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Do hedge funds time market tail risk? Evidence from option-implied tail risk Shin, Jung-Soon; Kim, Minki; Oh, Dongjun; Kim, Tong Suk, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.39, no.2, pp.205 - 237, 2019-02 |
적극적으로 운용되는 펀드의 성과가 더 우수한가? : 한국 펀드시장 자료를 이용한 실증연구 = Do actively managed funds create superior performance? : evidence from the korean fund marketlink 권기환; KWon, Ki-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2012 |
펀드의 스타일 분석 및 스타일 지속성과 펀드 성과의 관계 = The style analysis of funds and the relationship of style consistency on fund performancelink 성상욱; Sung, Sang-Wook; et al, 한국과학기술원, 2010 |
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