion effect and stochastic correlation = 감염 효과와 확률적 상관관계를 갖는 신용 파생상품의 가격 계산link Kwon, Soon-Won; 권순원; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 29 | Pricing of derivatives using numerical computation of hitting time distributions of $l\acute{e}$ vy processes = 레비 과정의 도달 시간 분포의 수치적 계산을 이용한 파생상품 가격 산정link Lee, Dong Min; 이동민; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 30 | Pricing of exotic options using conditional expectation = 조건부 기댓값을 이용한 이색 옵션의 가격 산정link Kim, Minseok; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 31 | Probability of multiple crossings of barriers and applications to pricing of exotic options = 배리어의 다중교차 확률 및 이색옵션 가격 산정에의 응용link Koo, Ki-Hwan; 구기환; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 32 | Random walks on a union of finite groups = 유한군 합에서 멋대로 걷기link Kang, Mi-Hyun; 강미현; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 33 | Recurrence of multiples of irrational numbers modulo 1 = 무리수 정수배의 소수부분의 회귀성link Seo, Byoung-Ki; 서병기; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 34 | Skew products arising from ergodic transformations = 에르고드 변환에 의한 경사곱에 관한 연구link Ahn, Young-Ho; 안영호; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 35 | Spectral types of skewed irrational rotations 최건호, 대한수학회논문집(COMMUNICATIONS OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY), v.8, no.4, pp.655 - 668, 1993-10 |
| 36 | Spectrum and fractal dimension = 스펙트럼과 프렉탈 차원link Je, Sung-Ryong; 제성룡; et al, 한국과학기술원, 1992 |
| 37 | Stock price fluctuations and information = 주가지수 변동과 정보량link Lee, Mi-Sun; 이미선; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 38 | Strong shift equivalence of 2 by 2 nonnegative integral matrices = 강추이변환 (强推移變換)적 동치관계에 관하여link Shin, Su-Jin; 신수진; et al, 한국과학기술원, 1995 |
| 39 | Systemic risk inherent in credit default swap indices and optimal execution strategies in limit order books for market makers = 신용 부도 스왑 지수에 내재된 시스템 위험과 시장 조성자의 호가창에서 최적 실행 전략link Choi, So Eun; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 40 | The implied probability density of an asset price from option prices = 옵션 가격에 내재된 기초 자산의 확률밀도함수link Jeong, Myeong-Geun; 정명근; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 41 | The Lyapunov exponent and the first return time in a chaotic flow = 혼돈흐름에서의 최대 Lyapunov 지수와 Hausdorff 차원에 대한 수치적 연구link Kim, Bong-Jo; 김봉조; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 42 | (The) degree function and entropy = 차수함수와 엔트로피link Kim, Dong-Han; 김동한; et al, 한국과학기술원, 1996 |
| 43 | (The) discrepancy and monte carlo methods in a nonconvex domain = 비볼록 영역에서의 불일치도와 몬테카를로 방법link Lee, Ju-ho; 이주호; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 44 | (The) ergodicity of skew products = 경사곱의 에르고드성에 관한 연구link Chon, Hae-Don; 전해돈; et al, 한국과학기술원, 1991 |
| 45 | (The) first return time and entropy of Markov chains = 마르코프 연쇄의 최초회귀시간과 엔트로피link Kim, Dong-Han; 김동한; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 46 | (The) first return time in polygonal billiards = 다각형 당구 변환의 최초 회귀 시간link Jeong, Myeong-Geun; 정명근; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 47 | Theoretical study on variance swap = 분산 스왑에 대한 연구link Park, Min-Seok; 박민석; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 48 | Uniform distribution modulo 2 = 모듈로 2 균일분포link Hong, Joong-Sik; 홍중식; et al, 한국과학기술원, 1992 |
| 49 | Uniform distribution modulo 2 by an endomorphism of the circle = 단위원상의 자기준동형사상에 의한 모듈로 2 균일분포link Ahn, Young-Ho; 안영호; et al, 한국과학기술원, 1994 |
| 50 | Uniform distribution modulo 2 on the gauss transformation = Gauss 변환에 의한 모듈로 2 균일 분포link Jin, Weon-Il; 진원일; et al, 한국과학기술원, 1994 |
